Финстратегии в экономике (бизнесе) нельзя переносить в капперство
#21 OFFLINE
Posted 23 August 2017 - 20:09
На этом форуме самая уважаемая стратегия, хотя тоже догон. По этой стратегии ставлю уже давно, удается выскакивать в плюс. Там Бамбук более читаем.
#22 OFFLINE
Posted 23 August 2017 - 20:26
hobby, on 23 August 2017 - 20:09, said:
На этом форуме самая уважаемая стратегия, хотя тоже догон. По этой стратегии ставлю уже давно, удается выскакивать в плюс. Там Бамбук более читаем.
#23 OFFLINE
Posted 24 August 2017 - 06:35
hobby, on 23 August 2017 - 20:09, said:
На этом форуме самая уважаемая стратегия, хотя тоже догон. По этой стратегии ставлю уже давно, удается выскакивать в плюс. Там Бамбук более читаем.
Вообще-то потрясный подход к управлению банком.
Однако, никаким боком там не используется биномиальный закон (в смысле его свойств), а только комбинаторика 0 и 1.
Это очень-очень интересно! Но я имел ввиду именно использование свойств бин.закона.
Попробовал, кстати, вариант Масса 001 при кэфе 2 - обычный геометрический догон, но оптимизирующий прибыль.
Edited by Didi, 24 August 2017 - 06:35.
#24 OFFLINE
Posted 24 August 2017 - 08:36
Какой алгоритм там используется конечно интересно, особенно для любителей математики. С другой стороны хоть черный ящик, главное "выхлоп".
Edited by hobby, 24 August 2017 - 08:34.
#25 OFFLINE
Posted 24 August 2017 - 08:41
Масса очень хорош, так как определяет для заданного банка оптимальные суммы для максимального выигрыша в случае выполнения условия m/n.
Отсюда и минимизация проигрыша при невыполнении условия.
#26 OFFLINE
Posted 24 August 2017 - 11:43
Didi, on 23 August 2017 - 20:02, said:
1) матожидание = p*N
2) дисперсия= [p*(1-p)*N]
Ну а если еще и центральные, начальные моменты более высокого порядка - вообще бы замечательно.
(Кроме этого для биномиального распределения интересны и другие особенности /например, среднее время возвращения в ноль, частоты появления специфических последовательностей и пр./)
Буду благодарен за ссылки на такие стратегии.
Касательно учета матожидания могу предложить в качестве обсуждения простую (если не сказать примитивную) схему (я называю ее ТВ - только вперед) финстратегии.
Особенность матожидания в бин.распределении - это наиболее вероятное значение количества успехов m в n испытаниях. С вероятностью не менее 0.5 после n испытаний будет не менее р*n успехов.
При отсутствии маржи для получения выигрыша достаточно линейно увеличивать ставки на ЛЮБУЮ, даже сколь угодно малую, величину.
Наличие маржи требует конкретизации величины линейного прироста сумм ставок.
Если кэф, к примеру, 1.9 и маржа 0.05, вероятность 0.5. Наибольшую величину прироста ставки получим при n=2 (1/0.9=1.1111... ).
Однако, реалии таковы, что последовательность 010101010101..... 010101... врядли осуществима (маловероятна). Будут встречаться луз и вин серии разного размера, а достижение веричины р*n успехов произойдет только после вин-серии. Не трудно сообразить, что в этом случае величина прироста может быть гораздо меньше выше рассчитанной.
Финансово схема ТВ мало отличается от флэта, но РОИ при ТВ (по достижении р*n успехов) всегда выше, чем РОИ флэтом.
Это - если кратко.
#27 OFFLINE
Posted 24 August 2017 - 12:27
Didi, on 24 August 2017 - 11:43, said:
Особенность матожидания в бин.распределении - это наиболее вероятное значение количества успехов m в n испытаниях. С вероятностью не менее 0.5 после n испытаний будет не менее р*n успехов.
При отсутствии маржи для получения выигрыша достаточно линейно увеличивать ставки на ЛЮБУЮ, даже сколь угодно малую, величину.
Наличие маржи требует конкретизации величины линейного прироста сумм ставок.
Если кэф, к примеру, 1.9 и маржа 0.05, вероятность 0.5. Наибольшую величину прироста ставки получим при n=2 (1/0.9=1.1111... ).
Однако, реалии таковы, что последовательность 010101010101..... 010101... врядли осуществима (маловероятна). Будут встречаться луз и вин серии разного размера, а достижение веричины р*n успехов произойдет только после вин-серии. Не трудно сообразить, что в этом случае величина прироста может быть гораздо меньше выше рассчитанной.
Финансово схема ТВ мало отличается от флэта, но РОИ при ТВ (по достижении р*n успехов) всегда выше, чем РОИ флэтом.
Это - если кратко.
#28 OFFLINE
Posted 24 August 2017 - 13:55
#29 OFFLINE
Posted 25 August 2017 - 10:46
Завести тему с прогнозами, что-ли...
#30 OFFLINE
Posted 25 August 2017 - 11:36
#31 OFFLINE
Posted 25 August 2017 - 12:01
финансовая стратегия может увеличить или уменьшить прибыль/ пройгрыш..но переиграть Бука финансовая стратегия не может по определению...
поэтому и нет интереса....
Edited by wist, 25 August 2017 - 12:01.
#32 OFFLINE
Posted 25 August 2017 - 12:05
wist, on 25 August 2017 - 12:01, said:
финансовая стратегия может увеличить или уменьшить прибыль/ пройгрыш..но переиграть Бука финансовая стратегия не может по определению...
поэтому и нет интереса....
Можно узнать определение это
#33 OFFLINE
#34 OFFLINE
Posted 25 August 2017 - 12:20
Ну - догон.
Вы сказали:
Quote
#35 OFFLINE
Posted 25 August 2017 - 12:34
wist, on 25 August 2017 - 12:01, said:
С этим я не согласен. Взять к примеру доработанный мной Оскар. Играем чисто на кэфах 1.9, которые на дистанции имеют проходимость 50%. Оскару нужно в среднем проходимость 45-47%. Вроде как видим как эта финансовая стратегия переигрывает Бука - проходимость 50%, требуемая 45-47%. Можно в дополнение чутка аналитики докинуть, в общем все упирается в желание и в финансы. Также можно и в лайве перехватывать кэфы и ставить когда поднимутся до 1.9-2, это дополнительно увеличит проходимость ставок. В общем способов переиграть буков хватает, только многие не доводят свои дела до конца, а прыгают как блохи с одной стратегии на другую, пытаясь что-то найти. А гениальное всегда просто.
#36 OFFLINE
Posted 09 September 2017 - 13:20
Farell, on 25 August 2017 - 12:34, said: