13 ответов в эту тему

[inPub]

Если название этой стратегии перевести на русский язык, то оно будет звучать так "ценные ставки", но смысл этого выражения будет примерно такой - ставки на недооцененные букмекером события. Другими словами, это игра на коэффициентах выше, чем они должны быть.

В теории все просто: вы сравниваете вашу оценку вероятности события с коэффициентом букмекера, и если оказывается, что по вашей оценке букмекер недооценил это событие, то есть завысил коэффициент на него, объект для Value Betting'а, называемый просто Value, найден! Математически проверка условия, является ли данное событие Value или нет, выглядит так:

K x P > 1

где K - коэффициент букмекера, P - ваша оценка вероятности (в обычной форме, т.е. число от 0 до 1).

Рассмотрим это на примере. Пусть в матче Спартак - Крылья Советов коэффициент на победу гостей 4.50. По вашей же оценке, при всех прочих равных условиях из 4 матчей в Москве против Спартака Крылья выиграют как минимум один, то есть вы оцениваете вероятность победы самарской команды как 0.25. Проверяем: 4.50 х 0.25 = 1.125 > 1! Значит, ставка на победу Крыльев в этом случае будет Value Betting'ом.

Концепция Value Betting отличается от всех прочих видов ставок. Здесь, во-первых, вы теоретически не должны заботиться о сборе статистических данных о соперниках, анализировать последние новости из стана команд, и т.д. - это чисто "математическая" игра (в скобках замечу, что, чтобы верно оценить шансы команд, информацией о них владеть все-таки необходимо), которая в теории гарантирует вам прибыль в долгосрочной игре. Для этого необходимо "всего лишь" правильно оценивать вероятности исходов матчей. Впрочем, как уже было рассмотрено на этом сайте, коэффициенты тоже не отражают реального соотношения сил, поэтому вы можете допустить, и на самом деле всегда будете допускать в своей оценке некоторую погрешность.

А во-вторых, вас не должно заботить, насколько абсурдной может выглядеть ваша ставка. Еще один пример: ставка на то, что текущей картой, которая будет вынута из колоды в 52 карты, будет пиковый туз. "Обычный" игрок вряд ли бы стал делать на это ставку: слишком малы шансы. Однако, если вы играете Value Betting, вы должны проверить коэффициенты. И если окажется, что коэффициент на это составляет 60, то это уже объект ваших интересов. На самом деле, вероятность того, что из 52 карт будет вытянут пиковый туз, составляет 1/52 = 0.0192. Проверяем: 60 х 0.0192 = 1.152 > 1! И на самом деле, сделав 1000 ставок на это событие с коэффициентами, удовлетворяющими критерию Value Betting'а, вы будете иметь прибыль!

Коэффициент, соответствующих подходящему событию для данной стратегии, не обязательно должен быть заоблачным: главное, чтобы выполнялся критерий, и если он выполняется для события с коэффициентом 1.50, значит, на это событие тоже можно ставить. Однако, чем меньше коэффициент, тем больше влияния оказывает погрешность определения оценки вероятности. На самом деле, для коэффициента 5.00 относительная ошибка в определении этой оценки, равная 10%, дает абсолютную ошибку не менее 0.0200 (так как, согласно критерию, вероятность для Value Betting'a при данном коэффициенте не может быть меньше 0.20), а для коэффициента 1.50 эта же относительная ошибка уже дает абсолютную не менее 0.0667, т.е. в 3.3333 раза больше (то же дает и отношение коэффициентов). Можно с уверенностью сказать, что коэффициенты ниже 2.00 практически никогда не подходят для Value Betting'а: букмекеры вряд ли когда завышают низкие коэффициенты (такие коэффициенты обычно даются на победы фаворитов, а они практически всегда изначально занижены), а вот высокие коэффициенты - довольно часто. В сущности, игра против фаворитов - это и есть самый что ни на есть Value Betting.

Вторая задача после определения объектов для Value Betting'а - это определение размеров ставок. Наилучшей идеей здесь может быть использование фиксированного размера ставки (допустим, по $10 на каждое подходящее по критерию событие), но если вы уверены в том, что определяете оценки вероятности исходов с достаточной точностью, можно использовать Критерий Келли, только брать процент не от текущего, а от начального банка. В этом случае лучше недооценить вероятность, чем переоценить. Прогрессивные финансовые стратегии здесь можно использовать только в виде догона на достаточно большие коэффициенты (с тем, чтобы сумма ставки увеличивалась незначительно с ростом числа итераций догона).

Помните, что Value Betting - это стратегия, расчитанная на догосрочную игру, то есть в большинстве случаев немедленную прибыль вы не получите. А если вы неправильно оцениваете вероятности событий, настолько неправильно, что с достаточной частотой выбираете для Value Betting'а объекты, которые на самом деле для этого не подходят (увы, но проверить это можно, лишь сделав как минимум 500 ставок и посмотрев на баланс), то эта игра приведет к убыткам. Поэтому лучше сначала какое-то время потренироваться на бумаге, не ставя реальные деньги.

[vip.bettor]

Value имеет аналогию с вилками. У разных бк разное мнение по поводу исхода. Иногда бк специально создает вилку (кою ошибочно считают за Value), тем самым завлекая и отслеживая вилочников группами. При невыгодном исходе просто делает возврат. А игрокам режут лимиты как возможным вилоничкам. Бк также присваивает цветовые обозначения игрокам, замеченным в каких либо систематических действиях, что бы отследить потоки денег по определенным группам в реальном времени. Цвета. белый-попан экспрессовик, красный вилочник, черный- послегольщик и ловец подобных дыр. Синий агрессивный догонщик. А вы не задумывались почему ни с того ни с сего убирают матч, кой вы догоняли?

[Солнечный Ветер]

Пришёл спаситель, открыл глаза нам, серым!!!
Спасибо тебе, о светоч мудрости в нашем тёмном мире!

[Bambuk]

Солнечный Ветер, on 25 October 2015 - 16:20, сказал:

Пришёл спаситель, открыл глаза нам, серым!!!
Спасибо тебе, о светоч мудрости в нашем тёмном мире!

Хорошо что человек хоть что-то написал...а то за 5лет ни строчки---тут действительно или все всё понимают или не понимают ни чего по данной тематике (я склоняюсь больше к последнему--понимают, но не так как оно есть в реальности применительно к спорту, а не картам).

Отредактировано Bambuk, 25 October 2015 - 17:16.

[Bambuk]

Проверка адекватности и соответствия ваших личных оценок экспериментальным данным (диапазон модели и частота исходов в БД)
Приведу пример для частичного осознания что примерно желательно делать имея свои Р_исходов
(Указан диапазон Р по модели и реальный эксперимент в ретро по которым модель и строилась…тут не хватает таких же данных по частотам для множества данные которого не использовалось в построении модели—то есть тестовое множество (обычно берётся 5-10% примеров и временно не используется, потом в них можно смотреть как модель работает на сторонних данных—это может быть например пол сезона последнего сезона для кучи лиг)
Пример для линии 1Х2 и ТМ_ТБ2.5
P1
0,22 0,26 0,244444444
0,32 0,36 0,329771555
0,36 0,38 0,373340143
0,38 0,42 0,40790546
0,48 0,52 0,510189573
0,64 0,68 0,669197397
0,77 0,83 0,815618221 мало дан.

P2
0,22 0,26 0,228884462
0,32 0,36 0,325485961
0,36 0,38 0,344947735
0,38 0,42 0,396194503
0,48 0,52 0,494791667
0,6 0,64 0,642857143 мало дан.
0,64 0,68 0,618811881 мало дан.

