Перепрыгнеть в содержание


* * * - - 1 голосов

Еще раз о формулах для распределения прибыли и убытка


82 ответов в эту тему

#41 OFFLINE   Bambuk

    Специалист


  • mp
  • 6322 сообщения
602

Добавлено 25 May 2016 - 18:48

СообщенияKapiton, on 23 May 2016 - 11:41, сказал:

ОК. Давайте сочинять, только комиссию в этой задаче приплетать совсем не надо. Она вычисляется при расчете закрытого рынка.



Я тоже так думаю, что рассчитывать надо раздельно каждый исход в рынке.
Вы можете по вашим формулам посчитать конкретные значения из поставленной задачи, и ответить на вопрос: "Сколько средств останется доступными после 6-ой транзакции? (если вообще останется...)
Комиссия имеет принципиальное значение для закрытия позиции--например если первая ставка на рынке ЗА 0-0 а потом вы решили крыть её на рынке ТМ-ТБ 0.5
то расчёт плеча с прибылью пойдёт с коэффициентом 0.935 (умножаем прибыль плеча на него) а не так как я писал для одного рынка где происходит хеджирование.

вот примерно так будет для вашего вопроса(если не накосячил с цифрами)....см. рисунок. задача фактически после 5-той ставки вырождается в другую--сколько можно пройтись обязательствами при параметрах сумм остатков 0.1463 при событии ТБ и 3.93 при ТМ

Attached File(s)


Отредактировано Bambuk, 25 May 2016 - 18:52.


#42 OFFLINE   Bambuk

    Специалист


  • mp
  • 6322 сообщения
602

Добавлено 25 May 2016 - 19:55

примечание: цифры 2 и -0,6 в 6 строке должны по идее стоять в графе "состоялось событие" но я их просто в остаток банка записал чтоб было видно что там надо к 5 той позиции прибавить-убавить для обозначенной суммы ставки 2....

Теперь сложите это с выделенным чёрным выше шрифтом...и вы поймёте что ваш вопрос о доступности средств не корректен в принципе так как надо указать---КАКУЮ 7-ю ставку предполагается делать (ибо доступные ресурсы разные на разных плечах).

Отредактировано Bambuk, 25 May 2016 - 20:01.


#43 OFFLINE   Kapiton

    Новичок


  • Участник
  • Пип
  • 28 сообщения
0

Добавлено 25 May 2016 - 20:07

СообщенияBambuk, on 25 May 2016 - 18:48, сказал:

Комиссия имеет принципиальное значение для закрытия позиции--например если первая ставка на рынке ЗА 0-0 а потом вы решили крыть её на рынке ТМ-ТБ 0.5
Про разные рынки разговора вообще не было.


СообщенияBambuk, on 25 May 2016 - 18:48, сказал:

вот примерно так будет для вашего вопроса(если не накосячил с цифрами)....

Цифры на вашем скрине и ход мыслей понимаю.
Только косяк в направлениях заявок в 3-ей и 4-ой позициях, перевернули за и против. )

#44 OFFLINE   Bambuk

    Специалист


  • mp
  • 6322 сообщения
602

Добавлено 25 May 2016 - 20:13

СообщенияKapiton, on 25 May 2016 - 20:07, сказал:

Только косяк в направлениях заявок в 3-ей и 4-ой позициях, перевернули за и против. )
Да перепутал...но в целом представьте что вот такая задача как написано....просто считайте что плечи дают да и всё потом там красным где выделено--вот это БФ проверит на предмет достаточности средств(ну и в других похожих местах так же проверяется....а то может у вас денег не хватить....).

Отредактировано Bambuk, 25 May 2016 - 20:14.


