101 ответов в эту тему

[Pernam]

andre48, on 08 November 2014 - 22:02, сказал:

Вы все время приводите примеры, подразумевая фактическую вероятность исхода, но вилочником она совершенно не нужна. Вилочники используют расчетную вероятность линии на исход, которая равна Р=1/К, в случае если маржа пренебрежимо мала. В одной линии БК не бывает одновременно двух коэффициента 2,1 на противоположные исходы.

не бывает одновременно на двухисходку? Я её к примеру привел, для удобства счета. Нужен живой пример-возьмите вилки сектора на трехисходку.
Что значит, маржа пренебрежимо мала? В совокупности её вообще нет, точнее она отрицательная. Именно это я и пытаюсь донести, когда говорят, что валуев нет и найти их невозможно

Отредактировано Pernam, 08 November 2014 - 23:39.

[andre48]

Вилки, в данном случае, возникают за счет изменения коэффициентов во времени. Для расчета этих изменений и нужна расчетная вероятность исхода по линии. В один и тот же момент времени по одной и той же линии БК вилок нет, так как есть положительная расчетная маржа по линии. Расчетная маржа на исход по линии, которая определяется для каждого момента времени, не бывает отрицательной , но может быть маленькой. На бирже, на ликвидных матчах, на популярных исходах, она может быть меньше 0,5%. Фактическая маржа на исход может быть отрицательной, но знание фактической маржи, как и фактической вероятности исхода, вилочникам, чтобы получать прибыль, не нужно.

[Pernam]

andre48, on 09 November 2014 - 06:55, сказал:

Вилки, в данном случае, возникают за счет изменения коэффициентов во времени. Для расчета этих изменений и нужна расчетная вероятность исхода по линии. В один и тот же момент времени по одной и той же линии БК вилок нет, так как есть положительная расчетная маржа по линии. Расчетная маржа на исход по линии, которая определяется для каждого момента времени, не бывает отрицательной , но может быть маленькой. На бирже, на ликвидных матчах, на популярных исходах, она может быть меньше 0,5%. Фактическая маржа на исход может быть отрицательной, но знание фактической маржи, как и фактической вероятности исхода, вилочникам, чтобы получать прибыль, не нужно.

Вы, видимо, невнимательно читали его тему. Ссылка Здесь
Вилки у сектора проставляются не с временной задержкой. Они проставляются сиюсекудно

[clerk]

И вроде все об одном, и все враздрай. Ну да, появление вилок зачастую обусловлено движением кэфов (изменением их во времени), но вилки-то возникают одномоментно: вот ее не было - бац, сдвинулся кэф - появилась. Что же касается сектора, то, насколько я понимаю, в его теме речь шла о возникновении вилок в инплее футбола на разных рынках одной конторы (БФ в частности) внутри одного матча. И что таких вилок много, и появляются они практически каждую секунду. А вот проставлять плечи вилки он предполагал поочередно - сначала плечо, "улетающее" при голе, потом ответное. Что не так?

[andre48]

Pernam, on 09 November 2014 - 10:20, сказал:

Вы, видимо, невнимательно читали его тему. Ссылка Здесь
Вилки у сектора проставляются не с временной задержкой. Они проставляются сиюсекудно

Вместе с основной ставкой может быть сделана только страховочная ставка для компенсации потерь в случае неблагоприятного развития событий за время ожидания нужного коэффициента на обратную ставку. В данном случае, одномоментно, значит, что ставки можно сделать одновременно. Играть вилки на разных рынках биржи практически очень сложно, так как, если вы играете на одном рынке, то комиссию берут с выигрыша с учетом всех ваших ставок на этом рынке, а если вы играете на разных рынках, то комиссию берут с выигрыша с учетом ставки только на этом рынке. Например, если вы играете вилку по 100 долларов с коэффициентами по 2,1 на разных рынках, то у вас возьмут комиссию со 110 долларов, а если на одном рынке, то с 10 долларов.

[Pernam]

clerk, on 09 November 2014 - 11:19, сказал:

И вроде все об одном, и все враздрай. Ну да, появление вилок зачастую обусловлено движением кэфов (изменением их во времени), но вилки-то возникают одномоментно: вот ее не было - бац, сдвинулся кэф - появилась. Что же касается сектора, то, насколько я понимаю, в его теме речь шла о возникновении вилок в инплее футбола на разных рынках одной конторы (БФ в частности) внутри одного матча. И что таких вилок много, и появляются они практически каждую секунду. А вот проставлять плечи вилки он предполагал поочередно - сначала плечо, "улетающее" при голе, потом ответное. Что не так?

