35 ответов в эту тему

[Дипломат]

Sector, on 20 October 2012 - 21:23, сказал:

Никак. Как сливали, так и будете сливать
Финансовая стратегия существует только одна единственно верная. Но на практике она неприменима. Всё остальное - оттягивание неизбежного и создание иллюзии прибыльности.

Такое мнения весьма распространено.
Однако, и эта "одна" стратегия хоть и верна, но неприменима ? Это как?
Ведь она верна! В чем же дело?
Да-да! Дело в том, что она (Келли) применима, если преодолеваем маржу.
Но!!! Практически любая финстратегия (и геометрический догон в том числе!!! ) - применима и даст регулярную прибыль, ЕСЛИ ПРЕОДОЛЕВАЕТСЯ маржа.

Нужна финстратегия без этого "ЕСЛИ".

[Дипломат]

Классический геометрический догон (удвоение ставок на кэфе 2) "не работает" по той же причине, по которой не применима схема Келли.
Если кэфу 2 соответствует вероятность (точнее - частота!!!) более 0.5 - догон даст прибыль, причем поболее, чем флэт. И Келли обладает тем же свойством!
Только по Келли невозможно проиграть весь банк, а догоном возможно - НО только в том случае, если и рисковать всем банком.
Простая диверсификация - решает и эту проблему.

[hobby]

"Догон - зло" уже давно затертый штамп. Если поразмышлять, кому это выгодно, то очевиден ответ - буку. Так как мне известны только два наши преимущества перед буком. Бук вынужден участвовать во всех пари, иначе уйдут игроки, а мы можем выбирать, на что ставить, на что - нет. И второе наше преимущество - ставить столько, сколько хотим и по финстратегии, которая нам удобна. Во многих ботах так называемых "наживных" догон основное звено. Только суммы ставок рассчитываются по более сложному и гибкому алгоритму, типа Мазы. Так что финстратегии списывать может и не стоит.

[Дипломат]

Конечно, нельзя списывать финстратегии! Я, собственно, к этому и веду.
Но они должны учитывать все особенности (и закономерности) предмета ставок, а не просто переноситься из экономики.

[hobby]

Про "финстратегии в экономике" ничего не знаю. На слух вроде такое определение вообще не верно. Не знаю, о чем вы.

[Дипломат]

Собственно, о Келли. Это ведь экономический подход к инвестированию, если не ошибаюсь?
Но, в целом, да - согласен, термин не очень удачен.

[Дипломат]

В общем, хотелось бы узнать что-нибудь о финстратегиях, которые бы учитывали хотя бы тот факт, что при случайном выборе ставок результат подчиняется биномиальному закону.

[ForEX]

Didi, on 22 August 2017 - 19:08, сказал:

В общем, хотелось бы узнать что-нибудь о финстратегиях, которые бы учитывали хотя бы тот факт, что при случайном выборе ставок результат подчиняется биномиальному закону.

Это у бамбука нужно спросить

[hobby]

Случайный выбор - не лучший путь. Разве только там, где он по определению случайный, типа гол в определенном интервале времени. Но там маржа лошадиная. А так даже чет/нечет имеет критерии отбора. Финстратегия на арифметике не пройдет, надо усиливать критериями отбора. Бамбук в этих вопросах действительно крут, тем более сам он начинал легкомысленно как раз на догонах.

[Дипломат]

Думается, и не случайной отбор дает результат, не существенно отличающийся от биномиального распределения.
А на Бамбука не дадите ссылку?

[hobby]

Ссылка Здесь

[Дипломат]

hobby, on 22 August 2017 - 21:49, сказал:

Ссылка Здесь

Большое спасибо!
Просмотрел "кольца". Очень тяжело воспринимается, увы, стиль такой.
Освободится Бамбук - может заинтересую своим вопросом...

[Farell]

Didi, on 22 August 2017 - 14:20, сказал:

Такое мнения весьма распространено.
Однако, и эта "одна" стратегия хоть и верна, но неприменима ? Это как?
Ведь она верна! В чем же дело?
Да-да! Дело в том, что она (Келли) применима, если преодолеваем маржу.
Но!!! Практически любая финстратегия (и геометрический догон в том числе!!! ) - применима и даст регулярную прибыль, ЕСЛИ ПРЕОДОЛЕВАЕТСЯ маржа.

Нужна финстратегия без этого "ЕСЛИ".

