Модель
#1 OFFLINE
Добавлено 13 June 2016 - 18:21
#2 OFFLINE
Добавлено 13 June 2016 - 19:41
DoctorS, on 13 June 2016 - 18:21, сказал:
#3 OFFLINE
Добавлено 13 June 2016 - 20:48
#4 OFFLINE
Добавлено 13 June 2016 - 21:00
#5 OFFLINE
Добавлено 13 June 2016 - 21:02
DoctorS, on 13 June 2016 - 21:00, сказал:
#6 OFFLINE
Добавлено 13 June 2016 - 21:23
Nicolas, on 13 June 2016 - 19:41, сказал:
Aleksandr777, on 13 June 2016 - 21:02, сказал:
Отредактировано DoctorS, 13 June 2016 - 21:10.
#7 OFFLINE
Добавлено 13 June 2016 - 21:25
DoctorS, on 13 June 2016 - 21:23, сказал:
Давай реализуем, у меня уже есть свой сканер с ботами только модель наложить и можно тестить.
Кстати кодеры тоже нужны, но не за оплату а за то что тоже смогут использовать совместный продукт.
#8 OFFLINE
#9 OFFLINE
#10 OFFLINE
Добавлено 13 June 2016 - 21:58
DoctorS, on 13 June 2016 - 18:21, сказал:
Формулы Сектора
Ссылка Здесь
Коррекция суммарной интенсивности (последнее уточнение модели для тоталов)
Ссылка Здесь
коррекция на интенсивность
Л(t)=(0,00468*t+0,78)*Л0
тогда надо взять интеграл например для интервала t ….94
a(t)=Л0*(0,00468*94^2/2+0,78*94-(0,00468*t^2/2+0,78*t))
и подставить в формулу
P(m,t)=a^m*Exp(-a)/m!
Для нахождения например Ktm_2,5(t)
Решаем уравнение
Ехр(-а)*(1+а+а^2/2)=1/K (K-кефф на ТМ равный среднему между бак и лей потом полученный кефф для какой-то минуты надо уменьшить(или увеличить для лей) на тик примерно (чтоб создать спред)) кефф надо разумеется брать не то что вычислено при решении а вписать в сетку БФ (так как там кефы дискретно идут)
Потом найденное а делим на 113,9656 (можно на 114 поделить грубо) найдём Л0
Далее согласно формулам находим a(t)=Л0*(0,00468*94^2/2+0,78*94-(0,00468*t^2/2+0,78*t))
И по дставляем в формулу
Ktm_2,5(t)=1/( Ехр(-а(t))*(1+а(t)+а(t)^2/2))
У кого проблемы с решением (относительно а) вот этого уравнения Ехр(-а)*(1+а+а^2/2)=1/K можно воспользоваться аппроксимацией решений (сделал для тех у кого проблемы с этим).
y = -0,12268x4 + 1,279382x3 - 5,14229x2 + 10,13788x - 5,30141
где у=а х=К (аппроксимация сделана для диапазона Ктм2.5=1,2---3,25
Чтоб иметь некоторую определённость со спредом можно поступить так---рассчитываем мы все по Kср=(Кза+Кпрот)/2
и находим коэффициент С=Кза/Кср
Потом после расчета К(t) корректируем его C* К(t)—для Кза (для кефа «против» С=Кпрот/Кср)
Для ТМ3.5 Ktm_3,5(t)=1/( Ехр(-а(t))*(1+а(t)+а(t)^2/2+ а(t)^3/6))
y = -0,71763x4 + 6,328793x3 - 21,2472x2 + 33,32787x - 17,3363
аппроксимация сделана для диапазона Ктм3.5=1,15---2,35
Точно Вы прогнозы для дальних горизонтов не сделаете но можно поступать так---взять несколько точек временных со значениями по уже прошедшему времени и найти параметры модели для этого участка (по среднеквадратическому отклонению--минимизируя сумму этих отклон.) потом продляете на дальние временные горизонты (минут 7-10 можно вполне приемлемые делать расчёты но надо понимать что это как бы усреднёнка для кучи возможных реализаций случайного процесса и на рынке могут быть флуктуации (отклонения) которые невозможно предсказать ни какими моделями)
Отредактировано Bambuk, 13 June 2016 - 22:05.
#11 OFFLINE
Добавлено 13 June 2016 - 22:05
Отредактировано DoctorS, 13 June 2016 - 22:06.
#12 OFFLINE
Добавлено 13 June 2016 - 22:10
DoctorS, on 13 June 2016 - 22:05, сказал:
#13 OFFLINE
Добавлено 13 June 2016 - 22:17
Bambuk, on 13 June 2016 - 21:58, сказал:
Ссылка Здесь
Коррекция суммарной интенсивности (последнее уточнение модели для тоталов)
Ссылка Здесь
коррекция на интенсивность
Л(t)=(0,00468*t+0,78)*Л0
тогда надо взять интеграл например для интервала t ….94
a(t)=Л0*(0,00468*94^2/2+0,78*94-(0,00468*t^2/2+0,78*t))
и подставить в формулу
P(m,t)=a^m*Exp(-a)/m!
Для нахождения например Ktm_2,5(t)
Решаем уравнение
Ехр(-а)*(1+а+а^2/2)=1/K (K-кефф на ТМ равный среднему между бак и лей потом полученный кефф для какой-то минуты надо уменьшить(или увеличить для лей) на тик примерно (чтоб создать спред)) кефф надо разумеется брать не то что вычислено при решении а вписать в сетку БФ (так как там кефы дискретно идут)
Потом найденное а делим на 113,9656 (можно на 114 поделить грубо) найдём Л0
Далее согласно формулам находим a(t)=Л0*(0,00468*94^2/2+0,78*94-(0,00468*t^2/2+0,78*t))
И по дставляем в формулу
Ktm_2,5(t)=1/( Ехр(-а(t))*(1+а(t)+а(t)^2/2))
У кого проблемы с решением (относительно а) вот этого уравнения Ехр(-а)*(1+а+а^2/2)=1/K можно воспользоваться аппроксимацией решений (сделал для тех у кого проблемы с этим).
y = -0,12268x4 + 1,279382x3 - 5,14229x2 + 10,13788x - 5,30141
где у=а х=К (аппроксимация сделана для диапазона Ктм2.5=1,2---3,25
Чтоб иметь некоторую определённость со спредом можно поступить так---рассчитываем мы все по Kср=(Кза+Кпрот)/2
и находим коэффициент С=Кза/Кср
Потом после расчета К(t) корректируем его C* К(t)—для Кза (для кефа «против» С=Кпрот/Кср)
Для ТМ3.5 Ktm_3,5(t)=1/( Ехр(-а(t))*(1+а(t)+а(t)^2/2+ а(t)^3/6))
y = -0,71763x4 + 6,328793x3 - 21,2472x2 + 33,32787x - 17,3363
аппроксимация сделана для диапазона Ктм3.5=1,15---2,35
Точно Вы прогнозы для дальних горизонтов не сделаете но можно поступать так---взять несколько точек временных со значениями по уже прошедшему времени и найти параметры модели для этого участка (по среднеквадратическому отклонению--минимизируя сумму этих отклон.) потом продляете на дальние временные горизонты (минут 7-10 можно вполне приемлемые делать расчёты но надо понимать что это как бы усреднёнка для кучи возможных реализаций случайного процесса и на рынке могут быть флуктуации (отклонения) которые невозможно предсказать ни какими моделями)
Bambuk, on 13 June 2016 - 22:10, сказал:
#14 OFFLINE
Добавлено 13 June 2016 - 22:23
#15 OFFLINE
Добавлено 13 June 2016 - 22:29
Bambuk, on 13 June 2016 - 22:10, сказал:
#16 OFFLINE
Добавлено 14 June 2016 - 07:28
DoctorS, on 13 June 2016 - 22:29, сказал:
#17 OFFLINE
#18 OFFLINE
Добавлено 14 June 2016 - 15:27
#20 OFFLINE
Добавлено 15 June 2016 - 00:53
DoctorS, on 13 June 2016 - 22:29, сказал:
https://yadi.sk/i/dSVVW0t7sVPEW