32 ответов в эту тему

[Gsan]

ТОМ, on 31 March 2016 - 22:31, сказал:

я то же верю...надо разобраться

И я хотел бы верить, только не найду пока кому..

[horror1222]

denvb, on 31 March 2016 - 20:04, сказал:

Очередная, притянутая теория заговора.

Во-первых, на фриапи можно опрашивать рынок 5 раз в секунду. Этого мало, Карл? При том, что задержка на ставку в инплее – целая секунда! И она одинакова для всех, платных и бесплатных. Что изменится, если каким-то образом, удастся дёргать кэфы 50 раз/сек? Элементарно, ваш домашний комп потянет?

Во-вторых, про пинг. Почитайте правила, если по документам вы не резидент UK, то ваш трафик, весь, любой ваш трафик пойдёт через Мальту. Можете раздобыть чудо-сервер хоть рядом с биржей физически, маршрут к ней пойдет через море-океаны.

И в-третьих, несчастный VPN по природе своей не заточен под такие задачи, тут обычный прокси окажется гораздо производительней.

Вывод простой: если вам кажется, что вас имеют – вас имеют, фаеру даже не нужно хитрить для этого

Вы через строчку читали?
Причём тут теория заговора?
Почему кому то должно кажется что его имеют? Я не видел чтоб кто то тут "плакал" доказывая что его имеет фаер!
Насчёт технического аспекта наверное так и есть.
Я опять повторяю. Я не смог реализовать эту стратегию поэтому выложил её тут. Авось у кого то может получится. Стратегия плюсовая. Кто то утверждает что нет таких стратегий в природе.

Я тут подумал над вашими словами...... 5 раз в секунду это мало. Когда кэф изменится платный API в 10 раз быстрее увидит этого. Раз ставка у всех летит ровна 1 сек. те кто на бесплатном в 10 раз позже отреагируют на это и их ставка опоздает ровно в 10 раз. И не надо сюда приплетать заговор со стороны фаера.
Вывод: Платный API имеет преимущество. Если у всех трафик идёт через Мальту это не значит что нам достаточно интернета на dial up. Можно максимально снизить пинг до этой Мальты. Так сказать опередить основной поток лавины из ставок. Это просто мои догадки. Если знал бы грёб бы деньги лопатой.

P.S. Мне не надо ни чего доказывать. Я просто заметил такую закономерность. Не смог её реализовать. Если и кто то реализует её на практике буду рад!

[mikini]

Fedorok, on 31 March 2016 - 13:21, сказал:

За период с 01.01.2009 по 12.01.2014 получается следующий расклад:
- состоялось 62 030 забегов (+/-, т.к. некоторые забеги отсеивал), из них:
- 1-ый фаворит по BSP проиграл в 41 506 забегах;
- 1-ый фаворит по BSP выиграл в 20 524 забегах соответственно;
- в 5 419 забегах (из 20 524 выигрышных) у 1-ого фаворита по BSP в инплей кэф поднимался на величину большую, чем BSP * 2;
- в 15 105 забегах (из 20 524 выигрышных) у 1-ого фаворита по BSP в инплей кэф не поднимался на величину большую, чем BSP * 2;
Средний кэф BSP фаворитов этих 5 419 забегов, где кэф поднимался на величину большую, чем BSP*2, но лошадь всё таки выиграла составляет 3,23.

Посчитаем теперь гипотетическое бабло:
-выигрываем 100% в тех случаях, когда фаворит проиграл, т.е. в 41 506 забегах, с учётом комиссии 6,5%, при ставке в 10 у.е. наша чистая прибыль составит 41 506 * 9,35 = 388 081,1 у.е.
- проигрываем в тех случаях, когда у фаворита кэф поднялся в 2 раза от BSP, но лошадь всё-таки победила, при среднем кэфе BSP таких фаворитов 3,23, а с учётом того, что мы будем брать не по стартовой цене, а по цене в 2 раза большей, наш кэф составляет 6,46, то наши чистые убытки составят, при ставке в 10 у.е. 5,46 * 5419 *10 = 295 877,4 у.е.
Доходность всего этого 388 081,1 - 295 877,4 = 92 203,7 у.е. (при ставке в 10 у.е., сроком за 5 лет.)
Но...это при тепличных условиях, что всегда удастся взять тех, кто всё таки выиграет по обязательствам, равным BSP*2.

Ставки в in-play не моя чашка чая. Но так как смотрю на все забеги, позвольте высказать свое мои замечание к предложенной инфе:
1/ Вы должны убрать все забеги в которых лошадь упала или была отозвана жокеем.
2/ Вы должны убрать все забеги в которых фаворит проиграл в финишном фурлонге ( что особенно часто при спринтах ).
В обоих случаях курс мгновенно пригает в нереальные цифры, и ликвидность теряется.