Всё именно так, да

[Pernam]

так, к чему я всё это пишу. Если есть вилки, а они есть, как мы выяснили, и совершенно неважно, где они возникают(лайв, не лайв, один рынок, несколько, в одной конторе, в разных), можно ли говорить о том, что p=1\k ? Нет, говорить так нельзя, потому что в случае с вилкой перевес имеет как минимум одно плечо. А вот какое, и как его определить-это уже другой вопрос. И я бы и рад его обсудить и поделиться с вами, да только не накопил пока ни на яхту, ни на отдых на мальдивах

[andre48]

Pernam, on 09 November 2014 - 16:01, сказал:

можно ли говорить о том, что p=1\k ? Нет, говорить так нельзя, потому что в случае с вилкой перевес имеет как минимум одно плечо.

Можно говорить можно не говорить, но, при малой марже, расчетная вероятность исхода в линии считается именно так. И именно поэтому, в одной линии, в одной БК, в один и тот же момент времени вилок для игроков не бывает, а за счет реального наличия маржи вилки всегда есть у букмекера. Поэтому букмекерам как и игрокам-вилочникам не надо знать реальной вероятности исхода, а для получения гарантированного дохода нужно только регулировать денежные потоки на разные исходы. Только это и помогает игрокам-ставочникам, которым нужно знать (оценивать) реальную, а не расчетную, вероятность исхода, выигрывать на дистанции. Иначе, обыграть аналитиков БК было бы практически невозможно.

[Pernam]

andre48, on 09 November 2014 - 18:46, сказал:

Можно говорить можно не говорить, но, при малой марже, расчетная вероятность исхода в линии считается именно так. И именно поэтому, в одной линии, в одной БК, в один и тот же момент времени вилок для игроков не бывает, а за счет реального наличия маржи вилки всегда есть у букмекера. Поэтому букмекерам как и игрокам-вилочникам не надо знать реальной вероятности исхода, а для получения гарантированного дохода нужно только регулировать денежные потоки на разные исходы. Только это и помогает игрокам-ставочникам, которым нужно знать (оценивать) реальную, а не расчетную, вероятность исхода, выигрывать на дистанции. Иначе, обыграть аналитиков БК было бы практически невозможно.

Кошмар какой-то. Какая ещё маржа, когда её нет? Точнее, она ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ. Это же вилка! Не может при вилке быть маржа ни маленькая, ни нулевая. И почему это нет вилки в одно время в один момент? Сектор свою теорию расписывал? Расписывал. Народ по его дыре находил подобные вилки-находил! Какие ещё могут быть сомнения?

Вот сейчас нашел вилку:
Paddy Power
Футбол 10/11
00:45 Roma — Torino
Italian Serie A Тб(0.5) - scoredPenalty 5.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Betfair
Футбол 10/11
00:45 Roma — Torino
Soccer Italian Soccer Serie A Тм(0.5) - scoredPenalty
1.28 (6.5%)


Объясните мне, какая маржа у этой вилки?

Отредактировано Pernam, 09 November 2014 - 19:42.

[Pernam]

andre48, on 09 November 2014 - 11:47, сказал:

Вместе с основной ставкой может быть сделана только страховочная ставка для компенсации потерь

нет там никакой компенсации потерь! Читайте внимательней, зачем че то придумывать и вводить всех в заблуждение? Сектор именно вилкует, а не пихает валуи, он не раз об этом говорил. Никакой страховки нет. Полное перекрытие, где вы берете подобное? И самое интересное, зачем?

Отредактировано Pernam, 09 November 2014 - 19:54.

[andre48]

Еще раз пишу о том, что отрицательной может быть ТОЛЬКО фактическая маржа, но не расчетная. Это два РАЗНЫХ понятия. И эти два РАЗНЫХ понятия не надо путать. Вы сейчас предлагаете посчитать фактическую маржу для вилки, но формула приведена для расчетной маржи. А теорию футбольного матча почитайте внимательнее. Там, кроме двух ставок, которые делаются в двухисходнике в РАЗНОЕ время (это и создает вилку), на разные плечи, делается еще, одновременно с первой, и страховочная ставка. Страховочная ставка вместе с первой ставкой НЕ ПЕРЕКРЫВАЮТ всех возможных исходов, поэтому нужно сделать еще одну ставку, чтобы получить полную вилку.

[andre48]

Наверное нужно все таки пояснить, как делаются ставки в "3-ей дырке" в терминах понятных для игрока в БК. Если счет 0:0, то сначала делаются две ставки на тотал меньше 0,5(ТМ0,5) и страховочная на ТБ1,5, через некоторые время, когда коэффициент на ТБ0,5 вырастет до нужного размера (а он вырастет если нет забитых мячей за время ожидания роста этого коэффициента), то делается ставка на ТБ0,5, что дает вилку с первой ставкой (ТМ0,5) и возможность выиграть еще и по страховочной ставке, если будет забито больше одного мяча за время до конца матча. Если в течение времени ожидания будет забит гол, то делается ставка на ТМ1,5, что дает вилку со страховочной ставкой (ТБ1,5), а ставка на ТМ0,5 будет проиграна. Коэффициенты и размеры ставок рассчитываются так, чтобы при любом исходе был доход. Если счет не 0:0, то соответственно увеличиваются и форы при ставках на меньше и больше.

