Перепрыгнеть в содержание


* * * - - 2 голосов

Критерий Келли - Формула Разбивки Игровой Ставки


8 ответов в эту тему

#1 OFFLINE   inPub

    Пунтер


  • Участник II
  • ПипПип
  • 62 сообщения
39

Добавлено 04 August 2011 - 22:51

Калькулятор Келли


План Келли основан на использовании "Константы Келли». И был разработан в 1956 году Джоном Л. Келли

Главным отличием критерия Келли является то, что данный критерий никогда не приведет к финансовому краху – банкротству, так как его идея лежит в определении размера ставок в процентном соотношении к Вашим наличным денежным средствам (банку). Именно поэтому разорение или банкротство полностью исключается. Но оценка шансов событий полностью ложится на Ваши плечи, и делать это желательно не хуже букмекеров.


Оптимальный размер ставки в таком случае высчитывается следующим образом:

(Ваш прогноз на событие * коэф. на событие – 1)



———————————————————————–



(коэф. – 1)


Рассмотрим на примере:
Ваши наличные средства (банк): 10 000 у.е.
Коэф. на событие: 5.00
И Ваш прогноз на данное событие: 0,25 (25%)
В результате имеем: (0,25 * 5.00 – 1) / (5.00 – 1) = 0,0625.

Получается, что на данное событие Вы должны поставить: 10 000 у.е. * 0,0625 = 625 у.е.

Основным достоинством стратегии следует отметить то, что в случае если Ваш банк уменьшается – Вы будете терять на порядок меньшую сумму денег. Если Ваша ставка в среднем составляет 10% от суммы банка, то даже проиграв подряд 6 (шесть) раз Вы будете иметь 48% от первоначальной суммы банка. А если Вы будете определять вероятность событий хотя бы на 10% точнее букмекеров, вероятность проигрыша ставок с коэф. 2.0 десять раз подряд составит всего 0,033%.

Но сразу хочется разочаровать тех, кто рассчитывает на быстрое обогащение с помощью данной стратегии. Быстро разбогатеть тут не удастся, так как в случае если Вы будете точно определять вероятности событий, с каждой следующей ставкой Ваш банк будет увеличиваться в среднем на 5%.

Прежде чем приступить к вычислению размера ставок и использованию критерия Келли на практике, рекомендуется для начала определиться со следующими нюансами:


1. Определение размера (суммы) банка.

Для данной стратегии вполне достаточно будет выделить сумму средств равную 10-15 размерам от Ваших одиночных ставок. И лучше всего будет заранее настроить себя на возможный проигрыш, правда не всей суммы и не сразу.


2. Ваши способности оценивать и определять шансы событий (объективно).

В ставках на спорт, как нигде, опыт играет важнейшую роль. Правильно выбирать события для ставок очень сложно, но к этому нужно стремиться, так как это и есть залог успеха и выигрыша на ставках. Игрок растет исключительно по мере накопления опыта! Для поиска наиболее выгодного коэф. необходимо изучать линии как можно большего кол-ва букмекеров, при этом основной задачей является отбор тех событий, коэф.-ты на которые завышены. И как показывает практика, это случается далеко не часто – не больше 2-5 событий в неделю. Поэтому выбрав, к примеру, событие с коэф. 2.0, Вы должны быть больше чем уверены, что его шансы составляют не менее 50%, потому как сам размер ставки будет напрямую зависеть от этой вероятности.


3. Определение длительности игры.

Определитесь, до какого момента Вы будете играть по данной стратегии, и как только достигнете поставленной точки (цели) – забирайте выигрыш. После чего, с той же суммой или уже новой (банком) начинайте новую игру. Только так Вы сможете ощутить или «почувствовать» свой выигрыш и осознать, что Вы действительно заработали деньги, а пока они находятся на Вашем счету, открытом в букмекерской конторе, деньги фактически виртуальные и при этом лежат у букмекеров.

Данной стратегией (критерий Келли) пользуется множество игроков, но некоторые все же считают ее базовую версию слишком рискованной, так как она требует точной оценки шансов события. И в случае их переоценки появляется большой риск потери денег, так как размер ставки, который рассчитывается по указанной выше формуле, будет чересчур большим. Что бы такого не произошло можно использовать понижающий коэф., допустим, делить полученный рез-т на два, что уже реально снизит риск.

