Masaniello или «День дурака»
#501 OFFLINE
Добавлено 17 June 2015 - 08:31
#502 OFFLINE
Добавлено 17 June 2015 - 08:35
Bambuk, on 17 June 2015 - 08:20, сказал:
число винов (а остаток N можете допустим придерживаться начальное-прошли или тоже его поменять...теоретически там можно сделать---добавить клетки в которые вводить добавки к текущему банку и прописать в формулах чтоб она брала банк не из предыдущей итерации по банку а банк+добавка...в обычном состоянии добавка=0 а так вы можете хоть постоянно добавлять из кармана и убирать в карман часть денег (добавка для убирания в карман будет отрицательная).
Другими словами , признать частичное банкротство по этой мазе и начать новую мазу .
Но это понятно , я просто думал над другими возможными вариантами , чтоб избежать признания банкротства мазы . Так психологически легче .
#503 OFFLINE
Добавлено 17 June 2015 - 08:45
sergei7000, on 17 June 2015 - 08:35, сказал:
Но это понятно , я просто думал над другими возможными вариантами , чтоб избежать признания банкротства мазы . Так психологически легче .
#504 OFFLINE
Добавлено 17 June 2015 - 08:54
Bambuk, on 17 June 2015 - 08:45, сказал:
Но мы ведь ищем все возможные развития ситуации . И как из них выходить . Чтоб на реальных деньгах потом не чесать свою репу в поисках ответа .
#505 OFFLINE
Добавлено 17 June 2015 - 09:02
sergei7000, on 17 June 2015 - 08:54, сказал:
Но мы ведь ищем все возможные развития ситуации . И как из них выходить . Чтоб на реальных деньгах потом не чесать свою репу в поисках ответа .
#506 OFFLINE
Добавлено 17 June 2015 - 10:24
Bambuk, on 17 June 2015 - 09:02, сказал:
Там вообще-то после 5 шага должен быть выход с первоначально запланированным профитом . Но не всегда же у нас будет такое хорошее развитие ситуаций , как у меня получилось во всех мазах , а я хотел глянуть на худший вариант . Вот и продолжил , да и последние две игры брать на стоило в эту мазу , так как в ней был большой риск банкротства , а игры сомнительные .
#507 OFFLINE
Добавлено 17 June 2015 - 15:08
Bambuk, on 17 June 2015 - 06:10, сказал:
Да, но мы в принципе никогда не знаем кэфов наперед. А все расчеты базируются на них. Может есть смысл брать средний кэф тех игр, которые уже состоялись?
Получается так, что только при близких друг к другу кэфах мы можем более-менее точно рассчитать запланированную прибыль. А если будем скакать в широких диапазонах, то считать будет одно, а на деле получатся совсем другое. А если кэфы близкие, то потребность использовать точный подсчет уменьшается.
Bambuk, on 17 June 2015 - 06:10, сказал:
Меня интересовало распределение выигрышей по всей длине последовательности. Например, если есть данные за 12 месяцев, то интересно как оно по месяцам скачет вверх вниз. Понимаю, что вариантов много и в каждом конкретном случае могут интересовать разные параметры. Я пока себе строю график и визуально смотрю как распределяются полосы по оси времени.
sergei7000, on 17 June 2015 - 08:09, сказал:
Вот пример . Маза 17/8 , но у меня уже не выиграли 7 событий и выиграли только 2 события , которые я брал в эту мазу . Значить мне нужно из 8 оставшихся попыток выиграть 6 . Что для кэфа 1.9 это не очень реально сделать . Дальнейшее увеличение прогрессии приведет или к дефициту в банке или проход все равно останется теоретически не проходимым .
В NielloCalc есть ли возможность увеличения банка для мазы при таком развитии ситуации ?
Я сделаю в одной из следующих версий возможность менять размерность и регулировать банк. Это в планах. Сейчас же, на фоне нашего анализа сайтов-прогнозов занимаюсь исследованием последовательностей. Пытаюсь как-то автоматизировать процесс получения данных о последовательностях и прибылях, которые на них можно получить. А то руками десятки тысяч матчей не перебрать.
#508 OFFLINE
Добавлено 17 June 2015 - 15:46
Значить если я признаю банкротство и начну новую маза и конечно же , смогу ее закончить , то мои потери будут 28% . Если продолжу и добавлю к маза деньги которые я уже проиграл (76%) , то получу прибыль в 21% . В обоих случаях рискую 177% . Вот такая загадка .
#509 OFFLINE
Добавлено 17 June 2015 - 20:30
tester.nt, on 17 June 2015 - 15:08, сказал:
Получается так, что только при близких друг к другу кэфах мы можем более-менее точно рассчитать запланированную прибыль. А если будем скакать в широких диапазонах, то считать будет одно, а на деле получатся совсем другое. А если кэфы близкие, то потребность использовать точный подсчет уменьшается.