мало дан. считаем <300

Ptb_2,5
0,38 0,42 0,403513743
0,42 0,44 0,423625255
0,44 0,46 0,447325006
0,46 0,48 0,478402229
0,48 0,5 0,505253104
0,5 0,52 0,505087399
0,52 0,54 0,529605263
0,54 0,56 0,54439834
0,56 0,58 0,578020644
0,58 0,6 0,579735683
0,6 0,62 0,605263158
0,62 0,66 0,631808279
0,66 0,7 0,682151589


Смотрим например диапазон Р1 0,48 0,52 0,510189573 по годам

2015 2014 2013 2012 2011

0,4975 0,5094 0,5133 0,5368 0,5149
-0,50% 1,90% 2,66% 7,36% 2,99%
В % указано отклонение от значения 0.5 (среднего полосы 0,48 0,52)
Однако показатели самой модели без привязки к коэффициентам не могут отражать положение вещей по возможности использования данных в чистом виде (простой подстановкой в формулу «валью» и использования её как критерий для принятия решений).
Возьмём для экспериментов диапазон Р1 0,48 0,52
Наложим на Кбук ограничение кефф >2,1 тогда частота по экспериментальным данным
Будет 0,4016 (это кефф 2.49 ) и можно предположить что в 25% случаях наша модель показывает ошибочные оценки (так как оценки модели выше по частоте а именно среднее Р=0.5)
Теперь посмотрим для случая когда кефф меньше 1.9…..там частота(вероятность)около 0.6—что тоже не соответствует нашей модели –пусть это ещё 30% случаев. У нас тогда остаётся вариант—боротся в похожей полосе (близкие оценки по частоте) или смотеть баланс в множествах где оценки разошлись но не в исходе П1 а например в П2 или в Х и перевес вешать на противоположный конец или на П1 но в виде ограничения K1*P1-1<-0,2 (типа для возможного получения перевесов в других исходах. Но не факт что там будут плюсовые балансы). Так вот вопреки здравой логике в этой полосе примера скорее в П1 вы выйдете в околоноль или даже в плюс (1%) при ограничении вида K1*P1-1<-0,2 при ранее описанных ограничениях на другие параметры чем наоборот---это противоречит вообще всему….
Теперь возьмём в качестве исходника кефы бК и заключим их в диапазон 1.92….2.08
Получим частоту экспериментальную 0.48 далее попробуем наложить ограничение вида
Р1 больше 0.54 в нашу модель и посмотреть что будет с частотой экспериментов (которая по мнению БК около 0.5 средний кефф в выборке =2) потом можно Р1<0,42
Частота в целом меняется незначительно и можно принять решение что кефы БК поточнее будут, но это не означает что в других полосах или даже в этой играть невозможно (во первых можно добавить параметры и сделать модель поточнее….во-вторых можно использовать другие параметры непосредственно налагая ограничения и на них помимо Р_модели или то что от неё порождено)….
Кроме того при таких вот раскладах в какой-то полосе кефоф или в кластере огорчаться сразу не надо---модель может плохо прогнозировать П1 для какой-то полосы или ряда полос, плохо прогнозировать Х но допустим удовлетворять наши запросы по П2 или ТМ-ТБ и так далее…Это всё предмет вот таких исследований.
Ещё пример но к сожалению мало данных в выборках
БК
К средн на П1 в полосе 3.85….4.55 = 4,218617021 при ограничении Р1 больше 0.27
1/К=0,237044509
При этом реально
658
170
0,258358663
3,870588235

Ну и соответственно там небольшой +++
658
696,81
0,058981763 (5.9% с обор. Что мало, конечно, для такого Ксредн)

Но можно при таком раскладе налагать ограничения тогда как и требует «валью»
Например вместо ограничения на Р1 взять К1*Р1-1 > 0.08
тогда тоже по идее должен быть +++ в выборке (давайте проверим)
701
743,21
0,06021398

За одно (по балансу) посмотрим отрицательные области перевеса К1*Р1-1 <- 0.08
202
176,97
-0,123910891

То есть судя по этому примеру «валью» в принципе может работать при определённых условиях.
Но для ставок этой информации, конечно, недостаточно (как и размер множества оч. мал) надо исследовать посезонные резы…..

