17 ответов в эту тему

[Morphine]

Не так давно занялся изучением скачек. Все же, если говорить о торговле - самый лучший вид спорта, на мой взгляд. Привлекает торговля до IN-PLAY. Полную картину происходящего на рынке, разумеется отображают графики, которые необходимо научиться понимать и определять дальнейшую судьбу котировок. Так вот, возможно кто-то копал в направлении этой темы - какие-то мысли, заметки, наработки?

[Снежок]

Morphine, on 26 August 2014 - 08:02, сказал:

Не так давно занялся изучением скачек. Все же, если говорить о торговле - самый лучший вид спорта, на мой взгляд. Привлекает торговля до IN-PLAY. Полную картину происходящего на рынке, разумеется отображают графики, которые необходимо научиться понимать и определять дальнейшую судьбу котировок. Так вот, возможно кто-то копал в направлении этой темы - какие-то мысли, заметки, наработки?

А какие тут заметки и наработки могут быть? Берешь и читаешь книги по биржевой торговле,а-ля "Малая энциклопедия трейдера","Воспоминания биржевого спекулянта" и тд. Там канеш много "воды" не очень нужной для betfair типа фьючерсов,но основные методы чтения графиков приведены и применимы к доинплейной торговле на лошадях.

[Morphine]

Снежок, on 26 August 2014 - 08:09, сказал:

А какие тут заметки и наработки могут быть? Берешь и читаешь книги по биржевой торговле,а-ля "Малая энциклопедия трейдера","Воспоминания биржевого спекулянта" и тд. Там канеш много "воды" не очень нужной для betfair типа фьючерсов,но основные методы чтения графиков приведены и применимы к доинплейной торговле на лошадях.

Начинал читать об этом в некоторых источниках, но че-то быстро забросил, видимо из-за той самой "воды", которая дико отвлекает и забивает голову не нужной инфой. Видимо, напрасно забросил, надо пересилить себя. Спасибо.

[Noname]

На русском ты ничего по данной теме не найдешь.
А на английском - полно
Есть такой чувак Jim Makos
Он очень успешно применял теханализ на бетфайре, у него много статей
http://www.tradinggraphs.com/betfair-trading/

[Morphine]

Noname, on 26 August 2014 - 09:46, сказал:

На русском ты ничего по данной теме не найдешь.
А на английском - полно
Есть такой чувак Jim Makos
Он очень успешно применял теханализ на бетфайре, у него много статей
http://www.tradinggraphs.com/betfair-trading/

Вроде где-то сталкивался с этой фамилией на просторах интернета. Благодарю!

[vit2811]

Noname, on 26 August 2014 - 09:46, сказал:

На русском ты ничего по данной теме не найдешь.
А на английском - полно
Есть такой чувак Jim Makos
Он очень успешно применял теханализ на бетфайре, у него много статей
http://www.tradinggraphs.com/betfair-trading/

А может есть все-таки какие-нибудь нормальные переводы?

[Morphine]

Jim Makos
2 недели назад

My strategy began failing many years ago. That and the fact Betfair is out of my country (Greece) due to gambling regulations and legislation.

Печально

Отредактировано Morphine, 26 August 2014 - 14:12.

[Noname]

Morphine, on 26 August 2014 - 14:11, сказал:

Jim Makos
2 недели назад

My strategy began failing many years ago. That and the fact Betfair is out of my country (Greece) due to gambling regulations and legislation.

Печально

Да он вообще уже давно перешел на фондовую биржу
Он в своем блоге писал, типа бетфайр это семечки пора заняться серьезным делом

[Morphine]

Noname, on 26 August 2014 - 14:42, сказал:

Да он вообще уже давно перешел на фондовую биржу
Он в своем блоге писал, типа бетфайр это семечки пора заняться серьезным делом

Ну вообще с ним сложно не согласиться, если говорить о серьезных вложениях - то ликвидность все же оставляет желать лучшего.