Некоторые капперы используют дробный Келли, но я лично не доверяю таким стратегиям, потому как там ставка рассчитывается по вероятности события, которая как все понимают не может вычисляться точно, и только после длинной дистанции можно говорить о правильности вычисления этих вероятностей . Поэтому мне больше понравилась стратегия Оскара Грайнда и после небольшой доработки получилась вполне приличная финансовая стратегия, о которой в подробностях я расписал на своем сайте. Набери в яндексе: прибыльная стратегия с проходом от 37.5%

[Дипломат]

Farell, on 23 August 2017 - 17:38, сказал:

Некоторые капперы используют дробный Келли, но я лично не доверяю таким стратегиям, потому как там ставка рассчитывается по вероятности события, которая как все понимают не может вычисляться точно, и только после длинной дистанции можно говорить о правильности вычисления этих вероятностей . Поэтому мне больше понравилась стратегия Оскара Грайнда и после небольшой доработки получилась вполне приличная финансовая стратегия, о которой в подробностях я расписал на своем сайте. Набери в яндексе: прибыльная стратегия с проходом от 37.5%

Я в курсе.
Видел и здесь вашу тему и на других форумах.
Меня интересует учет закона распределения, а не просто варианты догона.

[wist]

Didi, on 22 August 2017 - 14:20, сказал:

Дело в том, что она (Келли) применима, если преодолеваем маржу.
Но!!! Практически любая финстратегия (и геометрический догон в том числе!!! ) - применима и даст регулярную прибыль, ЕСЛИ ПРЕОДОЛЕВАЕТСЯ маржа.

Нужна финстратегия без этого "ЕСЛИ".

таких нет.....найдете будет Вам нобиливка....и шведский стол заодно...

Didi, on 22 August 2017 - 14:20, сказал:

......хотелось бы узнать что-нибудь о финстратегиях, которые бы учитывали хотя бы тот факт, что при случайном выборе ставок результат подчиняется биномиальному закону.

пуассон в ставках не работает....
вообще какая то каша в терминах, желаниях...и наверное в голове...

Отредактировано wist, 23 August 2017 - 18:05.

[Farell]

Didi, on 23 August 2017 - 17:59, сказал:

Я в курсе.
Видел и здесь вашу тему и на других форумах.
Меня интересует учет закона распределения, а не просто варианты догона.

Тогда мне не понять))) В той стратегии учитывается четкая система закона распределения, которая работает и гласит: после серии лузов идет серия выигрышей. Куда еще более простая и действенная схема закона распределения. Все гениальное просто.

Отредактировано Farell, 23 August 2017 - 18:06.

[Дипломат]

wist, on 23 August 2017 - 18:03, сказал:

таких нет.....найдете будет Вам нобиливка....и шведский стол заодно...

пуассон в ставках не работает....
вообще какая то каша в терминах, желаниях...и наверное в голове...

Разве я упоминал Пуассона?

Не-не.... Каша - это от вас исходит.

[wist]

В эфтом идиотском споре о финансовых стратегиях, преодолевающих маржу Бука..и биноминальном законе, отрицающим Пуассона начисто..
лучше всего сказать автору топика - "Сам дурак"...и покинуть сей топик, опрокидывающий основы беттинга...

но тем не менее...
"Биномиальный закон распределения лежит в основе многих реальных ситуаций. При больших значениях n биномиальное распределение может быть аппроксимировано с помощью других распределений, в частности с помощью распределения Пуассона."

Отредактировано wist, 23 August 2017 - 18:27.

[Дипломат]

wist, on 23 August 2017 - 18:26, сказал:

В эфтом идиотском споре о финансовых стратегиях, преодолевающих маржу Бука..и биноминальном законе, отрицающим Пуассона начисто..
лучше всего сказать автору топика - "Сам дурак"...и покинуть сей топик, опрокидывающий основы беттинга...

но тем не менее...
"Биномиальный закон распределения лежит в основе многих реальных ситуаций. При больших значениях n биномиальное распределение может быть аппроксимировано с помощью других распределений, в частности с помощью распределения Пуассона."

Я вам более скажу:
"Пусть имеется n испытаний Бернулли, при этом число испытаний n достаточно велико. Ранее было показано, что в этом случае (если к тому же вероятность р события А очень мала) для нахождения вероятности того, что событие А появиться т раз в испытаниях можно воспользоваться формулой Пуассона"

А про опрокидывание основ - это опять-таки ваша каша

Р.С. Это ваш такой стиль общения или вы действительно считаете себя умнее?

В общем, не интересно сраться как-то....
А если интересно кому-то - так прямо и скажите: может договоримся.

Меня же интересует учет особенностей биномиального распределения в финстратегии ставок.

[Дипломат]

Didi, on 22 August 2017 - 19:08, сказал:

В общем, хотелось бы узнать что-нибудь о финстратегиях, которые бы учитывали хотя бы тот факт, что при случайном выборе ставок результат подчиняется биномиальному закону.

То есть, чтобы не изобретать велосипед, интересуюсь такими финансовыми стратегиями, которые прямо или косвенно учитывают при формировании сумм ставок свойства биномиального распределения. Хотя бы такой минимум:
1) матожидание = p*N
2) дисперсия= [p*(1-p)*N]

Ну а если еще и центральные, начальные моменты более высокого порядка - вообще бы замечательно.
(Кроме этого для биномиального распределения интересны и другие особенности /например, среднее время возвращения в ноль, частоты появления специфических последовательностей и пр./)

Буду благодарен за ссылки на такие стратегии.