26 ответов в эту тему

[Nordick]

Добрый день,

хочу обсудить поднимаемый многими вопрос, и даже не вопрос, а утверждение об идеальности биржи ставок. Считается, что коэффициенты, устанавливаемы на бирже, являются наиболее "правильными", т.к. формируются в условиях почти идеальной конкуренции.

Но а как это можно проверить? Каждое спортивное событие происходит только один раз. Мы не можем проиграть спортивное событие 1000 раз, рассчитать "правильные" коэффициенты на основе вероятностей (как мы можем это сделать в примере с монетой или костью) и сравнить их с коэффициентами, установившимися на бирже.

На чем же основано утверждение, что коэффициенты биржи идеальны, и поэтому биржу нельзя обыграть?

Вспомним рынок тюльпанов или обвалы фондовых рынков. А если биржа не идеальна, то ее можно переиграть.

[andrei77]

Да не. На бирже кофы как в бк плюс минус. А во все бк с бетрадара какого то приходят кофы. А так то конечно переигрывайте биржу и обваливайте, никто не запрещает.

[pingvin]

Nordick, on 13 February 2014 - 12:30, сказал:

Добрый день,

хочу обсудить поднимаемый многими вопрос, и даже не вопрос, а утверждение об идеальности биржи ставок. Считается, что коэффициенты, устанавливаемы на бирже, являются наиболее "правильными", т.к. формируются в условиях почти идеальной конкуренции.

Но а как это можно проверить? Каждое спортивное событие происходит только один раз. Мы не можем проиграть спортивное событие 1000 раз, рассчитать "правильные" коэффициенты на основе вероятностей (как мы можем это сделать в примере с монетой или костью) и сравнить их с коэффициентами, установившимися на бирже.

На чем же основано утверждение, что коэффициенты биржи идеальны, и поэтому биржу нельзя обыграть?

Вспомним рынок тюльпанов или обвалы фондовых рынков. А если биржа не идеальна, то ее можно переиграть.

ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%29 Раздел комерческое использование. А дальше Ссылка Здесь в бой да прибудет с тобой сила!

Отредактировано pingvin, 13 February 2014 - 17:12.

[triggers]

Цитата

биржу нельзя обыграть?

что Вы под этим подразумеваете?

[Bambuk]

Nordick, on 13 February 2014 - 12:30, сказал:

Добрый день,

хочу обсудить поднимаемый многими вопрос, и даже не вопрос, а утверждение об идеальности биржи ставок. Считается, что коэффициенты, устанавливаемы на бирже, являются наиболее "правильными", т.к. формируются в условиях почти идеальной конкуренции.

Но а как это можно проверить? Каждое спортивное событие происходит только один раз. Мы не можем проиграть спортивное событие 1000 раз, рассчитать "правильные" коэффициенты на основе вероятностей (как мы можем это сделать в примере с монетой или костью) и сравнить их с коэффициентами, установившимися на бирже.

Повторить одинаковые условия для конкретной пары конечно невозможно, так мы в реалове и не ставим на одну и ту же пару, а на разные, а значит можно рассуждать примерно так--если кефы похожие то значит дана некоторая оценка на события которые толпа оценивает происходящими с частотой примерно равной 1/К тогда можно поступить так--взять узкою полосу для К и проверить сколько примерно выпадает положительных исходов. Это можно и по профиту сделать--подсчитать прибыль(убытки) с какого-то большого объёма ставок..
Так вот если Вы это проделаете, то увидите что Вы не сможете играть ни ЗА исход ни ПРОТИВ него а это значит кефф=1/ частота попадает в спред и можно умозаключить--толпа в среднем правильно ориентируется в пространстве и во времени. Теперь обыгрывайте фаер. Можно однозначно сказать--что если ориентироваться только на кефы фаера и их брать за отправные точки стратегий, то без арбитража все попытки в основной массе будут обречены. Значит есть два пути---использовать свои критерии отбора пар или играть на арбитраже---третьего не дано(если Вы не 100% -тный везунчик)...........

[Nuryslam]

Nordick, on 13 February 2014 - 12:30, сказал:

На чем же основано утверждение, что коэффициенты биржи идеальны, и поэтому биржу нельзя обыграть?

Утверждение основано на неглубоких познаниях.
Если бы биржа была идеальной, на ней не было б вилок.

[Nordick]

Bambuk, on 13 February 2014 - 18:58, сказал:

Повторить одинаковые условия для конкретной пары конечно невозможно, так мы в реалове и не ставим на одну и ту же пару, а на разные, а значит можно рассуждать примерно так--если кефы похожие то значит дана некоторая оценка на события которые толпа оценивает происходящими с частотой примерно равной 1/К тогда можно поступить так--взять узкою полосу для К и проверить сколько примерно выпадает положительных исходов. Это можно и по профиту сделать--подсчитать прибыль(убытки) с какого-то большого объёма ставок..
Так вот если Вы это проделаете, то увидите что Вы не сможете играть ни ЗА исход ни ПРОТИВ него а это значит кефф=1/ частота попадает в спред и можно умозаключить--толпа в среднем правильно ориентируется в пространстве и во времени.