#45 OFFLINE   Kapiton

    Новичок


  • Участник
  • Пип
  • 28 сообщения
0

Добавлено 25 May 2016 - 20:22

СообщенияBambuk, on 25 May 2016 - 20:13, сказал:

просто считайте что плечи дают да и всё

Стоп, стоп. Bambuk не покидайте меня и тему... ))
В эксельке поменяйте циферки, и продолжим расчеты.
Очень интересно начинает вырисовываться...
........
Вот, Noname всё твердил, что ВСЁ ПРОСТО, и вы туда же...
А решения задачи как не было так и НЕТ.
......
Я весь инет перерыл, а тема-то получается -- глухарь...
Не освещена совсем.
Сами не справляемся, давайте привлечем "лучшие умы" форума.
Представитель МаркетФидера (топик-стартер) куда-то подевался...

Отредактировано Kapiton, 25 May 2016 - 20:26.


#46 OFFLINE   Bambuk

    Специалист


  • mp
  • 6322 сообщения
602

Добавлено 25 May 2016 - 20:29

СообщенияKapiton, on 25 May 2016 - 20:22, сказал:

Стоп, стоп. Bambuk не покидайте меня и тему... ))
В эксельке поменяйте циферки, и продолжим расчеты.
Очень интересно начинает вырисовываться...
........
Вот, Noname всё твердил, что ВСЁ ПРОСТО, и вы туда же...
А решения задачи как не было так и НЕТ.
......
Я весь инет перерыл, а тема-то получается -- глухарь...
Ёпрст...я уже похерил ексельку-то
да там нет ни чего мудрёного---вы когда указываете сумму противоположного игрока то выши обязательства=Сумма/(кефф-1)--это вы теряете если ваш исход не играет а прибыль равна сумме которую вы указали. для обычных ставок за наверно нет смысла пояснять (всё как в БК теряете сумму а прибыль сумма*(кефф-1)

вот и смотрите что получится при наступлении события А или события Б (ну или когда по линии 1Х2 играют там иногда можно рынок фор задействовать для хеджирования ..хотя лучше на самом рынке конечно крыть плечи разными суммами)...
Но я чё хочу сказать---если допустим руками играть какие-то стратегии то уже 3-4 матча с калькулятором заточенным на стратегию играть напряг--я вот например не успевал 3 матча даже которые одновременно идут крыть (особенно если там ещё отбой дают по кефу--типа кефф изменился итд итп....)

А когда ставок много и они хеджируются то там просто суммируют прибыли-убытки плеч да и всё и проверяют после хкджа когда новая первая ставка проставляется чтоб хватало ресурсов покрыть убытки (это вот типа как для примера я красным выделил)

Отредактировано Bambuk, 25 May 2016 - 20:34.


#47 OFFLINE   Kapiton

    Новичок


  • Участник
  • Пип
  • 28 сообщения
0

Добавлено 25 May 2016 - 20:40

СообщенияBambuk, on 25 May 2016 - 20:29, сказал:

Ёпрст...я уже похерил ексельку-то
да там нет ни чего мудрёного---

Ёклмн... так если ничего мудрёного...
Так рассчитайте мне пожалуйста задачку-то из 6-ти шагов!!!
хотите я вам её сокращу в 2 раза, и вместо 6-ти шагов, будет 3-и...

#48 OFFLINE   Bambuk

    Специалист


  • mp
  • 6322 сообщения
602

Добавлено 25 May 2016 - 20:48

СообщенияKapiton, on 25 May 2016 - 20:40, сказал:

Ёклмн... так если ничего мудрёного...
Так рассчитайте мне пожалуйста задачку-то из 6-ти шагов!!!
хотите я вам её сокращу в 2 раза, и вместо 6-ти шагов, будет 3-и...
Вы в позиции 3 и 4 не можете что ль пересчитать прибыли убытки по вашим ставкам? А как Вы вообще тогда играете? Это ж задача для 3-го класса.
ну давайте завтра что ль пересчитаем...а то я уже залудил два стакана пока тут с вами на "пианино играю"

если 3-я за ТБ то при событии ТБ прибыль 0.63*(1.21-1) а убыток при наступлении события ТМ 0.63
в 4-0й позишен если встаём "против и указали 0.05 то обязательства 0.05/(1.3-1) --теряем если настипило ТБ а прибыль 0.05 если играет исход ТМ

#49 OFFLINE   Kapiton

    Новичок


  • Участник
  • Пип
  • 28 сообщения
0

Добавлено 25 May 2016 - 20:48

Вот смотрите, мною уважаемый (без иронии, абсолютно) triggers два с лишним года назад в этой теме
решает самим же им придуманную задачку из двух действий, и ....
допускает ошибку.

