24 replies to this topic

[clerk]

Три исхода, кэфы условно 3, 4 и 5. на первом бэк 5 принят. На нем +10, на остальных -5. Делаем предложение бэк 10 на втором исходе. На нем <<25 (=10*(4-1)-5), на первом <<0 (=10-10), на третьем <<-15 (=-5-10).
сравниваем обязы по исходам. На двух нет, на третьем -15. Искомые. Где-то суммируем, а вообще выбираем. Не пойму, что не понятно.
кстати на первом будут маленькие обязы, когда учтем комиссию, но макс.обязы останутся на третьем

[Noname]

Артений, on 02 January 2015 - 13:41, сказал:

Это абсолютно неверный алгоритм.
Контр-пример: 2 ставки Back на разные исходы. Здесь не макс. надо выбирать а суммировать.

У тебя макс. сумма автоматом получится на остальных исходах

Еще раз повторю блокируется самый неблагоприятный исход

 0201.jpg   130.96K   0 downloads

Edited by Noname, 02 January 2015 - 18:48.

[Артений]

clerk, on 02 January 2015 - 16:46, сказал:

Три исхода, кэфы условно 3, 4 и 5. на первом бэк 5 принят. На нем +10, на остальных -5. Делаем предложение бэк 10 на втором исходе. На нем <<25 (=10*(4-1)-5), на первом <<0 (=10-10), на третьем <<-15 (=-5-10).
сравниваем обязы по исходам. На двух нет, на третьем -15. Искомые. Где-то суммируем, а вообще выбираем. Не пойму, что не понятно.
кстати на первом будут маленькие обязы, когда учтем комиссию, но макс.обязы останутся на третьем

Меня не интересует никакой конкретный примитивный случай ситуации по ставкам на рынке. Меня интересуют универсальные формулы расчёта обязательства по рынку.

Noname, on 02 January 2015 - 18:55, сказал:

У тебя макс. сумма автоматом получится на остальных исходах

Еще раз повторю блокируется самый неблагоприятный исход

Но это справедливо только если все ставки сматчены, тогда мы сможем получить максимальный Loss через API. Меня же интересует расчёт обязательств при любых ситуациях со ставками. Формулы.

[clerk]

Артений, on 03 January 2015 - 16:32, сказал:

Меня не интересует никакой конкретный примитивный случай ситуации по ставкам на рынке. Меня интересуют универсальные формулы расчёта обязательства по рынку.


Но это справедливо только если все ставки сматчены, тогда мы сможем получить максимальный Loss через API. Меня же интересует расчёт обязательств при любых ситуациях со ставками. Формулы.

"конкретный примитивный случай" был показан в ответ на ваш "контр-пример"
Обязательства по рынку=макс обязательствам из множества обязательств исходов
обязательство исхода = сумма обязательств от лэев на этом исходе - сумма возможных выигрышей от бэков на этом исходе + сумма ставок бэк на прочих исходах - сумма возможных выигрышей от лэев на прочих исходах
в расчете участвуют как принятые ставки, так и поданные заявки

[Артений]

clerk, on 03 January 2015 - 18:56, сказал:

"конкретный примитивный случай" был показан в ответ на ваш "контр-пример"
Обязательства по рынку=макс обязательствам из множества обязательств исходов
обязательство исхода = сумма обязательств от лэев на этом исходе - сумма возможных выигрышей от бэков на этом исходе + сумма ставок бэк на прочих исходах - сумма возможных выигрышей от лэев на прочих исходах
в расчете участвуют как принятые ставки, так и поданные заявки

А, ну т.е. вы учитываете обзятельства "виртуальные" для исходов где вообще нет никаких ставок, тогда возможно и верно. А заматченные и незаматченные обязательства по бэк (и по лэй, соотв-но) надо объединять видимо вместе.

Edited by Артений, 03 January 2015 - 22:21.