Можно разные кефы например вести отдельными мазами, если допустим Вы играете на равновесных форах то кефы вы знаете в некотором смысле(с точностью 15% наверняка)...
В других случаях можно сделать некоторые приблизительные подсчёты кефоф (самое простое проставить просто ретро кефы на пары да и всё с учётом как изменилось среднее по уже сыгранным матчам.). Можно Выбрать и полосу коэффициентов и её играть 1.45-1.65 или ничьи--там тоже кефф не сильно меняется. В целом варианты есть где можно по среднему считать.
Меня интересовало распределение выигрышей по всей длине последовательности. Например, если есть данные за 12 месяцев, то интересно как оно по месяцам скачет вверх вниз. Понимаю, что вариантов много и в каждом конкретном случае могут интересовать разные параметры. Я пока себе строю график и визуально смотрю как распределяются полосы по оси времени.
Тут проблема в том что влияет календарь игр если допустим рассматривать лигу персонально по ставкам и ставить окна одно за другим а не скользить.
Надо делать по типу мазахара----берём окно определённой размерности и скользим по последовательности и считаем в каждом окне вин. отводим массив--- а0 а1...а_размерн.окна и пишем в а0=а0+1 если попалось окно где 0 винов и так вот пройдя всю послед. получим в а0 число окон с 0 тоже самое с а1 но пишем если 1вин
так как число всех окон мы можем подсчитать то для данной размерности окна вы получите картину распределения винов (надо аi поделить на число окон=сдвигов окна+1) Далее увеличиваем размерность окна на 1 и всё по новой. начать можно например с размерности 4
Отредактировано Bambuk, 17 June 2015 - 20:31.
#510 OFFLINE
Добавлено 17 June 2015 - 20:52
Давайте исходить из предположения что свойства последовательности (стей) повторится в дальнейшем(или примерно повториться).
Тогда допустим у нас есть "колбаса" длиной 100 и мы хотим гдето там встать мазой N/m и сыграть несколько раз не обязательно все точки "колбасы" но мы не знаем какие лучше параметры взять--это ж совершенно очевидно...заччем нам гадать и ковырять в носе (или ещё там где-то).
Если есть распред для N то мы можем найти по нему вероятность что выпадет m или более--надо просто просуммировать все "столбики" начиная от m до конца (то что справа)=вероятность что будет больше или равно и равно очевидно что маза выиграет. Тогда можно поступить как в обычной ставке. Кеф средний мы знаем и значит можем найти Е
поэтому наш кефф=1+Е ну и тупо пишем КР-1>0 далее просто тупо перебираем варианты с размерностями с учётом того что надо оценивать реальную игру и учитывать сколько мы можем окон поставить одно за другим в колбасе (не обязательно всей а так примерно можно--для определённости взять 0.8 колбасы или ддругое и на него мерить N c профитами--можно просто искать оборот банков а далее опять как в ставках КР-1 мы ж знаем при этом надо учесть что нам придётся оставить часть банка в запасе в зависимости от параметров N m)
#511 OFFLINE
Добавлено 17 June 2015 - 21:17
поэтому надо найти какой-то рациональный выход из ситуации---допустим взять лиг 20 и считая что колбасы формируются по какому-то одному принципу считать что есть некая общность (хотя такое предположение может оказаться не везде применимым)...а дальше просто поставить колбасы друг за другом. Каких-то ещё альтернатив пока вроде нет в извилинах.
Если выставлены какие-то специфические условия по стопам в мазе то такую мазу надо просто прогонять по последовательности и рисовать куда-то прибыли убытки от каждой маза-игры потом их анализировать, менять параметры и по новой....
#512 OFFLINE
Добавлено 17 June 2015 - 22:03
Bambuk, on 17 June 2015 - 20:30, сказал:
так как число всех окон мы можем подсчитать то для данной размерности окна вы получите картину распределения винов (надо аi поделить на число окон=сдвигов окна+1) Далее увеличиваем размерность окна на 1 и всё по новой. начать можно например с размерности 4
Считаю, что на практике такой перебор - бесполезное занятие. У нас никогда не будет данных для принятия правильного решения по поводу того, с какого матча входить в последовательность. На достаточно "больших" последовательностях (в плане соотношения L/N, где L - длина последовательности) при равномерном распределении результат выровняется сам по себе, даже если мы встали в неудачную точку.
Bambuk, on 17 June 2015 - 21:17, сказал:
поэтому надо найти какой-то рациональный выход из ситуации---допустим взять лиг 20 и считая что колбасы формируются по какому-то одному принципу считать что есть некая общность (хотя такое предположение может оказаться не везде применимым)...а дальше просто поставить колбасы друг за другом. Каких-то ещё альтернатив пока вроде нет в извилинах.