Сообщенияtriggers, on 20 March 2014 - 12:24, сказал:

Артений, не важно сколько ставок и исходов.
Результирующий p/l равен сумме p/l на каждом исходе.
Пример:
Ставка "за" $10 @ 3.4 = 10 * (3.4 - 1) = 24
Встречная ставка "против" $15.45 @ 2.2 = 15.45
Итоговый p/l = 24 - 15.45 = 8.54
P.S. и наоборот 15.45 * (2.2 - 1) - 10 = 8.54

И за два года никто его не поправил!!!

МОЖЕТ НЕ ВСЁ ТАК ПРОСТО РЕБЯТА?
может мы себе придумали, что мы ВСЁ знаем про биржу?

Отредактировано Kapiton, 25 May 2016 - 20:51.


#50 OFFLINE   Bambuk

    Специалист


  • mp
  • 6322 сообщения
602

Добавлено 25 May 2016 - 20:51

СообщенияKapiton, on 25 May 2016 - 20:48, сказал:

Вот смотрите, мною уважаемый (без иронии, абсолютно) triggers два с лишним года назад в этой теме
решает самим же им придуманную задачку из двух действий, и ....
допускает ошибку.



И за два года никто его не поправил!!!

МОЖЕТ НЕ ВСЁ ТАК ПРОСТО РЕБЯТА?
может мы себе придумали, что мы всё знаем про биржу?

Ну так я на бирже не играю посему конечно и не всё про её знаю...но то что написал вроде соответствует правилам биржи которые ей очерчены по расчёту ставок и обязательств по одному или нескольким рынкам.

P.S.
Я ко всему прочему не знаю --КАК УСТРОЕН ПАРОВОЗ...но это совершенно не мешает мне жить....

Отредактировано Bambuk, 25 May 2016 - 20:54.


#51 OFFLINE   Kapiton

    Новичок


  • Участник
  • Пип
  • 28 сообщения
0

Добавлено 25 May 2016 - 21:08

СообщенияBambuk, on 25 May 2016 - 20:51, сказал:

P.S.
Я ко всему прочему не знаю --КАК УСТРОЕН ПАРОВОЗ...но это совершенно не мешает мне жить....

Это хорошо.
Но и не менее важно, при этом, не мешать жить другим... ))
Надеюсь, на форуме железнодорожников, Вы не помогаете любознательным новичкам изучать инженерию паровых котлов?

#52 OFFLINE   Bambuk

    Специалист


  • mp
  • 6322 сообщения
602

Добавлено 25 May 2016 - 21:11

По поводу спора о Васе и Пете---конечно вы можете хеджировать конец если у Вас де факто по текущему состоянию баланс "0"
ибо биржа всегда рассматривает все сценарии и выбирает наихудший для вас по убыткам и вот его вы должны покрыть ресурсами вашего счёта---разумеется когда один конец перекрывается то там убытки де факто меньше чем те которые при одной ставке если допустим впендюрили весь банк...
При этом я имею ввиду разумное хеджирование ибо там просто есть ограничение на сумму которое определяется худшим сценарием (то есть ответственность по второму концу если он проигрывает не должна превышать банк по тому варианту что тут озвучен вот это единственное ограничение при такой ставке)

Отредактировано Bambuk, 25 May 2016 - 21:16.


