У меня тут мысль возникла по этому вопросу. Попробуем подойти с другого бока, через расчёт такого финансового-экономического показателя, как торговая наценка. Из торговли известно, что окончательную цену ( в нашем случае кэф ) для потребителя вроде бы формирует наценка. Через известную маржу ( вы упоминали по-моему 5%) этот показатель легко находится и составляет 5,26%. Симметрично этот показатель разбиваем на два исхода по 2,63% и прибавляем к полученным вероятностям ( себестоимости ). Получаем 0,235+0,0263=0,2613 и второе плечо соответственно 0,7913. Далее 1/0,2613~3,827 и 1/0.7913~1.264. Проверяем по калькулятору эти кэфы и видим, что маржа = 5%, вероятности 23,5% и 76,5%. Как из маржи получить значение наценки и наоборот инфо полно в нете есть. Кстати, эти 5,26% наценки точно равны 6 сигмам, по 3 на каждую сторону интервала. Остаётся вопрос о том, как БК назначают величину теоретической маржи на конкретный рынок? На стороннем ресурсе прочитал, что теотетическая маржа зависит от особенностей букмекерской линии и соотношения ординаров/мультиставок в конкретной БК.
Вот ссылочка на статью по поводу оценки финансово-экономических показателей БК. Информация поверхностная, общая, но, как говорится, чем богат:
https://rub90.ru/boo...oboroty-i-hold/
Спасибо за подробное изложение.
Да, связь маржи и наценки очевидна.
По моему, они связаны такими соотношениями (М - маржа, Н - наценка):
Н=М/(1-М) и М=Н/(1+Н).
Но дело в том, что маржа (и наценка, соответственно) не симметрична. То есть, к разным вероятностям в приведенном примере прибавляется не 0.0526/2, а разные наценкию Да, когда перед нами кэфы 1.9/1.9, то они содержат одинаковую маржу (так как кэфы одинаковы), Но при неравных кэфах маржа тоже разная на разные кэфы - на меньший - меньше, на бОльший - бОльшая. Я это проверял на огромном массиве кэфов и получил для каждого кэфа частоту его срабатывания - то есть, оценил соответствующую вероятность. Для кэфов, менее 1.9 маржа убывает с убыванием кэфа, а для кэфоа более 1.9 - возрастает. Обычная формула расчета маржи (или наценки) исходит из симметрии маржи. Но это не так, формула, которую я получил, позволяет определять эти самые несимметричные маржи по паре кэфов. Но меня интересует "обратная" задача: по какой формуле буки вычисляют маржу по вероятности. Они ведь идут таким путем: покупают (или получают с помощью своих аналитиков) линии в виде вероятностей, которые потом переводят в кэфы.
Возможно, они покупают не вероятности, а сразу кэфы, но они обязаны знать (через ПО, наверное), какие вероятности за этими кэфами, а потом могут пересчитать купленные кэфы под иную, свою маржу. Во всяком случае, по иному как-то не получается....
.png)
29
Вопрос только об алгоритме, который буки используют для получения из вероятностей - кэфы