[Pernam]

andre48, on 09 November 2014 - 20:41, сказал:

Наверное нужно все таки пояснить, как делаются ставки в "3-ей дырке" в терминах понятных для игрока в БК. Если счет 0:0, то сначала делаются две ставки на тотал меньше 0,5(ТМ0,5) и страховочная на ТБ1,5, через некоторые время, когда коэффициент на ТБ0,5 вырастет до нужного размера (а он вырастет если нет забитых мячей за время ожидания роста этого коэффициента), то делается ставка на ТБ0,5, что дает вилку с первой ставкой (ТМ0,5) и возможность выиграть еще и по страховочной ставке, если будет забито больше одного мяча за время до конца матча. Если в течение времени ожидания будет забит гол, то делается ставка на ТМ1,5, что дает вилку со страховочной ставкой (ТБ1,5), а ставка на ТМ0,5 будет проиграна. Коэффициенты и размеры ставок рассчитываются так, чтобы при любом исходе был доход. Если счет не 0:0, то соответственно увеличиваются и форы при ставках на меньше и больше.

Ок, я извиняюсь, видимо, я действительно до конца не разобрался с дырками сектора.
По поводу маржи. Тут мне действительно не понятно, о чем идет речь? Впервые вижу деление маржи на "фактическую" и "расчетную". И читаю подобную непонятно кем выдуманную терминологию. Можете пояснить?
"формула приведена для расчетной маржи" Какая ещё формула?

Отредактировано Pernam, 09 November 2014 - 23:17.

[Pernam]

Pernam, on 09 November 2014 - 23:13, сказал:

Ок, я извиняюсь, видимо, я действительно до конца не разобрался с дырками сектора.
По поводу маржи. Тут мне действительно не понятно, о чем идет речь? Впервые вижу деление маржи на "фактическую" и "расчетную". И читаю подобную непонятно кем выдуманную терминологию. Можете пояснить?
"формула приведена для расчетной маржи" Какая ещё формула?

Оставим вилки сектора внутри одной биржи с разницей во времени и разберем вилку между разными БК. Вот возникла вилка 2,1 на 2,10. Можем мы считать маржу отрицательной, разве нет?

[mr.Freeman]

О какой марже идет речь если мы берем коэффициенты из двух разных БК? Внутри каждой из БК маржа положительная. И эту самую маржу мы все равно при любом раскладе платим так как распределение маржи по плечам нам неизвестно.

В первых двух эксплуатируются другие боты, а в третей попаны. Про третью вам уже пояснили, а первые две появляются не сразу, а через n времени. Это, что касается темы сектора.

Отредактировано tekikazu, 10 November 2014 - 00:57.

[Bambuk]

Pernam, on 09 November 2014 - 23:25, сказал:

Оставим вилки сектора внутри одной биржи с разницей во времени и разберем вилку между разными БК. Вот возникла вилка 2,1 на 2,10. Можем мы считать маржу отрицательной, разве нет?

На сколько я вкурил всю полемику, Вы пытаетесь показать что Валуй в принципе есть и может быть и теоретически и практически и для этого приводите в качестве примера вилку,
но вот допустим пример с Вашими циферами и реальными вероятностями которые нам допустим известны(хз откуда...ну например Кашпировский сказал...)
на первую пару А-Б вероятности 0.6 //0.4 а на С-Д 0.4 //0.6 тогда в первом случае Валуй в ставке 1 а во втором в ставке 2 (в реальности это неизвестно и от того что вы знаете что валуй есть но не знаете где ни чего не меняется и нельзя выбрать какой-то один исход...а придётся ставить вилку целиком) если вероятности вот такие 0.52//0.48 то Валуйны оба исхода (но один более валуен чем второй...но это опять неизвестно).....

[andre48]

Pernam, on 09 November 2014 - 23:25, сказал:

Оставим вилки сектора внутри одной биржи с разницей во времени и разберем вилку между разными БК. Вот возникла вилка 2,1 на 2,10. Можем мы считать маржу отрицательной, разве нет?