#53 OFFLINE   Kapiton

    Новичок


  • Участник
  • Пип
  • 28 сообщения
0

Добавлено 25 May 2016 - 21:37

СообщенияBambuk, on 25 May 2016 - 21:11, сказал:

По поводу спора о Васе и Пете---конечно вы можете хеджировать конец если у Вас де факто по текущему состоянию баланс "0"
ибо биржа всегда рассматривает все сценарии и выбирает наихудший для вас по убыткам и вот его вы должны покрыть ресурсами вашего счёта---разумеется когда один конец перекрывается то там убытки де факто меньше чем те которые при одной ставке если допустим впендюрили весь банк...

О Васе и Пете - не спорил, не приписывайте. Это Noname, какую-то невнятную банальность написал.

А вот красным выделена суть нашего с вами общения и моего изначального вопроса.
Как формализовать поиск этих всёх сценариев??? Дабы найти наихудший...

#54 OFFLINE   Bambuk

    Специалист


  • mp
  • 6322 сообщения
602

Добавлено 25 May 2016 - 22:06

СообщенияKapiton, on 25 May 2016 - 21:37, сказал:

О Васе и Пете - не спорил, не приписывайте. Это Noname, какую-то невнятную банальность написал.

А вот красным выделена суть нашего с вами общения и моего изначального вопроса.
Как формализовать поиск этих всёх сценариев??? Дабы найти наихудший...

Я не говорю что Вы спорили..а в теме видел просто полемику на сей счёт и написал на сей счёт...ибо Вы же правильно излогали свою позицию по данному вопросу.
Сценарии--это ваша ответственность деньгами по возможному исходу события (событий у нас в задаче два--или ТБ или ТМ--это и есть сценарии)
вы по каждому плечу суммарно..какие бы вы там ставки не делали получаете убытки (или прибыль) так вот поскольку исход матча неизвестен наперёд то бф и берёт наихудший вариант для вас ....и смотрит---хватает средств покрыть убытки(максимальные убытки из всех возможных) или нет (но я ведь пояснял--при произвольных суммах ставок на разных плечах может быть разное значение прибыли(убытков...тупо можно считать что убытки=прибыль с отрицательным знаком) я специально показал в таблице что ведутся оба плеча параллельно.... а ресурсы после 6-той ставки определить невозможно ибо надо знать какая ставка будет 7-ой )ну примитивно вы же можете одно из плеч грузонуть новой суммой так вот на одном плече один ресурс на другом совершенно другой)

#55 OFFLINE   Bambuk

    Специалист


  • mp
  • 6322 сообщения
602

Добавлено 25 May 2016 - 22:21

Может кому-то ещё не совсем понятно по данному вопросу поэтому рассмотрим другой вариант посложнее.
допустим есть ставки ТМ ТБ и 1-1
тогда у нас возможны варианты сценариев
ТМ и 1-1 (матч закончился 1-1)
ТМ (другой счёт..не 1-1 но ТМ)
ТБ

и вот всю хрень что там наставляем поэтапно проверяем ПОШАГОВО на предмет худшего сценария....

#56 OFFLINE   Kapiton

    Новичок


  • Участник
  • Пип
  • 28 сообщения
0

Добавлено 25 May 2016 - 22:24

СообщенияBambuk, on 25 May 2016 - 19:55, сказал:

Теперь сложите это с выделенным чёрным выше шрифтом...и вы поймёте что ваш вопрос о доступности средств не корректен в принципе так как надо указать---КАКУЮ 7-ю ставку предполагается делать (ибо доступные ресурсы разные на разных плечах).

Почему не корректен?
Про КАКУЮ 7-ю предполагаемую ставку вы мне парите?
Я не хочу ставить никакую 7-ю ставку! НЕ ХОЧУ!!! Услышьте меня!
.......
В задаче есть начальные средства 0,72 евро.
есть 4-ре ставки в паре, и 2-е не в паре.
Я ХОЧУ рассчитать(знать) сколько средств у меня в остатке?
Если средств не достаточно, по вашему мнению, то пусть значение будет с минусом!!!
Но какое это значение? ВЫ МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ?
Если все так просто у вас....
ТО ОДНУ ЦИФРУ В СТУДИЮ!!!!!