Всё это приводит к выводам о том, что ошибки есть и у вас и у БК (ну у кого-то больше у кого-то меньше-- всё зависит от конкретной БК и ваших моделей). Такое положение вещей приводит к тому что в теории надо иметь 3 оценки---Бк, вашу и истинную, которая неизвестна для конкретного исхода (во всяком случае для моделирования игры по принимаемым решениям их надо именно 3…но это в том случае,-- если мы хотим понять теорию процесса, а когда есть данные линий, то мы просто балансы можем смотреть и по этим данным делать выводы о целесообразности применения той или иной модели или процедуры принятия решений о ставке)

Можно попробовать согласовать коридоры по оценкам—например вот так
Кп1 БК попробовать взять в интервале 1.9—2.2 (или типа так 2.0---2.3)
И вот тогда пробовать налагать условие в виде типа КР-1>0,07 или 0,15>КР-1>0,07
Но часто это тоже ни чего не даёт, как и прочие попытки создать перевес на дистанции, тогда надо уходить в другие коридоры по Р или по кефам БК или смотреть возможность налагать дополнительные условия на другие характеристики команд. Может даже вот такое сработать при желании поставить на П1---условие налагаем на К2*Р2-1 меньше какого-то отрицательного значения(или отрицательный интервал), но баланс в выборке надо смотреть и по П2 и по П1 и по Х так как может оказаться(скорее всего) «маза» в Х и её можно развить и доработать…в целом смысл что надо смотреть всё окружение на сколько возможно(не исключая тоталы или ещё что-то).
Часто даже проще взять просто коридор по кефу а вероятность вами вычисленную взять высокой
(допустим коридор по П1 вот такой 1.85—2.35 то тупо указать что Р больше 0.58 например…но часто такие множествана П1 околонулевые(так как там оценки БК наиболее точные чем скажем в Х или в П2) и в них можно играть применяя дополнительные инструменты игры—как например стоп-профиты….стоп-лоссы …выход на какие-то цели по числу выигрышей, по объёмам и так далее…)
В подавляющем большинстве случаев голыми КР-1 играть уверенно невозможно (так как чаще модели проигрывают в адекватности конторам, где ещё и игроки «выправляют» линии).

Отредактировано Bambuk, 25 October 2015 - 22:13.

[Bambuk]

Решил ещё дописать немного.
Неплохим вариантом можно считать ситуацию когда достигается паритет с аналитиками конторы. Этот паритет не обязательно должен быть по всем позициям и линиям а в вашей теме--по которой предполагается рубилово. Суть его примерно вот в чём (это наиболее простая проверка) если допустим вы выделили по кефам на П2 диапазон 1.92---2.08 то при
накладывании ограничения в вашей модели на Р2 вида Р2>0.52 должно наблюдаться увеличение % захода (например будет 58% П2) а при ограничении P2<0.48 уменьшение (допустим до 0.4).
Теперь если поступить наоборот ---сначала выделяем диапазон Р2 модели а ограничения накладываем на кефы (там будут кефы выходить за диапазон 1/Р2 допустим будут попадаться кефы 2.5 2.7 или 1.75 1.7 или даже 1.5 итд...) то там будет(должна по идее так как вы ж тоже ошибаетесь) с % похожая ситуация(в посте выше она описана).
При таком положении дел Вы можете уже играть--ну например пробовать выделить диапазон БК и поставить ограничение типа Р2>0.52.
Так как ошибки есть и у вас и у БК (их процент можно определить при желании через объёмы выборок при накладывании ограничений) то такое вот КР-1>a не всегда будет работать или только при определённом значении а или вообще нужен диапазон для КР-1 . Но как правило в виду того что ошибки БК не так часто уж делаются в реальности будут получаться не очень большие выборки и часто они не выдерживают проверку на устойчивость показателей во времени---при такой ситуации играть не рекомендуется.....

