Перепрыгнеть в содержание


- - - - -

Финансовые стратегии ставок: Стратегия Фиксированная прибыль


1 ответ в эту тему

#1 OFFLINE   Blackjek

    Участник


  • Участник
  • ПипПипПипПипПип
  • 1350 сообщения
16

Добавлено 25 August 2011 - 11:54

Данная стратегия отличается от традиционного флэта тем, что она предусматривает предварительную фиксацию не суммы ставки, а непосредственно суммы чистой прибыли с каждой ставки. Сумма ставки же здесь варьируется в зависимости от коэф. и будет рассчитываться по следующей формуле:

размер чистой прибыли (желаемой)
—————————————————–
(коэф. – 1)


Таким образом, если коэф. равен 2, сумма ставки будет равняться желаемому размеру чистой прибыли. Установление одного единственного значения такой чистой прибыли для всех ставок не является обязательным. Поэтому Вы можете, к примеру, разбивать свои ставки по степеням уверенности и каждой степени присваивать соответствующее значение фиксированной прибыли: чем больше такая степень уверенности – тем больше значение.

Проведя сравнительный анализ фиксированных стратегий, а именно: фиксированной суммы ставки (ФСС) и фиксированной прибыли (ФП) можно сделать следующие выводы. Лучшую из них определить невозможно, так как каждая стратегия хороша по-своему, при этом все зависит от коэф.-ов. Попробуем для большей наглядной убедительности показать это математически, сравнивая при этом функции усредненной чистой прибыли для каждой из них в отдельности. Итак, имеем:

ФСС: f1(k)=S1*(K-1)*p(K)-S1*(1-p(K));

ФП: f2(k)=S2*p(K)-S2*(1-p(K))/(K-1);

в приведенных формулах:

S1 – это фиксированная сумма ставки,
S2 – фиксированный размер прибыли,
K – коэф.,
p(K) – наша возможная вероятность угадывания ставок с коэф. – K.
При этом p(K) будет высчитываться следующим образом = 1/K + V(K), где V(K) – некая функция, которая выражает наше преимущество над линией букмекерской конторы, и вполне очевидно, что последняя так же зависит от коэф. – K.

Что бы не искажать смысл, принимаем V(K) = C/K, где С – это так же некая константа, которая показывает эффективность наших прогнозов. К примеру, когда для K=2 Ваши прогнозы будут иметь преимущество над линией 10%, – следует считать С равной 0.20 (C=0.20).

Исходя из этого, получим:

ФСС:f1(k)=S1*(K-1)*(1/K+C/K)-S1*(1-1/K-C/K)S1*((K-1)*(1/K+C/K)-(1-1/K-C/K))=S1*(1+C-1/K-C/K-1+1/K+C/K)=S1*C;

ФП:f2(k)=S2*p(K)-S2*(1-p(K))/(K-1)=(S2/(K-1))*((K-1)*(1/K+C/K)-(1-1/K-C/K))=(S2/(K-1))*(1+C-1/K-C/K-1+1/K+C/K)=S2*C/(K-1).

Наглядно видно, что обе данные функции имеют вид S(K)*C, причем S(K) здесь – функция зависимости суммы ставки от коэф.

При этом для ФСС полученное S(K) выступает совсем не в качестве функции, а непосредственно константой (согласно условиям), поэтому для этой стратегии функция усредненной чистой прибыли так же является константой и не зависит от коэф.

А вот для ФП как раз наоборот – функция усредненной чистой прибыли является зависимой от коэф., в силу зависимости функции суммы ставки от коэф., причем эта зависимость – обратная. Наглядно видно, что последняя функция пересекает прямую S1*C в точке (S2/S1)+1, а с учетом того, что функция f2(K) является монотонно убывающей, – усредненная чистая прибыль до этой самой точки у стратегии ФП будет больше чем у ФСС, а после нее соответственно – меньше.

Последнее утверждение имеет место при одинаковом К.

Подводя итоги, следует отметить, что если Ваши прогнозы будут не качественные (это и С < 0 и произведение K*P(K) < 0, что по сути одно и то же, а простыми словами прогнозы будут иметь отрицательное мат. ожидание), в таком случае ни одна из рассмотренных стратегий не принесет прибыль.

А вот если же Ваши прогнозы будут хорошего качества или хотя бы удовлетворительного, Вы сможете, манипулируя данными стратегиями, соответственно увеличивать свою прибыль.

#2 OFFLINE   nabalans

    Пунтер


  • Участник
  • ПипПип
  • 47 сообщения
2

Добавлено 16 December 2011 - 00:54

пример бы не помешал очень хочется разобраться