СообщенияBambuk, on 25 May 2016 - 22:21, сказал:

Может кому-то ещё не совсем понятно по данному вопросу поэтому рассмотрим другой вариант посложнее.

Хорош дурку валять.
Решите сначала вариант ПОПРОЩЕ.

Отредактировано Kapiton, 25 May 2016 - 22:27.


#57 OFFLINE   Bambuk

    Специалист


  • mp
  • 6322 сообщения
602

Добавлено 25 May 2016 - 22:29

СообщенияKapiton, on 21 May 2016 - 11:35, сказал:



Вопрос, как вычислить:
Сколько биржа потребует залога за выставление заявки под №6 ?
Хватит ли средств для этого?
Сколько останется доступных средств после выставления?
Доступных для чего.

У вас в штанах два кармана в одном 1000ре а в другом 1ре
Вы спрашивайте примерно вот что в выделенном тексте ---хватит ли мне средств купить пузырь...я пытаюсь понять--из какого кармана вы будете его покупать? (в нашей задаче можно покупать из одного кармана после 6-ой ставки)
Вы же пишете как я понял из контекста о средствах доступных после 6-той ставки? Или надо понимать что после 5-той...если ставка 6 делается то там автоматом можно получить максимально допустимый ресурс...а дальше-то как?

Отредактировано Bambuk, 25 May 2016 - 22:31.


#58 OFFLINE   Kapiton

    Новичок


  • Участник
  • Пип
  • 28 сообщения
0

Добавлено 25 May 2016 - 22:43

СообщенияBambuk, on 25 May 2016 - 20:48, сказал:

Вы в позиции 3 и 4 не можете что ль пересчитать прибыли убытки по вашим ставкам? А как Вы вообще тогда играете? Это ж задача для 3-го класса.
ну давайте завтра что ль пересчитаем...а то я уже залудил два стакана пока тут с вами на "пианино играю"

1) С алкоголем завязываем.


СообщенияBambuk, on 25 May 2016 - 22:29, сказал:

Доступных для чего.

У вас в штанах два кармана в одном 1000ре а в другом 1ре
Вы спрашивайте примерно вот что в выделенном тексте ---хватит ли мне средств купить пузырь...я пытаюсь понять--из какого кармана вы будете его покупать? (в нашей задаче можно покупать из одного кармана после 6-ой ставки)

2) Про мои карманы забудьте навсегда + читаем рекомендацию №1

СообщенияBambuk, on 25 May 2016 - 20:51, сказал:

Ну так я на бирже не играю посему конечно и не всё про её знаю...но то что написал вроде соответствует правилам биржи которые ей очерчены по расчёту ставок и обязательств по одному или нескольким рынкам.
P.S.
Я ко всему прочему не знаю --КАК УСТРОЕН ПАРОВОЗ...но это совершенно не мешает мне жить....

3) Постскриптум отписан, посему - ПРОЩАЙТЕ!

Отредактировано Kapiton, 25 May 2016 - 22:45.


#59 OFFLINE   Bambuk

    Специалист


  • mp
  • 6322 сообщения
602

Добавлено 25 May 2016 - 22:50

СообщенияKapiton, on 25 May 2016 - 22:43, сказал:





3) Постскриптум отписан, посему - ПРОЩАЙТЕ!
Да-с так пожалуй будет лучше для моей нервной системы ибо общаться с человеком который не в состоянии сложить пять цифер по 5-ти позициям прибылей-убытков по каждому сценарию...... после 4-го стопаря о-о-о-очень сложно..... Успехов вам на бирже .....там вас ждуть-с с распростёртыми объятиями....

#60 OFFLINE   Bambuk

    Специалист


  • mp
  • 6322 сообщения
602

Добавлено 25 May 2016 - 23:26

алкодубль_2

Прикрепленный файл  алкодубль2 приб-уб.jpg   35.44K   0 Количество загрузок