[Morphine]

Снежок, on 26 August 2014 - 08:09, сказал:

А какие тут заметки и наработки могут быть? Берешь и читаешь книги по биржевой торговле,а-ля "Малая энциклопедия трейдера","Воспоминания биржевого спекулянта" и тд. Там канеш много "воды" не очень нужной для betfair типа фьючерсов,но основные методы чтения графиков приведены и применимы к доинплейной торговле на лошадях.

Еще раз спасибо, почерпнул из этой книги много полезного.

[Bambuk]

А на сколько корректно будут работать индикаторы и осциляторы на БФ? Мне кажется тут нужны какие-то специфические разработки. Как я лично уяснил (хотя в лайве не играю)
Для биржи важно спарить как можно больше игроков делающих ставки и вот тут важно понять --каким алгоритмом это делается. Я например ни где не нашёл вразумительного объяснения в виде формул---как функционирует рынок БФ во времени и пространстве...а это мне кажется важный момент. Если примитивно пока перевести на двухисходный вариант с тоталами ТМ-ТБ У нас будут позишен ТМ ЗА---ПРОТИВ ТБ ЗА---ПРОТИВ и 4-типа игроков в каждой позиции линии ТМ (или ТБ то есть 8 получается)
Давайте смотреть пока ТМ первые предлагают принять кефф допустим 1,7 игрокам ЗА эти первые играют против (но не принимают сами кефф ПРОТИВ) пусть для определённости кефф против=1.75 ...тоже самое для игроков предлагающих принять кефф (их кефф) против (например 1,75...1,78...1,8...) это вторые игроки--ЗА и есть кто просто берёт кефф (у нас это 1,7 игроки ЗА и 1,75 игроки ПРОТИВ).. и вот эта вся толпа---подкачивает ресурсы (деньги) и выбирает их....... При этом в другой позишен-рынка в ТБ
такая же бадяга...и вот возникает законный вопрос----а как биржа удовлетворяет потребности (то есть какие алгоритмы работают для спаривания и выставления новых кефоф)
смысл в том---а не может ли биржа перераспределить ресурсы и выставить свои новые кефы? Если предположить вот допустим ситуацию что с горизонта 1,7 в ТМ-ме все деньги выбирают и так далее продолжается то логично предположить что будет скажем так 1,5/1,52 а тогда тупо в ТБ пусть пока условно кефы 2,3/2,4 (ЗА---ПРОТИВ)
такая ситуация вроде б ещё куда ни шло..а вот если допустим кефы в ТМ прут вверх и с 1,7 валят в 2/2.1 тогда у нас тут условно говоря вилочная ситуация получается и вопрос--кто воспользуется сей ситуацией? ВО-О-Общем для меня биржа--тёмный лес.... с кучей вопросов без внятных ответов...

Поскольку потоки рынка все влияют на окончательное движение то тут наверно проимитивное наблюдение за одной позицией не очень эффективно будет в плане применимости форекса или типа того....там формально смотрят часто один тренд....хотя я могу конечно ошибаться так как там же валютные пары тоже по разному двигаются.....но во всяком случае индикаторы в основной массе оперируют с одним трендом.

Я почему собственно этот разговор завёл--дело в том что и в обычных ставках можно применять некоторые прибамбасы форекса наблюдая за трендами...но как выясняется
возникает практически таже картина как и с ТМ-ТБ ибо у нас если допустим смотреть тренд банка команды по какой-то ставке (ну пусть линия 1Х2 для определённости)
то команды ж две в паре!!!! И вот допустим у первой тренд пошёл разворачиваться с убытков в плюса а у второй возможны варианты тоже пощёл с убытков в плюса или допустим с прибыли достигнув уровня какого-то (критического) пошёл разворачиваться....ну и так далее...---тогда решения по идее должно приниматься системой в соответствии со статистическими показателями по профиту при рассмотрении возможных комбинаций сигналов вот от этих двух команд (а не по одному конкретному---хотя можно и взять один сигнал но наиболее влиятельный на ситуацию---это например может быть сигнал от гостя при развороте тренда с плюсов на минуса и так далее итп......).