Если выставлены какие-то специфические условия по стопам в мазе то такую мазу надо просто прогонять по последовательности и рисовать куда-то прибыли убытки от каждой маза-игры потом их анализировать, менять параметры и по новой....
Я тут обкатываю такой вариант (после доработки включу в следующую версию NielloCalc).
- Есть пока два алгоритма прохода по последовательности: ровно по N или по достижению M. На будущее в алгоритмы можно прикрутить регуляторы стоп-профитов.
- Есть несколько параметров ограничений по выбору размерностей: верхняя и нижняя граница соотношения M/N, максимальная длина N, соотношение количества выигрышей к количеству проигрышей в данной последовательности (на рисунке это ячейка WLRatio = 1). Если меньше, то в ячейку пишется "X".
В результате выходит такая "елка" (она там в низ расширяется). Иногда такие расчеты дают подсказки типа, что если брать 5/20 и 5/22, то прибыль в результате была бы одинаковой. Отсюда вывод, что лучше брать 5/22, т.к. прибыль та же, а риск проиграть меньше.
Отредактировано tester.nt, 17 June 2015 - 22:04.
#513 OFFLINE
Добавлено 18 June 2015 - 07:24
tester.nt, on 17 June 2015 - 22:03, сказал:
Когда окно скользит по данным то это как раз и снимает вопрос о месте вхождения так как это фактически и перебор всевозможных вариантов вхождений в "колбасу"
Тут вопрос не в этом---основная сложность состоит в том что если взять несколько источников данных в колбасу и искусственно допустим при моделировании создать какие-то свойства (а часто источники обладают некоторыми специфическими свойствами) можно допустим ввести некоторую корреляцию между частями последовательности источника. Но если источники свалить в кучу и формально там данные перемешаются---то это скорее всего приведёт к потере свойств источников (которые могут иметь разную направленность по смыслу и быть сдвинуты в реализации свойств по фазам --вот сложите синус и косинус--это утрированный пример что будет.)
Равномерность не обязательно будет иметь место---это зависит каким образом и какими критериями что-то берётся в мазу. В последовательностях могут встречаться какие-то участки с большим или меньшим числом выигрышей. Если допустим 150 пробивок предполагается а последовательность имеет ограниченный ресурс по выхлопу(совершенно очевидно что Вы не получите 90% с оборота играя на среднем К=2 или любом другом), теперь предположим что тренд банка--похож на кусок синусойды--возрастает до некоторого места потом убывает
если играть мазами на восходящем участке то там очевидно вероятность влёта меньше а на нисходящем больше...теперь допустим вы прошли половину до 75 и понимаете--вы шли на восходящем тренде...так как тренд имеет свойство (ну это не всегда конечно) возвращаться к МО то логично полагать что надо для следующего куска понизить m (а возможно и поменять N). Из этого примера следует---для качественной игры надо не только знать статические характеристики последовательности, но и желательно как ведёт она себя в динамике---можно например изучать тренды посезонно, можно смотреть корреляции между окнами поставленными друг за другом(как кирпичи в кладке одного ряда или двух) итд итп.
Вот пример для обычных ставок.
Attached File(s)
Отредактировано Bambuk, 18 June 2015 - 07:28.
#514 OFFLINE
Добавлено 18 June 2015 - 13:44
Bambuk, on 18 June 2015 - 07:24, сказал:
Тут вопрос не в этом---основная сложность состоит в том что если взять несколько источников данных в колбасу и искусственно допустим при моделировании создать какие-то свойства (а часто источники обладают некоторыми специфическими свойствами) можно допустим ввести некоторую корреляцию между частями последовательности источника. Но если источники свалить в кучу и формально там данные перемешаются---то это скорее всего приведёт к потере свойств источников (которые могут иметь разную направленность по смыслу и быть сдвинуты в реализации свойств по фазам --вот сложите синус и косинус--это утрированный пример что будет.)
Равномерность не обязательно будет иметь место---это зависит каким образом и какими критериями что-то берётся в мазу. В последовательностях могут встречаться какие-то участки с большим или меньшим числом выигрышей. Если допустим 150 пробивок предполагается а последовательность имеет ограниченный ресурс по выхлопу(совершенно очевидно что Вы не получите 90% с оборота играя на среднем К=2 или любом другом), теперь предположим что тренд банка--похож на кусок синусойды--возрастает до некоторого места потом убывает если играть мазами на восходящем участке то там очевидно вероятность влёта меньше а на нисходящем больше...теперь допустим вы прошли половину до 75 и понимаете--вы шли на восходящем тренде...так как тренд имеет свойство (ну это не всегда конечно) возвращаться к МО то логично полагать что надо для следующего куска понизить m (а возможно и поменять N). Из этого примера следует---для качественной игры надо не только знать статические характеристики последовательности, но и желательно как ведёт она себя в динамике---можно например изучать тренды посезонно, можно смотреть корреляции между окнами поставленными друг за другом(как кирпичи в кладке одного ряда или двух) итд итп.