Маржа в вилке отрицательна ВСЕГДА. Так как именно отрицательная маржа определяет наличие вилки. Нет отрицательной маржи значит нет и вилки. И игроку-вилочнику совершенно безразлично какова расчетная или фактическая маржа или вероятности на тот или иной исход. Размер отрицательной маржи характеризует доход по вилке у игрока-вилочника.
Расчетная маржа на исход равна назначаемой букмекером марже целиком на линию, так как предполагается, что по всем исходам она одинакова. Эта маржа может быть рассчитана исходя из коэффициентов и того, что суммарная вероятность полной группы событий(исходов) равна 1. Маржа на линию(исход) характеризует доход букмекера-вилочника, если он сможет регулировать денежные потоки так, чтобы доход при любом исходе был одинаков. Поэтому на малоденежные игры, где крупная ставка может резко изменить равновесие в плечах, назначается большая маржа и меньший максимум.
Букмекерам-вилочникам, а все букмекеры являются вилочниками, как и игрокам-вилочникам, тоже неважно знать фактическую маржу и фактические вероятности на исходы (и это радует).
Фактическая маржа на исход характеризует доход игрока-ставочника на дистанции и определяется либо статистически либо экспертно. Определяет размер дохода на дистанции игрока-ставочника величина (payout, "валуй",K*P-1) обратная марже . Поэтому обычно ищется именно эта величина, а не маржа, но связь между ними однозначная. Например, при фактическом payout ("валуе", К*P-1) равном +10% маржа равна 1/1,1=0,909 или -9,1%

[Pernam]

andre48, on 10 November 2014 - 08:14, сказал:

Маржа в вилке отрицательна ВСЕГДА. Так как именно отрицательная маржа определяет наличие вилки. Нет отрицательной маржи значит нет и вилки. И игроку-вилочнику совершенно безразлично какова расчетная или фактическая маржа или вероятности на тот или иной исход. Размер отрицательной маржи характеризует доход по вилке у игрока-вилочника.
Расчетная маржа на исход равна назначаемой букмекером марже целиком на линию, так как предполагается, что по всем исходам она одинакова. Эта маржа может быть рассчитана исходя из коэффициентов и того, что суммарная вероятность полной группы событий(исходов) равна 1. Маржа на линию(исход) характеризует доход букмекера-вилочника, если он сможет регулировать денежные потоки так, чтобы доход при любом исходе был одинаков. Поэтому на малоденежные игры, где крупная ставка может резко изменить равновесие в плечах, назначается большая маржа и меньший максимум.
Букмекерам-вилочникам, а все букмекеры являются вилочниками, как и игрокам-вилочникам, тоже неважно знать фактическую маржу и фактические вероятности на исходы (и это радует).
Фактическая маржа на исход характеризует доход игрока-ставочника на дистанции и определяется либо статистически либо экспертно. Определяет размер дохода на дистанции игрока-ставочника величина (payout, "валуй",K*P-1) обратная марже . Поэтому обычно ищется именно эта величина, а не маржа, но связь между ними однозначная. Например, при фактическом payout ("валуе", К*P-1) равном +10% маржа равна 1/1,1=0,909 или -9,1%

Всё так,да. Но ведь когда сектор писал p=1\k он говорил не о вилочниках, имеющих дело с расчетной маржой. Он говорил про игрока-ставочника. И я тоже никогда не говорил про игрока-вилочника, перекрывающего все исходы. Я заговорил о вилках лишь с той целью, чтобы заявить о возможности использования вилок для определения переоцененного плеча (статистически, либо аналитически)

[pingvin]

Pernam, on 10 November 2014 - 11:42, сказал:

чтобы заявить о возможности использования вилок для определения переоцененного плеча (статистически, либо аналитически)

Дл
я этого у нас есть отлиный раздел Ссылка Здесь возможно, когда-нибудь вы превзойдёте короля с 15 летним стажем и, как скромняга Turbo заявляет лучшего в мире специалиста по ставкам на валуи . Да и вы не забывайте вам есть о чём поспорить, так как он уже обьяснял, что с высоты своего 15 летнего стажа понял, что перевес над линией есть только в ставках на индивидуальные тоталы. А для ответы на свои вопросы изучите тему" что мы знаем о рейтингах". Тогда может вьедете почему профит 70 миллиардов или скок там насчитали прежде чем всё стало на круги своя? здесь мало кого удивит

Отредактировано pingvin, 10 November 2014 - 20:06.

[Pernam]

pingvin, on 10 November 2014 - 20:05, сказал:

Дл
я этого у нас есть отлиный раздел Ссылка Здесь возможно, когда-нибудь вы превзойдёте короля с 15 летним стажем и, как скромняга Turbo заявляет лучшего в мире специалиста по ставкам на валуи . Да и вы не забывайте вам есть о чём поспорить, так как он уже обьяснял, что с высоты своего 15 летнего стажа понял, что перевес над линией есть только в ставках на индивидуальные тоталы. А для ответы на свои вопросы изучите тему" что мы знаем о рейтингах". Тогда может вьедете почему профит 70 миллиардов или скок там насчитали прежде чем всё стало на круги своя? здесь мало кого удивит

Нет уж, не буду. Боюсь,меня, с моим 3-летним, там засмеют)))