Вообще сигналы индикаторов и осциляторов ни когда не рассматривают по отдельности, а в совокупности....делают даже нейросетевые советники подавая на вход наборы сигналов от каких-то индикаторов или осциляторов. При этом для ставок надо обязательно делать вот что---смотреть % правильно угаданных направлений и потом оценивать профиты по резам (вначале на ретро данных можно). На лошадях там мне кажется вообще сложнее это всё--во первых там без базы данных ловить по моему нечего вообще,
а во-вторых там ХЗ как потоки грузилова влияют на конкретный кефф (лошадей ведь много и двигаться наиболее быстро будут только часть кефоф).....

[Bambuk]

Да и проблема тут ещё вот в чём---надо собрать базу данных (и с этого начинать) на интересующий рынок с временными отметками и всеми кефами. Тогда даже если пользоваться общепринятыми индикаторами то во многих из них можно выставлять свои параметры (интервалы которые общитывает индикатор) и вот может быть ситуация что % угаданных правильно направлений движения тренда и развороты там всякие будет зависеть вот от этих параметров и не факт что лучше ставить общепринятые или рекомендуемые для форекса......Ну это вот просто предположение...а как там в натуре ХЗ....

[Bey]

Bambuk, on 29 August 2014 - 06:12, сказал:

Да и проблема тут ещё вот в чём---надо собрать базу данных (и с этого начинать) на интересующий рынок с временными отметками и всеми кефами. Тогда даже если пользоваться общепринятыми индикаторами то во многих из них можно выставлять свои параметры (интервалы которые общитывает индикатор) и вот может быть ситуация что % угаданных правильно направлений движения тренда и развороты там всякие будет зависеть вот от этих параметров и не факт что лучше ставить общепринятые или рекомендуемые для форекса......Ну это вот просто предположение...а как там в натуре ХЗ....

Соглашусь с Вашей мыслью. Но на тех подход не стоит полностью полагаться и тем более не путать осциляторы и индикаторы, да и вообще не будет 100% прогноза движения кефа, что вы и сами думаю знаете. Изменения кефа происходит как минимум по 3 факторам и тех анализ отражает только один увы . Ну а из имеющегося сегодня ПО отображающего потоковую передачу данных для бета вы ничего не проанализируете, что тоже факт.

[Bambuk]

100% нет даже у Господа Бога..я думаю...поэтому тут надо знать % правильно предсказанных направлений, а далее тут всё упрётся в следующее---горизонт прогнозирования, ведь тут мы должны вводить какие-то параметры для торговли--допустим интервал на котором всё происходит (выходим в ++ или закрываемся с неким --) тогда сразу возникает связь между % правильных предсказаний и тем на сколько кефф в среднем меняется. Вот допустим мы имеем 70% правильных предсказаний для интервала 15мин но если мы грубо говоря (утрирую)
снимаем 1ре а теряем 100 то какой понт от этих 70%? Понта нет...значит мы должны все такие вещи учесть и расписать математически баланс на дистанции а не просто брать один пример и в нём разбираться....
Индикатор и осцилятор это конечно не одно и тоже..но просто тут не форум по форексу и хочется как-то более приземлённо общаться..с учётом что некоторые форумчане плохо секут в сих примочках....но мне кажется что тут главное понимание вот каких вещей---есть показатели которые отстают от реальных событий (запаздывают) а есть которые опережают (как бы прогнозируют будущее движение).