Отредактировано Bambuk, 27 October 2015 - 06:52.

[Bambuk]

Bambuk, on 25 October 2015 - 22:10, сказал:

тестовое множество (обычно берётся 5-10% примеров и временно не используется, потом в них можно смотреть как модель работает на сторонних данных—это может быть например пол сезона последнего сезона для кучи лиг)

Тут что-то я погорячился(перегрелся)..... так можно конечно, но на начальном этапе...., потом обычно модели по 10 раз переделывают что-то там уточняют итд...итп...
в целом конечно не желательно терять такой кусок последней, более свежей информации тем более что за 3-4 года тенденции наверняка поменяются. Обычной практикой формирования таких (тестовых) множеств является случайная выборка из общей кучи (написал просто про пол-сезона с целью упростить процесс....если так..., то уж лучше протестить на предыдущем например(второй круг), чем на последнем...но лучше конечно случайно выбрать пары (при этом надо конечно смотреть чтоб выборка была не маленькой по интересующим нас ставкам, а то это может случайным быть событием и выводы сложно будет правильно сделать).....

[Bambuk]

ШЕСТЬ ЗАБЛУЖДЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Старый еврей Авраам, умирая, подозвал к себе своих детей и говорит им:
- Когда я умру и предстану перед Господом, то он не спросит меня: «Авраам, почему ты не был Моисеем?» И не спросит: «Авраам, почему ты не был Даниилом?» Он спросит меня: «Авраам, почему ты не был Авраамом?!».



Одна из трагедий нашей жизни в том, что правильность выбора определяется только результатом, который – в будущем, а «будущего в настоящем нет»…
Осознавая эту ситуацию, люди нередко пытаются этот результат "запрограммировать", --------- играть наверняка.
Когда начинаешь понимать, что, принимая решение, не думал о его цене. Один из важнейших вопросов жизни – «а стоит ли оно того». Цена альтруизма – забвение себя. Цена эгоизма – одиночество. Цена стремления быть всегда для всех хорошим – нередко болезненная неудовлетворённость и гнев на себя.
Осознав цену выбора, мы можем его изменить. Или оставить все, как есть – но уже не жалуясь на последствия и возлагая на себя всю ответственность.
Одним из тяжелых последствий выбора является то, что на каждое «да» всегда приходится «нет». выбирая одну альтернативу, мы закрываем перед собой другую.


И чем больше возможностей(альтернатив) – тем тяжелее сделать выбор. Изобилие альтернатив нас иногда буквально разрывает на части…
Выбирать бывает тяжело, но отказ от принятия решения влечет иногда за собой гораздо более тяжелые душераздирающие последствия,-- это так называемая экзистенциальная вина, вина перед самим собой на неиспользованные в прошлом возможности.


1. Мы окружаем себя информацией, которая соответствует нашим взглядам, игнорируя порой другую объективную информацию им не соответствующую, но объективно влияющую на результат….
2.Мы верим в «иллюзию пловца»
«Мы полагаем, что пловцы обладают атлетичным телом в результате регулярных тренировок и занятий плаванием. В реальности дела обстоят несколько иначе. Плавать может любой человек, но профессиональным пловцом станет только тот, чьи пропорции способствуют плаванью. Иначе говоря, красивое тело пловца является фактором отбора, а не результатом занятия спортом. Баскетболисты, кстати, тоже не растут в результате тренировок.»
Иллюзия “пловца” возникает, когда мы смешиваем фактор выбора и результаты. Другой хороший пример: лучшие университеты мира. Они действительно готовят лучших специалистов или просто отбирают лучших студентов, которые хорошо учатся, не зависимо от влияния школы?
————————————————————————
Без этой иллюзии половина рекламных кампаний просто не работала бы.
И это правда. Если бы мы знали, на что мы действительно способны, то не покупались бы на рекламные кампании, обещающие улучшить наши навыки в областях, в которых мы едва ли сможем выделиться.