Вот пример для обычных ставок.
Скольжение нужно сравнивать еще и по профитам. А то играя по минимуму можно недополучать свой выигрыш. Если рассматривать отдельную мазу как ставку, то бывает, что лучше 10 ставок выиграть и 2 проиграть, чем всего 3 выиграть.
Что касается объединения нескольких источников, то я еще не исследовал этот вопрос, но думаю, что нужно разбирать каждый отдельный случай и сравнивать результаты до объединения и после, предварительно исследовав новую последовательность на выбор оптимальных M/N (Кстати, предлагаю, сменить обозначения размерности мазы на большие буквы (M и N), а текущие положения данных на маленькие (m/n). А то я часто сталкиваюсь с необходимостью обозначить текущее состояние мазы и пользоваться теми же обозначениями будет не совсем понятно ).
Теперь о равномерности. Я не говорил, что она обязательно будет иметь место. Это почти идеальный вариант когда она есть. А вот учитывать тренд при игре - это интересная затея. Правда тренд также может скакать в разные стороны. Более-менее постоянным являются только минимумы и максимумы, от них можно и отталкиваться.
А в целом соглашусь, что при всестороннем анализе больше шансов не попасть в минус.
#515 OFFLINE
Добавлено 27 June 2015 - 19:29
Было немного времени, прогнал три потока по робобету. Разница между потоками только в диапазоне коэффициентов. Анализ проводил с 1-го по 5-й месяц, а матчи играл за 6-й. Играл как вживую - постепенно проставляя результаты и не смотря на будущие. Получилось за неполный месяц увеличить прибыль больше чем в два раза. Начинал с 300, сейчас 662,5 (месяц пока идет). Правда, это вторая попытка. У первой было шесть потоков и размерности маз выбраны неудачно (типа 2/8 и тому похоже, не было где развернутся). Сейчас размерности маз выбирал приблизительно так, как писал sergei7000, т.е. при кэфе около 3.00, размерности около 6/20.
Теперь некоторые комментарии к рисункам. На рисунках есть три числа по банку: сбережения, текущий банк потока и общий банк по трем потокам. Сбережения изначально равны 0, а по ходу туда добавляются или отнимаются деньги. Некоторые мазы заканчивал преждевременно. Размерности не менял. Есть колонка, где видно после какой ставки я забираю или добавляю капитал в игру.
Интересны ваши комментарии и соображения как по каких-то моментах игры, так и в целом по результату.
Результаты под спойлером.
#516 OFFLINE
Добавлено 27 June 2015 - 19:38
#517 OFFLINE
Добавлено 27 June 2015 - 21:47
hobby, on 27 June 2015 - 19:38, сказал:
Могу, скорее, сказать, что третий поток - самый сложный. Хоть и плюсовой на данный момент, но поменять там два-три выигрыша на проигрыш и плюс станет минусом.
#518 OFFLINE
Добавлено 27 June 2015 - 22:52
Минус 100 руб. это слив банка ? Почему допустил банкротство ? В 3-ем тесте после 10 шагов нужно было менять размер мазы , так как шло хуже ожидания , а после 15 шагов опять нужно было поменять размерность мазы с добавлением денег . Завтра прогоню по итальянской мазе тем способом который я использовал в последнем моем тесте .
#519 OFFLINE
Добавлено 28 June 2015 - 08:15
sergei7000, on 27 June 2015 - 22:52, сказал:
Минус 100 руб. это слив банка ? Почему допустил банкротство ? В 3-ем тесте после 10 шагов нужно было менять размер мазы , так как шло хуже ожидания , а после 15 шагов опять нужно было поменять размерность мазы с добавлением денег . Завтра прогоню по итальянской мазе тем способом который я использовал в последнем моем тесте .
Минус 100 - это слив. Только я здесь допускаю слив, т.к. исхожу из того, что беспроигрышных ситуаций не избежать. Поэтому отношусь к мазе как к ставке. Может и ошибаюсь, может и нет.
В этом тесте я размерность мазы не менял, а начинал заново с добавлением денег.
Почему допустил банкротство? Тяжело сказать. Ошибся. Хотя, если после 10-го начинать новую 6/22 добавляя 50, а потом после 20-го опять начинать 6/22 добавляя еще 50, то выходит на одно и то же. Так что интересно будет посмотреть вашу тактику игры.
#520 OFFLINE
Добавлено 28 June 2015 - 08:44