Спасибо за первый ответ по делу ))

Я понял вашу идею, но мне кажется что ваш пример ничего не покажет и вот почему: если мы возьмем какой-то узкий диапазон коэффициентов (вероятностей), выберем события с такими коэффициентами (сформировавшиеся на бирже в перед игрой) и посмотрим, чем они закончились, то в среднем они закончатся как согласно выбранному коэффициенту, но не потому что он был правильно предсказан толпой, а просто потому что это средний результат большого количества матчей. В этом наборе матчей могли быть и завышенные, и заниженные коэффициенты, но мы по-прежнему не сможем их выявить.

pingvin, on 13 February 2014 - 17:12, сказал:

ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%29 Раздел комерческое использование. А дальше Ссылка Здесь в бой да прибудет с тобой сила!

При всем уважении к Сектору как математику, в реальной жизни я все же полагаюсь на статистику. Мне не нужны 100%-е победы на бумаге, я предпочитаю валуи.

Nuryslam, on 13 February 2014 - 22:36, сказал:

Утверждение основано на неглубоких познаниях.
Если бы биржа была идеальной, на ней не было б вилок.

Ну или "почти идеальна". Вилки - это шум. Меня же интересуют есть ли на бирже более значимые ошибки.

[mikini]

Nordick, on 14 February 2014 - 23:34, сказал:

Спасибо за первый ответ по делу ))

Я понял вашу идею, но мне кажется что ваш пример ничего не покажет и вот почему: если мы возьмем какой-то узкий диапазон коэффициентов (вероятностей), выберем события с такими коэффициентами (сформировавшиеся на бирже в перед игрой) и посмотрим, чем они закончились, то в среднем они закончатся как согласно выбранному коэффициенту, но не потому что он был правильно предсказан толпой, а просто потому что это средний результат большого количества матчей. В этом наборе матчей могли быть и завышенные, и заниженные коэффициенты, но мы по-прежнему не сможем их выявить.



При всем уважении к Сектору как математику, в реальной жизни я все же полагаюсь на статистику. Мне не нужны 100%-е победы на бумаге, я предпочитаю валуи.



Ну или "почти идеальна". Вилки - это шум. Меня же интересуют есть ли на бирже более значимые ошибки.

Конечно, что на бирже каждый день можно найти десятки результатов в которых биржа ошибалась.

[Bambuk]

Nordick, on 14 February 2014 - 23:34, сказал:

Я понял вашу идею, но мне кажется что ваш пример ничего не покажет и вот почему: если мы возьмем какой-то узкий диапазон коэффициентов (вероятностей), выберем события с такими коэффициентами (сформировавшиеся на бирже в перед игрой) и посмотрим, чем они закончились, то в среднем они закончатся как согласно выбранному коэффициенту, но не потому что он был правильно предсказан толпой, а просто потому что это средний результат большого количества матчей. В этом наборе матчей могли быть и завышенные, и заниженные коэффициенты, но мы по-прежнему не сможем их выявить.

Всё очень даже покажет на многих рынках...но вопрос по сути сводится примерно вот к чему--представьте что у нас есть куча из монет и в этой куче допустим монеты 1р и 10р
и согнуты по своему шаблону это грубо говоря два генератора случайных чисел вот теперь вся задача сводится к рассортировке этих монет. Если дело обстоит так то можно поступить следующим образом--взять измерительный инструмент и померить монеты (ну это можно и на глаз сделать)..а потом наблюдать чего сколько выпадает и разумеется полезно знать объём кучи и сколько в куче каждых монет--вот тогда если дают какой-то кефф на выпадение орла то можно тут что-то говорить с определёнными погрешностями (это зависит от числа экспериментов нами просмотренных и по которым мы оценку вероятности делаем)..но монеты могут допустим быть согнуты пьяным сантехником и иметь разбросы
по вероятности даже в одной группе (маленькие или большие) причём вероятности двух монет могут быть не очень далеко допустим одна даёт 54% а вторая 47% а кефф 2 тогда часть монет допустим где 47 среднее по каким-то пирогам будут заходить в область выше 50% а те где 54% частью будут уходить в ниже 50% разумеется подобная ситуация будет порождать ошибки в принятии решений и всё будет зависить от сантехника Васи и то в каких пропорциях что происходит плюс вы можете иметь зрение =-10 и плохо различать монеты (или измерительная линейка у вас в Китае сделана)..ну и так далее. Вот Вы ищите методологии тогда чтоб подобные вопросы можно было решать с командами.....
При этом разумеется что куча монет имеющая истинную Р=50.5% может быть Вами оценена и иначе по наблюдениям (так как выборки как правило не очень велики)...