3. Мы думаем больше о том, что уже потеряли. Невозвратные затраты относятся к любым затратам (в том числе деньги, усилия и время), которые уже были потрачены и не могут быть восстановлены. В основном, это относится к времени и деньгам. Причиной того, что мы не можем проигнорировать издержки, состоит в том, что мы подсознательно чувствуем потерю острее, чем выгоду. Психолог Даниэль Канеман объясняет это явление в своей книге «Мыслить быстро и медленно»:
Часто мы тратим больше усилий на снижение опасности, нежели на максимизацию возможностей. Поэтому перспектива потерь является более сильным фактором мотивации нашего поведения, чем обещание прибыли.
Заблуждение невозвратных затрат лишь усиливает влияние потерь перед выгодой. И этот эксперимент яркий тому пример:
В 1985 году Хэл Аркес и Кэтрин Блумер провели эксперимент, который продемонстрировал нашу любовь к меньшим затратам. Они попросили участников представить, что купили билет на лыжную поездку в Мичиган за 100$, но вскоре увидели предложение лыжной поездки в Висконсин, которая была лучше и дешевле на 50$, и тоже его купили. Но время поездки совпадало, а вернуть билеты было уже нельзя. Как вы думаете, что они выбрали, хорошие каникулы за 100$ или отличные за 50$?
Больше половины опрошенных выбрало более дорогую поездку. Возможно. Она не обещала быть столь же хорошей, просто затраты были ощутимее.
—————————————————————-
Заблуждение препятствует осознанию того, что хороший выбор состоит в лучшем результате в будущем, а не в снижении потерь в прошлом. Так как это происходит подсознательно, заблуждения трудно избежать. Необходимо научится отделять факты, которые есть сейчас, от того, что произошло в прошлом.

4. Мы неправильно предсказываем случайности
Представьте, что вы играете с другом в «Орел и решка». Вы кидаете монетку в надежде, что сейчас она упадет на вашу сторону, орлом вверх, при этом ваши шансы составляют 50/50.
Шансы составляют 50/50 в начале каждого нового броска. Даже если до этого выпала решка раз двадцать.
Ошибка игрока – это заблуждение, еще доказывающее, что мы нелогичные существа. Она заключена в том, что мы возлагаем слишком много на прошедшие события, полагая, что они повлияют на будущие результаты. В случае с «орлом и решкой» прошедшие события никак не влияют на будущие.
К сожалению, склонность к азартным играм тесно связана с еще одним заблуждением – переоценкой воздействия. Это наша надежда на то, что, в конечном счете, все изменится к лучшему.