[Bey]

Пару слов подкину, во-первых таймфрейм по которому придется торговать к сожалению ограничен, я имею в виду на бете наибольший забег по дистанции вряд-ли перевалит 5 минут, соответственно настройки для индикаторов, будут минутные и меньше, что уже сразу рубит во многом действительность их сигналов и добавляет шумы. Да Вы правы это не форекс, и тема другая, но направление пожалуй получить можно, но опять таки есть в бете несколько факторов, о всех говорить не буду, но от чего зависит изменение направления?
В бете есть не только ставки, я имею ввиду объемы которые влияют на направление, но увы и лошадки которые бегут, будучи спецом по лошадкам я думаю вы и сами смогли бы сказать где кеф завышен или занижен на данный момент в забеге. Тут придется выбирать на чем сыграть: на глупости левых ставок, выбрав ставку на понижение или повышение кефа или на знании формы лошадок и вероятности кто-же придет первым. В любом случае тех это часть, но не все!
Кстати Jim почти дошел до нужной фишки, но проги которые давали бы ему анализ увы нет, и торговал он доинплей что очень важно, если Вы имеете ввиду доинплей тогда более чем реально, но тогда я завидую Вашим размерам ставок чтобы на 2-3 тиках делать классную прибыль. Попробуйте позаписывать видео и проанализировать (с ботами где есть тех анализ и индикаторы).

Отредактировано Bey, 23 September 2014 - 11:05.

[Bambuk]

Ну тут я думаю можно за неимением какой-то внятной теории по ентому делу и самой по сути методологии--что и как брать (индикаторов ведь и осциляторов пруд пруди + всякие другие там примочки--нейросети и проч хрень типа использование вайвлетов для анализа временных рядов..фрактальный подход если так можно выразиться....) можно методом "тыка и перебора" что-то попробовать смастерить. Вот меня как человека далёкого (и весьма далёкого) от скачек..всё ж чисто в теоретическом плане интересует вопрос например такой---некое подобие предугадать возникновение "динамической вилки" на нескольких конях--допустим начать с тройки коней...и главное вот выбрать эту самую тройку. Совершенно очевидно что мы можем проставить сразу три коня некоторыми суммами (которые привязаны к прогнозу).... потом кефы как-то начнут двигаться и соответственно создадут на некотором горизонте новую конфигурацию.... и вот посмотреть что мы можем вымутить и при каких конфигурациях---мне кажется что такой--многоконьковый подход может снизить риски по сравнению с одним конём.
Я тут конечно могу ошибиться в правильности подхода но это вот субъективно мне кажется..... Если сравнить с футболом то это наверно похоже на торговлю на нескольких счетах..но если тут пара выбирается подходящая то тут набор лошадок....ну вот как-то так если примитивно объяснять мысль. Может кто-то так и пробовал торговать?

[Bey]

Иногда действительно пробивает что-то вроде вилок, но ставка должна быть принята т.е. как Вы понимаете покрытие должно быть, но это буквально секундное изменение и возьмется только при угаданном движении, когда скажем двойка например явных лидеров по Кефу и например 5 участников в забеге, мы видим отрыв и достаточное время до конца забега, естественно здесь можно сыграть на аутсайдере на одном из двоих как на понижение ег так и на повышение его кеф однозначно кратковременно снизиться исключительно по причине роста объема на фаворита, но и здесь жадничать не стоит. Бет не так прост корреляция присутствует !

[Bey]

Я как бы понимаю к чему Вы клоните, у каждого своя истина, я вообще на форуме "новичок" , моё личное мнение, если интересно: тех анализ нужен по любому, но не в том плане, его возможности показать что происходит на рынке именно с деньгами и куда клонит рынок это да и тех анализ лишь потому что другого способа нормально показать рынок пока нет, ну или он просто общепринят.
Если Вы торговали на футболе или тенис, тогда можно покопать и торговлю, тут играет время, нормальное построение графиков за 90 минут и конечно сигналы индикаторов, видел как торгуют ну неплохо конечно. Но вот скачки это ооочень сложный вопрос, да можно видеть движение но использывать ручками за такое короткое время думаю нет. Сами подумайте объем например 500 тыс. - 5 млн. баков рынок меняется в течении 1 мин. 30 сек. с участниками в забеге около 25, и как Вам ловить движение, а главное на кого и как делать ставки по теху, ну не знаю думаю ручками ну никак, тогда начинаешь задавать вопросы а что тут вообще за лошадки и т.д.!!!