Только причём тут идеальность или неидеальность? Идеального вообще нет ни чего. Если объёмы выборок меньше 1000, то там погрешности оценок всегда будут такие что однозначных выводов мы не сделаем. И потом надо ж понимать что биржа это в большей степени механизм заключения пари, а кто там из игроков идеальнее--кто За ставит или Против на данный матч на каком-то рынке это ж вообще определить невозможно не до матча не после него (ну вот представьте что брошена монета один раз и выпала гербом
а на герб был кефф 1.8 так вот кто из игроков прав--кто поставил ЗА или кто Против ? ну это ж на объёме надо смотреть каком-то, а как Вы посмотрите если матчи--монеты сантехник Вася гнул ?.............и они все разные. поэтому линейка нужна--инструмент кластеризующий монеты и потом наблюдать).

[Bambuk]

Тут наверно следует дописать вот о чём--весь спор валуйщиков и вилочников сводится в основном вот к чему----вилочники вполне резонно утверждают (в переводе на пример с монетами) вот откуда мы знаем сколько стаканов принял Вася и как он "гнёт" сегодня он выпил стакан и гнёт нормально а завтра пузырь так вот если мы определимся с вероятностями в момент когда Вася стакан залудил а ставить будем в момент когда пузырь то мы можем попасть... и это по существу--вопрос о передаче тенденций из одних объёмов в другие и этот вопрос один из важных или даже самый важный.... и надо искать множества где есть устойчивость (ну для Васи там попроще--можно посмотреть в какие дни он меньше пьёт)...

Вся эта преамбула означает--что надо иметь критерий (критерии) который бы помогал прояснить вопрос с устойчивостью каких-то показателей и передачи тенденций.

Отредактировано Bambuk, 15 February 2014 - 08:09.

[Nordick]

Bambuk, on 15 February 2014 - 07:39, сказал:

И потом надо ж понимать что биржа это в большей степени механизм заключения пари, а кто там из игроков идеальнее--кто За ставит или Против на данный матч на каком-то рынке это ж вообще определить невозможно не до матча не после него (ну вот представьте что брошена монета один раз и выпала гербом
а на герб был кефф 1.8 так вот кто из игроков прав--кто поставил ЗА или кто Против ? ну это ж на объёме надо смотреть каком-то, а как Вы посмотрите если матчи--монеты сантехник Вася гнул ?.............и они все разные. поэтому линейка нужна--инструмент кластеризующий монеты и потом наблюдать).

Вот я об этом и говорю, что по одному результату события мы не можем сказать, какой кф. был правильный. А повторить много раз подобное событие мы не можем, поэтому и не можем определить, дает ли биржа (почти) верные коэффициенты, которые исключают игру на валуях (с учетом комиссии биржи).

Честно говоря, я не понял ваших рассуждений по поводу монет в 1 и 10 руб. Могли бы вы пояснить еще раз?

Да, я читал "Мудрость толп" Джеймса Суровецки, в которой утверждается, что усредненные результаты "голосования" кучи людей по какому-то численному вопросу дают очень точный ответ, но эта книга меня не убедила - она построена на нескольких единичных примерах, половина из которых могла оказаться совпадением, а вторая - выдумкой.

[Serge71]

Nordick, on 13 February 2014 - 12:30, сказал:

Добрый день,

хочу обсудить поднимаемый многими вопрос, и даже не вопрос, а утверждение об идеальности биржи ставок. Считается, что коэффициенты, устанавливаемы на бирже, являются наиболее "правильными", т.к. формируются в условиях почти идеальной конкуренции.

Но а как это можно проверить? Каждое спортивное событие происходит только один раз. Мы не можем проиграть спортивное событие 1000 раз, рассчитать "правильные" коэффициенты на основе вероятностей (как мы можем это сделать в примере с монетой или костью) и сравнить их с коэффициентами, установившимися на бирже.

На чем же основано утверждение, что коэффициенты биржи идеальны, и поэтому биржу нельзя обыграть?

Вспомним рынок тюльпанов или обвалы фондовых рынков. А если биржа не идеальна, то ее можно переиграть.

Если бы биржа была идеальна то она не повышала бы базовую комиссию и не облагала бы плюсовых игроков дополнительными сборами.

[clerk]

Показатель сверхидеальной биржи - постоянно увеличивающаяся отрицательная комиссия

[Nordick]

Serge71, on 16 February 2014 - 11:21, сказал:

Если бы биржа была идеальна то она не повышала бы базовую комиссию и не облагала бы плюсовых игроков дополнительными сборами.

Принимается!

clerk, on 16 February 2014 - 16:12, сказал:

Показатель сверхидеальной биржи - постоянно увеличивающаяся отрицательная комиссия

???

[Fernando]

А что, 6,5 % с выигрыша это сильно больше чем 5% ?)

[Bambuk]

Nordick, on 15 February 2014 - 22:38, сказал:

Честно говоря, я не понял ваших рассуждений по поводу монет в 1 и 10 руб. Могли бы вы пояснить еще раз?

Тут пример касается того что невозможно один матч оценить ни коим образом, а можно только совокупность. У команд пары имеются какие-то характеристики (набор) вот с ним можно работать с набором этим--смотреть похожие пары и смотреть профит тогда нам по сути нет разницы как там матчи по вероятности согласуются со средней величиной.....
Да монеты гнуть не обязательно..вот представьте что просто мы оценку делаем Р по наблюдениям---кинули 1р 10 раз выпало 4 герба ну мы тупо и примерим эту частоту 0.4
а 10ре например выпала 6 раз и наша оценка 0.6 (в куче будет 0.5 --среднее) Реально монеты имеют Р=0.5 (но это мы допустим знаем а в лиге нет) и вот тогда получится следующее дают кефф 1.9 Вы его на 1ре брать не будете а будете думать допустим что валуй на 10рублёвую а в реалове-то это не так..ну вот развивая эту ситуацию дальше для более сложных ситуаций применительно к линии БК, Вы поймёте что наши оценки тоже с погрешностями и обыграть контору сложнее чем видится при первом знакомстве со ставками.

[Fernando]

Всё познаётся в сравнении. Биржа сравнивается с БК. Биржа не идеальна сама по себе, она просто часто более выгодна, чем БК. Особенно это касается больших и очень больших кэфов.

[Nuryslam]

Serge71, on 16 February 2014 - 11:21, сказал:

Если бы биржа была идеальна то она не повышала бы базовую комиссию и не облагала бы плюсовых игроков дополнительными сборами.

Таким образом, биржа становится всё более идеальной для её владельцев и всё менее идеальной для нас с вами).

Nordick, on 14 February 2014 - 23:34, сказал:

Ну или "почти идеальна". Вилки - это шум. Меня же интересуют есть ли на бирже более значимые ошибки.

То есть вас интересует, ошибается ли биржа в оценке вероятностей.
Я бы сказал так. Коэффициенты формируются за счёт мнения тех, кто делает ставки. Каждый коэффициент - это совокупность мнений всех, кто сделал ставку на конкретное событие. А чем больше мнений, тем, скажем так, более идеальным становится коэффициент. Поэтому, как мне видится, на популярные события коэффициенты более идеальны, чем на непопулярные. Так что ищите значимые ошибки на неликвидных рынках, например, на низших лигах или на лигах стран, где искомый вид спорта непопулярен.

[Nordick]

Nuryslam, on 17 February 2014 - 12:18, сказал:

Коэффициенты формируются за счёт мнения тех, кто делает ставки. Каждый коэффициент - это совокупность мнений всех, кто сделал ставку на конкретное событие. Поэтому, как мне видится, на популярные события коэффициенты более идеальны, чем на непопулярные.

Да, есть такое мнение, что чем больше народу голосует (особенно рублем), тем точнее результат, но как можно доказать это утверждение (статистически) для одного события, которое происходит только один раз, я пока не вижу.

[Bambuk]

Nordick, on 19 February 2014 - 21:36, сказал:

Да, есть такое мнение, что чем больше народу голосует (особенно рублем), тем точнее результат, но как можно доказать это утверждение (статистически) для одного события, которое происходит только один раз, я пока не вижу.

Вопрос «Какова вероятность того, что на выборах с участием двух кандидатов, в которых первый набрал p голосов, а второй набрал q ≤ p, первый будет опережать второго в течение всего времени подсчета голосов?». Ответ на этот вопрос: (p-q)/(p+q) (это к прогибанию линий честным «голосованием рублём»)
Идём далее—если вероятность правильного ответа одного эксперта более ½ то при росте числа голосующих экспертов (с такими показателями Р) вероятность правильного ответа стремиться к 1
(Эта теорема доказана в общем виде достаточно давно) Ни какой принципиальной разницы не будет если мы перенесёмся на кефф 3 тогда Р больше 1/3......короче--если говорит на босятском языке--ответы должны быть ВАЛУЙНЫЕ.

Я подобрал вам понятный материал на сию тему..

psytest.wordpress.com/two_minds/

А если захотите «поиграть в демократию» то Вам сюда
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%AD%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%83

Отредактировано Bambuk, 19 February 2014 - 22:53.