Еще один способ – использовать вышеприведенную формулу Келли для определения пропорций ставок: к примеру, сколько необходимо ставить на событие1 по сравнению с событием2. На примере это будет выглядеть так: произведя расчеты по указанной формуле, Вы получили, скажем, что на событие1 необходимо поставить 2%, а на событие2 – 4% от размера своего банка. Тогда, имея 1000 у.е., которые Вы думали ставить на оба данных события, Вы должны поставить 2/6 = 330 у.е. на событие1 и 4/6 = 670 у.е. – на событие2.


Калькулятор Келли



#2 OFFLINE   andre48

    Специалист


  • mp
  • 1622 сообщения
286
  • МестоположениеМосква

Добавлено 17 November 2011 - 10:10

Упрощенная формула критерия Келли приведена правильно, но утверждение, что используя эту систему вы никогда не обанкротитесь в корне не верно.
Если вы не угадываете результат со 100% вероятностью, то ВСЕГДА есть вероятность банкротства. Кстати, при использовании критерия Келли эта вероятность достаточно велика. Например, при коэффициенте 1,5 и вероятности выигрыша 70% она равняется примерно 17%.. Это утверждение легко проверить путем моделирования с использованием функции RANDOM, то есть с использованием генератора случайных чисел. Нужно только составить простейшую программу в несколько строк. Также при использовании такого моделирования можно составить ОПТИМАЛЬНУЮ стратегию выбора величины ставок по заданной вероятности банкротства.

Отредактировано andre48, 17 November 2011 - 10:14.


#3 Гость_oOo_*


  • Не Местный

Добавлено 17 November 2011 - 10:34

Сообщенияandre48, on 17 November 2011 - 10:10, сказал:


Если вы не угадываете результат со 100% вероятностью, то ВСЕГДА есть вероятность банкротства.

Я что то не понял как это даже при 100% угадывание мы всеравно можем обанкротиться? Невижу логики

#4 OFFLINE   andre48

    Специалист


  • mp
  • 1622 сообщения
286
  • МестоположениеМосква

Добавлено 17 November 2011 - 14:12

Пожалуйста. посмотрите внимательно. Я написал: "Если вы НЕ угадываете результат со 100% вероятностью... "

Угадывать со 100% вероятностью результаты многих игр практически невозможно. Это можно делать только теоретически. Поэтому в реальности ВСЕГДА есть вероятность банкротства, без всяких если.

#5 OFFLINE   andre48

    Специалист


  • mp
  • 1622 сообщения
286
  • МестоположениеМосква

Добавлено 12 January 2012 - 19:06

Критерий Келли с понижающими ставку коэффициентами (чтобы уменьшить вероятность банкротства у меня коэфф=0.5) единственный математически правильный способ определения ОПТИМАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ставки, зависящий от .размера банка, коэффициента на игру, и вашей эффективности игры при этом коэффициенте. Именно поэтому, чаще всего НЕ ВЫГОДНО играть чистую победу команды, а гораздо выгоднее играть эту команду с форой 0. При игре с форой 0 эффективность игры если и падает, то незначительно, а довольно часто и возрастает за счет возврата в случае ничейного результата. Но вероятность проигрыша, а значит и вероятность банкротства резко падает (примерно в два раза) Поэтому вы сможете ОБОСНОВАННО делать ставку примерно в ДВА РАЗА БОЛЬШУЮ, чем при игре на чистую победу. В результате такой игры ваш выигрыш будет примерно в ДВА РАЗА ВЫШЕ, чем при игре на чистую победу. Это является ВАЖНЕЙШИМ ПРАКТИЧЕСКИМ ВЫВОДОМ, который следует из критерия Келли. При этом необходимо всегда помнить, что эффективность игры ВСЕГДА должна быть выше 1. НИКАКАЯ финансовая стратегия НЕ ПРИВОДИТ к выигрышу, если у вас эффективность игры меньше 1. Размер ставки влияет ТОЛЬКО на АБСОЛЮТНУЮ величину выигрыша.