5. Мы принимаем решения, основываясь на эффекте «якоря»
Дэн Ариели — поведенческий экономист, который не раз говорил о нелогичности человеческого мозга, когда дело доходит до принятия решений. Упомянул он и эффект «якоря», когда главным фактором принятия решения становится не результат, а изначальные издержки.
Вот несколько примеров Дэна, описывающие его
Однажды Дэн провел эксперимент, он продавал два вида конфет Hershey’s Kisses and Lindt Truffles. Hershey’s Kisses стоили по центу, а Lindt Truffles – 15 центов. По соотношению цены и качества последние явно стоили этих денег, поэтому большинство посетителей выбирало именно их.
Затем Дэн снизил цену на конфеты на один цент. Таким образом, Hershey’s Kisses стали бесплатными, а Lindt Truffles стоили 14 центов. Конечно, Lindt Truffles стоили очень недорого, но ведь Hershey’s Kisses были бесплатны, поэтому все стали брать их.
Ваша система предотвращения потерь всегда начеку, чтобы не дать вам потратить, когда вы можете сэкономить. Поэтому вы всегда сравниваете цену и результат.
—————————————-
А вот еще один эксперимент Дэна.
Дэн нашел эту реальную рекламу подписки на The Economist и с помощью нее объяснил, как на вид бесполезная альтернатива (как Рим без кофе) влияет на наши решения.
На выбор предлагались подписка на веб-версию The Economist за $59, печатную версию за $125, или подписка на печатную и веб-версии за $125. Очевидно, что именно здесь лишнее. Дэн показал эту рекламу 100 студентам MIT и спросил, что бы они выбрали, 84% выбрали двойной вариант за $125, 16% выбрало более дешевый, только для сети, и никто не выбрал печатную подписку за $125.
Затем Дэн удалил 'бесполезный' вариант, который был никому не нужен, и провел тот же эксперимент с другой группой из 100 студентов MIT. На сей раз большинство выбрало более дешевый вариант. Оказывается, что подписка на печатное издание за $125 не так уж и бесполезна. Фактически, она указывает на то, что комбинированный вариант выгоднее.
Это заблуждение и является эффектом «якоря». Мы склонны сравнивать ценность вариантов друг с другом, а не взвешивать ценность каждого варианта в отдельности.
6. Мы верим нашим воспоминаниям больше, чем фактам
Наша память может нам изменять, и все же мы склонны ей верить. И эвристика доступности яркий тому пример. Вот как она работает: Предположим, что вы прочитали страницу текста, и затем вас спросили, каких слов здесь больше: с «тся» на конце или с предпоследней буквой «с». Очевидно, что последних больше, ведь в их число входят слова, заканчивающиеся на «тся». Однако слова с «тся» на конце обращают на себя внимание гораздо чаще, чем такие слова, как «роса», «песо» и так далее. Поэтому мы ответим, что здесь больше слов на «тся». Мы делаем свои выводы о вероятности того, что на странице слова, заканчивающиеся на «тся» встречаются чаще, на количестве доступных нам примеров, которые мы можем вспомнить. Мы не замечаем слов с предпоследней «с», из-за чего мы думаем, что они встречаются реже, игнорируя очевидный факт.


Теперь более конкретно в отношении ставок.
Многие скептически относятся к моим постам, но иначе и быть не может ибо я могу в части вещей добросовестно заблуждаться…но в чём я точно не заблуждаюсь так это в том, в отношении кого именно ведётся борьба за презренный метал. Многие думают да и пишут посты соответствующего толка—что игрок рубится с букмекерской конторой. Это наивняк высшей пробы---представьте ситуацию,-- что вы садитесь за стол и играете в карты с противоположным игроком(игроками), а карты сдаёт человек в игре не участвующий, а берущий, например, только 5% за свои услуги с участников игры (например с игрока сорвавшего банк). Так вот букмекер и есть «сдающий карты» лохам (и нет)…
Поэтому другие игроки и есть реальные противники в вашей игре, а не БК или биржа…. И вот зная психологию этих противников и надо стараться строить планы и вырабатывать механизмы игры…. Поэтому глупые вопросы о том—зачем плюсовые игроки посещают форумы не совсем логичны. Если посмотреть несколько лиг английского чемпионата(за другие не знаю), то можно прийти к некоторым умозаключениям относительно логики игроков даже по простому критерию состоящему в наблюдении за результатом игры команд в прошлом (лички)
Причём достаточно даже две последние игры дома и в гостях проанализировать.
Вот допустим как будут рассуждать наши «святые отцы-мудрецы» при следующих данных?----
Для домашней команды имеем: дома в прошлой игре с аналогичным соперником выиграла с разницей больше или =2 а в гостях выиграла с разницей более или=1.
Ну вот с позиции «проходимости» и тех 6-ти заблуждений мозгов оно вроде как надо мозгу поставить П1…но я вот спрашиваю у форумчан с внятными мозгами---вы уверены что там кефф БК будет на уровне способном на дистанции дать шанс вырулить в +++? Ответ он не однозначен тут по альтернативам конечно…………НО я больше чем уверен,--- что выбор П2 будет намного лучшей альтернативой чем П1, во всяком случае если рассматривать ситуации с позиции возможностей вообще, а не в плане возможной её реализации (в лигах что написал…но не всех).

