3 ответов в эту тему

[test0101]

Если написал не в тот раздел не ругайтесь)))) Ребят подскажите на счет стоп лосса в гиксе и проскальзование, касательно скачек. Вопрос такой например перед забегом мы ставим бэк по кэфу 3, далее выставляем стоп лосс на уровне 3.15. Например кэф пошел вниз, можно ли настроить смещение стоп лосса, чтобы он двигался тоже вниз и был на уровне 14-15 тиков?

Теперь вопрос как избежать проскальзования, например кэф снизился до 2, стоп лосс стоит на уровне 2.14, а дальше резкий разворот и кэф уже 4 например, как избежать такой ситуации?

[sbuskets]

в стоп лосе можно галочку поставить "следовать", тогда он будет идти за трендом. От проскальзывания нет защиты, при быстром изменении кефа стоплос не будет браться никогда. Если произошло проскальзывание, то надо быстро хеджировать по ситуации, ну если есть тенденции к некоторому возврату кефа, то ловить в этом районе, если нет, то просто хеджировать дальше точки кефа (т.е. в больший убыток), как вариант можно тупо убирать заявки хеджирования и стоп лоса и оставлять ставку так, на дистанции оба способа должны быть равноценны примерно, но первый вариант требует большего опыта, а второй большого банка при просадке.


добавлю еще пожалуй, что на мой взгляд (я так понимаю речь об инплее, раз стоп лосс на 15 тиков ставится) стоп лосс оптимально ставить на отметке в 30 тиков. т.к. при сильных изменениях велик риск поймать ненужный минус в 15 тиков, 30 тиков гораздо реже срабатывает, кроме того, 30 тиков намного стабильнее себя ведут в плане проскальзывания, если выше или ниже этой отметки ставить, то имхо, стоп лосс гораздо менее стабилен.

Отредактировано sbuskets, 27 September 2013 - 02:27.

[Bambuk]

ТС посмотрите вот тут что-то..... может найдёте что-то полезное для себя https://www.geekstoy...ls/russian.html (смотри "ставки и инструменты")
Продолжая пост выше могу добавить--при очень резких скачках стоп-лоссы как правило не работают (не знаю как там в гике, но вот это имеет место быть)

Отредактировано Bambuk, 27 September 2013 - 06:31.

[test0101]

sbuskets, on 27 September 2013 - 02:22, сказал:

в стоп лосе можно галочку поставить "следовать", тогда он будет идти за трендом. От проскальзывания нет защиты, при быстром изменении кефа стоплос не будет браться никогда. Если произошло проскальзывание, то надо быстро хеджировать по ситуации, ну если есть тенденции к некоторому возврату кефа, то ловить в этом районе, если нет, то просто хеджировать дальше точки кефа (т.е. в больший убыток), как вариант можно тупо убирать заявки хеджирования и стоп лоса и оставлять ставку так, на дистанции оба способа должны быть равноценны примерно, но первый вариант требует большего опыта, а второй большого банка при просадке.


добавлю еще пожалуй, что на мой взгляд (я так понимаю речь об инплее, раз стоп лосс на 15 тиков ставится) стоп лосс оптимально ставить на отметке в 30 тиков. т.к. при сильных изменениях велик риск поймать ненужный минус в 15 тиков, 30 тиков гораздо реже срабатывает, кроме того, 30 тиков намного стабильнее себя ведут в плане проскальзывания, если выше или ниже этой отметки ставить, то имхо, стоп лосс гораздо менее стабилен.

Спасибо за развернутый ответ. Верно речь идет исключительно про инплэй, 15 тиков выбраны не спроста, т.к. после анализа изменения кэфа на фавора в инплэи за полтора года, картина показывает следующею ситуацию, что оптимальные потери лежат в 15 тиках, т.е. из 5 тысяч забегов около 100 дадут нам минус 15 тиков, остальные плюс от 15 тиков и до обнуления ставки, т.е. 1.01. Но опять же таки если у нас есть вариант проскальзования, то тогда ситуация усложняется и задача стоит теперь понять когда фиксировать прибыль... А так если фиксировать прибыль исключительно в 15 тиках то плюс на дистанции очевиден, но вопрос в том, что 15 тиков это 5% от ставки((