#6 Гость_Factor_Domino_*


  • Не Местный

Добавлено 12 January 2012 - 22:27

Сообщенияandre48, on 12 January 2012 - 19:06, сказал:

Критерий Келли с понижающими ставку коэффициентами

Когда БК вводили ган-капа на футболе, вводили очень осторожно, сначала только на самые крутые матчи с маленькой форой потом линии расширились и увеличились. теперь практический любой матч можно сыгрануть через фору что конечно же радует, но не радует другое что как вы Андрюха писанули нам выгодней играть при форе но всеравно БК пьют с нас кровь что с форой что без

Поэтому нужно провести дополнительные мероприятия и расширить идею фор до такой степени чтобы снизить наши риски как можно больше

#7 OFFLINE   andre48

    Специалист


  • mp
  • 1622 сообщения
286
  • МестоположениеМосква

Добавлено 13 January 2012 - 09:14

СообщенияFactor_Domino, on 12 January 2012 - 22:27, сказал:

Когда БК вводили ган-капа на футболе, вводили очень осторожно, сначала только на самые крутые матчи с маленькой форой потом линии расширились и увеличились. теперь практический любой матч можно сыгрануть через фору что конечно же радует, но не радует другое что как вы Андрюха писанули нам выгодней играть при форе но всеравно БК пьют с нас кровь что с форой что без

Поэтому нужно провести дополнительные мероприятия и расширить идею фор до такой степени чтобы снизить наши риски как можно больше

Играть с форами можно было уже в 1994 году, только это иногда называлось по другому. Например к чистой победе можно было "купить" половину мяча с потерей половины коэффициента выигрыша, и вы практически играли с 0 форой. Раньше при коэфф 2,0 на победу команды при "покупке" коэфф становился равным 1,5, а сейчас примерно 1,43. БК тоже не дремлют и закрывают "дыры" в своих линиях.

Данная тема посвящена критерию Келли, то есть определению оптимального размера ставок при УСЛОВИИ, что вы выигрываете в БК. Эта информация актуальна ТОЛЬКО для тех, кто играет с эффективностью не менее +5% - +7% со своих ставок при среднем коэфф примерно 1,7. При эффективности игры больше 0, но меньше +5 вы попадаете в зону неустойчивой игры.

Критерий Келли показывает и то, что те кто играют с эффективностью меньше чем 1 непремерно со временем проиграют, даже при наличии случайных выигрышей и при применении ЛЮБЫХ финансовых стратегий, кроме одной - не играть на деньги.

Что касается того, что нужно сделать, чтобы играть эффективно, то это уже совсем другой вопрос. Фрагментарно, я уже писал об этом в других темах этого сайта.

#8 OFFLINE   andre48

    Специалист


  • mp
  • 1622 сообщения
286
  • МестоположениеМосква

Добавлено 04 July 2012 - 05:28

Еще раз собственно к критерию Келли. Здесь была приведена формула для определения критерия Келли для двух исходов (выиграл или проиграл) . Числитель этой формулы это чистая эффективность игры, то есть выигрыш без учета возврата самой ставки. Для начала игры именно это значение должно быть не меньше +5%-7%. Для игры с тремя исходами (выигрыш-возврат-проигрыш) формула расчета критерия Келли практически та же, но в знаменателе вместо реального коэффициента, с которым вы делаете ставку, должен быть подставлен пересчитанный по форуме коэффициент эквивалентный коэффициенту для игры при двух исходах. Кэкв=(Креал*W+R)/(W+R), где W- процент побед,R-процент возвратов. Как видим, кроме статистического определения эффективности игры, требуется еще и статистическое распределение числа побед и возвратов. Но, так как именно игра при трех исходах является более выгодной, то это просто необходимо делать.Нужно делать хотя бы оценку этих статистических характеристик. Именно из-за неточности определения этих характеристик и вводится коэффициент 0.5, на который рекомендуется корректировать критерий Келли для определения размера ставки. Если вы ведете статистику это не сложно сделать. Например, в блоге,где я размещаю некоторые свои прогнозы, я привожу обе характеристики.

#9 OFFLINE   andre48

    Специалист


  • mp
  • 1622 сообщения
286
  • МестоположениеМосква

Добавлено 04 July 2012 - 07:58

Хочется еще добавить, что эффективность применения самого критерия Келли на практике можно посмотреть в другом моем блоге. Там есть файл тестирования, где можно сравнить результаты игры при одинаковых ставках на все игры и ставках сделанных с учетом упрощенного критерия Келли. Ссылки на блоги есть в моем профиле.