[Fedorok]

mikini, on 01 April 2016 - 16:02, сказал:

Ставки в in-play не моя чашка чая. Но так как смотрю на все забеги, позвольте высказать свое мои замечание к предложенной инфе:
1/ Вы должны убрать все забеги в которых лошадь упала или была отозвана жокеем.
2/ Вы должны убрать все забеги в которых фаворит проиграл в финишном фурлонге ( что особенно часто при спринтах ).
В обоих случаях курс мгновенно пригает в нереальные цифры, и ликвидность теряется.

Возможно вы и правы, но тогда для ТС будет совсем не такая радужная картина, т.к. изменится в данном случае только количество выигрышных забегов. Что касается пункта №1, то ведь кэф может достигнуть значения BSP*2 не обязательно в момент падения или остановки лошади, а и до этого, просто потому, что лошадь плохо стартовала или проходит дистанцию не важно (хотя фаворита обычно держат до последнего), но в любом случае количество выигрышных забегов сократится.

[mikini]

Конечно, Вы прав, что есть и такие случаи про которые говорите, тоже самое наверно и в пункте 2 особено у спринтеров, которые "наступают" из задних позиций. Особенно в этих случаях курс пригает так быстро, что возможность сделать ставку в проигришных забегах почти не возможна а наоборот в выигрышных ( с точки зрения лошади) Вам betfair сожрет ставку и сделает ее зачастую в курсе ниже.

[SMile]

Могу добавить и свои 5 копеек: если расчет о подскоке кэфа в инплее у победителя делается только на основании Timeform, то там зачастую пишут максимальным кэф на котором сматчено порядка сотни баксов (если речь о кэфах где-то до 20). А более высокие кэфы, но с меньшими суммами сматченных ставок не учитываются. В результате по Timeform'у могут показывать, что лошадь выиграла с максимального кэфа например 8, а в действительности помимо этого съелись несколько десятков долларов и по 10 и по 12, что для этой стратегии может быть очень важно. Полную картину сматченных ставок можно найти только в исторических данных биржи. И в результате при подсчетах по Таймформу автор считает, что ставка не сыграла, а на самом деле она проиграла.

[tehasec]

VBman, on 31 March 2016 - 10:39, сказал:

Обычно фаворитов держат до последнего по низким кефам и уходит вверх он уже на решающем финише, и поймать уход кефа вверх на лей проблематично.

Но вполне возможно. Перед уходом вверх ордера начинают как бы "редеть", т.е. торгуется к примеру лошадка от 1,9 до 2,1 и на бек и на лей есть объемы, все тип-топ фаворит идет по сценарию, сейчас он сделает рывок и кэф упадет до 1.5, но тут рывка не происходит и рынок как бы в растерянности, ордера "редеют" в диапазоне 1,9-2,1. При таком сценарии движуха будет сильная, вот только куда сказать сложно . Можно и не дождаться рывка коня тогда кэф естественно попрет вверх, а может рывок быть чуть позже, и тогда кэф опустится ниже 1,5.

Короче к чему все я это. Леить уже ПОСЛЕ движения вверх не есть гуд, рынок уже скорректировал кэфы с учетом того что фаворит как-то не особо хорошо идет, и справедливый кэф коню не 2, а, к примеру, 6.

[VBman]

tehasec, on 02 April 2016 - 10:51, сказал:

Но вполне возможно. Перед уходом вверх ордера начинают как бы "редеть", т.е. торгуется к примеру лошадка от 1,9 до 2,1 и на бек и на лей есть объемы, все тип-

Про "редеть" верно замечено. Очень хороший сигнал что-то предпринять, но вот что))

[GESS]

horror1222, on 01 April 2016 - 15:20, сказал:

ВЕсли знал бы грёб бы деньги лопатой.

Про лопату и прочие садовые инструменты это конечно все весело...но если бетфаир увидит,что если ты начинаешь обыгрывать систему,а тем более начинаешь откусывать его средства,и если 6,5% комиссии тебя не могут удержать,тебе быстренько сделают 20%,ну а если ты уж совсем обнаглеешь и найдешь дырочку как можно и тут их нагнуть,то они быстро тебя пристрелють 60%,после этого не выживает никто! Мы просто все хотим обыграть робота биржи,который и двигает все кефы,а не мы своими ботами купленными либо писаными на коленке не важно,если робот видит перекос,он входит своими деньгами и жрет и твои и свои пока не выровняет для себя то что ему надо,тот огромный спред который создается в инплей он неспроста,если до инплей он 1-2%,то потом он больше 20,30,50 итд,если ты покупаешь кеф за 1,5 например,это не значит что эта покупка удачна,потому что реаальная цена уже давно 1,3 и ниже,на этом спреде робот и зарабатывает,и если ты вдруг все таки решил взять лопату,тебя комиссиями быстро поставят на место!