[Noname]

Bambuk, on 03 November 2015 - 12:31, сказал:

ШЕСТЬ ЗАБЛУЖДЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Ну вот с позиции «проходимости» и тех 6-ти заблуждений мозгов оно вроде как надо мозгу поставить П1…но я вот спрашиваю у форумчан с внятными мозгами---вы уверены что там кефф БК будет на уровне способном на дистанции дать шанс вырулить в +++? Ответ он не однозначен тут по альтернативам конечно…………НО я больше чем уверен,--- что выбор П2 будет намного лучшей альтернативой чем П1, во всяком случае если рассматривать ситуации с позиции возможностей вообще, а не в плане возможной её реализации (в лигах что написал…но не всех).

Ну вообщето есть такая стратегия, когда в лиге все команды делятся на 3-4 группы и дальше уже рассчитывается "нулевой" кэф
на домашнюю команду в зависимости от "класса" соперников
Например : команда из группы "А" играет с командой из группы "В" - кеф не ниже 1.6
Команда "В" принимает команду "А" - кеф не ниже 6.0
Ну и т.д.

[val64rus]

Bambuk, on 03 November 2015 - 12:31, сказал:

Причём достаточно даже две последние игры дома и в гостях проанализировать.

Я бы даже сказал не "достаточно", а больше и не надо. И даже вредно.

[petrovipv]

хочу в этой теме обсудить "валуй" в теннисе, и есть ли он.
рассмотрим несколько вариантов.
1. выбираем матч где явный фаворит (кэф. 1,3 допустим), и начинает падавать в этом матче аутсайдер и если он берет свою падачу, то кэф на фаворита поднимается до 1,36 . валуй? (минус - если аутсайдер сливает падачу, то мы пропускаем матч, в который лучше бы было зайти до инплей).
2. также выбираем матч с явным фавором, пусть также кэф 1,3 (аут 3,5). Но до середины 1сета мы видим (необходимо смотреть матч), что фавору даются не так уж и легко свои падачи, а аутсайдер наоборот борется за каждый мяч и держит свою падачу хорошо. счет 4-4, и кэф. немного изменился 1,5 и 3 соответственно. Вот не валуй ли в данной ситуации кэф на аута? или даже счет 6-6 , кэв стал 1,6 и 2,65 соответственно. МОжет уже тут валуй? По матчу видим равную игру , а кэф на аута выглядит не плохо. Часто фаворы в таких матчах если и сольют первый сет, то потом весь матч вытягивают, но мы можем на бирже и после 1 сета выйти с прибылью.

кто может ставил также, поделитесь. есть ли смысл на дистанции.

[petrovipv]

вот только что как по заказу закончился матч Изнер - Федерер. Счет 7:6 3:6 7:6 . Федерер был явным фавом. что в первом , что в третьем сете кэф на Изнера был в районе 2,7 при 6:6. явный валуй как по мне, так как у Изнера шикарная первая подача и процент по ней. также не забываем, что ауты при 6:6 очень мотивированы и будут бороться.

Отредактировано petrovipv, 05 November 2015 - 18:41.

[Fedot]

а как выйти в плюс после первого сета на бирже ?

[petrovipv]

Fedot, on 06 November 2015 - 13:18, сказал:

а как выйти в плюс после первого сета на бирже ?

ставить ставку против. загуглите в ютубе ставки ЗА и ПРОТИВ на бетфаир