[BotBeetle]

horror1222, on 01 April 2016 - 15:20, сказал:

...Когда кэф изменится платный API в 10 раз быстрее увидит этого. Раз ставка у всех летит ровна 1 сек. те кто на бесплатном в 10 раз позже отреагируют на это и их ставка опоздает ровно в 10 раз. И не надо сюда приплетать заговор со стороны фаера.
Вывод: Платный API имеет преимущество...

Сейчас такого понятия нет. Это было в далекие во времена протокола soap. Скорость общения с биржей ограничена одинаково для всех программ двумя показателями:

1. Вес запроса

Цитата

sum(Weight) * number market ids must not exceed 200 points per request

2. Количество

Цитата

Calls to listMarketBook should be made up to a maximum of 5 times per second to a single marketId.

При превышении этих показателей получим ошибку TOO_MUCH_DATA или TOO_MANY_REQUESTS

К примеру, botbeetle версии 4.х делает запросы 5 раз в секунду (при наличии хорошего Интернета у пользователя) для 5 открытых окон разных рынков, т.е. через 0.2 сек. Если открыть 10 окон с разными рынками, интервал получения данных составит - 0.4 сек.
Это не в качестве рекламы botbeetle – любая программа неофициальная, нелицензированная, написанная на коленке, изначально имеет одинаковые возможности, а дальше все зависит от программиста и прямоты его рук.

Коммерческие программы любят писать у себя на сайтах, что они самые быстрые – это враньё.

[horror1222]

BotBeetle, on 05 April 2016 - 20:13, сказал:

Сейчас такого понятия нет. Это было в далекие во времена протокола soap. Скорость общения с биржей ограничена одинаково для всех программ двумя показателями:

1. Вес запроса


2. Количество


При превышении этих показателей получим ошибку TOO_MUCH_DATA или TOO_MANY_REQUESTS

К примеру, botbeetle версии 4.х делает запросы 5 раз в секунду (при наличии хорошего Интернета у пользователя) для 5 открытых окон разных рынков, т.е. через 0.2 сек. Если открыть 10 окон с разными рынками, интервал получения данных составит - 0.4 сек.
Это не в качестве рекламы botbeetle – любая программа неофициальная, нелицензированная, написанная на коленке, изначально имеет одинаковые возможности, а дальше все зависит от программиста и прямоты его рук.

Коммерческие программы любят писать у себя на сайтах, что они самые быстрые – это враньё.

т.е. имея платный API мы не сможет запрашивать состояние рынка более чем 5 раз в секунду?

[denvb]

horror1222, on 01 April 2016 - 15:20, сказал:

Причём тут теория заговора?
...
Я не смог реализовать эту стратегию поэтому выложил её тут. Авось у кого то может получится. Стратегия плюсовая.
...
Вывод: Платный API имеет преимущество

смысл был в том, что не зная деталей, вы верите в существование каких-то особенных условий/инструментов, только и всего

horror1222, on 06 April 2016 - 11:50, сказал:

т.е. имея платный API мы не сможет запрашивать состояние рынка более чем 5 раз в секунду?

допустим я придумал как опрашивать рынок часто, пусть 15-20 раз в сек, придумал где срезать на пинге... но инплей задержку не объехать, а с ней я не вижу смысла в этих HFT играх. Интересно спросить программистов, VBman, BotBeetle (все же пробовали что-то ловить, тот же кэф 1.3), есть уверенность в успехе? Могу убрать "допустим"

[BotBeetle]

denvb, on 07 April 2016 - 10:18, сказал:

пробовали что-то ловить...

Пытаться быть первым и ловить миллисекунды, может не получиться так как есть еще такое понятие как стакан.

К примеру:
1. Подключились мы напрямую к серверу betfair – у нас самый лучший пинг и скорость.
2. Увидели цену самые первые.
3. Послали ордер и …
4. Ордер попал в стакан цен в котором могут быть, в зависимости от ликвидности рынка, могут быть самые разные суммы.

 orders.png   22.81K   1 Количество загрузок

Цена достанется кому-то другому – кто не видел цены, а, допустим, просто закрывает свою позицию.