1081 ответов в эту тему

[Sector]

Nuryslam, on 01 August 2013 - 19:09, сказал:

Меня на Форексе никогда не было.

Ну попробуйте, откройте для себя этот волшебный мир развлечений. Там вам даже ничего вручную считать не придется, программа вам сама нарисует ваши исторические миллиарды $. Потом приплывете на своей яхте расскажете что да как. А тут это обсуждать бессмысленно, т.к. все выводы уже давно сделаны.

[Nuryslam]

AlexX, on 01 August 2013 - 19:13, сказал:

Так в вопросе сам ответ... это подгонка результатов

Спасибо.
Отчасти да, это подгонка результатов. Но в этом нет ничего зазорного. Да, не для всех чемпионатов подходит. Но почему бы не поискать путь к усовершенствованию вместо того, чтобы постоянно критиковать?
Я изначально просил о помощи, желая именно того, чтобы ВСЕ включили мозги и подумали над возможностью сделать мою идею более совершенной. Похоже, с присутствием здесь Sector'a многие боятся лишнее слово сказать, дабы не быть осмеянными им, что крайне неправильно и лишь развивает комплекс неполноценности и неуверенность в себе. Но это так, лирическое отступление.
Может, всё-таки у кого-то появились конструктивные мысли и предложения по усовершенствованию?

Sector, on 01 August 2013 - 19:19, сказал:

Ну попробуйте, откройте для себя этот волшебный мир развлечений. Там вам даже ничего вручную считать не придется, программа вам сама нарисует ваши исторические миллиарды $. Потом приплывете на своей яхте расскажете что да как. А тут это обсуждать бессмысленно, т.к. все выводы уже давно сделаны.

Процитируйте, пожалуйста, эти выводы. Или ссылку на них дайте что ли. Я в этих ваших словах не нахожу ни конкретики, ни какого-то смысла, внесите ясность в виде обоснования своих убеждений.

[Sector]

Nuryslam, on 01 August 2013 - 19:34, сказал:

Процитируйте, пожалуйста, эти выводы. Или ссылку на них дайте что ли. Я в этих ваших словах не нахожу ни конкретики, ни какого-то смысла, внесите ясность в виде обоснования своих убеждений.

Метатрейдер (далее МТ) - эта такая программа, к которой ты якобы "торгуеш" (в реальности она просто рисует графики и циферки). Для того, чтобы все сливали гребли бабло лопатой в полностью автоматическом режиме в МТ придумали так называемые "советники" - это то же самое, что и боты БФ, только пишутся они на С++ и компилируются прямо в самом МТ. А чтобы лох пользователь как можно скорее осознал всю сверхприбыльность своего очередного программного шедевра, туда же в сам МТ был встроен "тестер стратегий". Эта штука берет вашу программу, за пару секунд прогоняет ее на любых исторических данных, хоть за месяц, хоть за год, хоть с 1970 года, хоть даже на виртуальных которые вы сами ему скормите, и по результатам прогона рисует графики. Обычно графики рисуются такие, что там за первый день истории полный слив наступает, и тогда наивный будущий миллиардер начинает ковырять параметры своего чудо-бота, подгоняя их таким образом, чтобы график наконец-таки пополз вверх! Создатели МТ и эту прихоть также предусмотрели, поэтому ввели в "тестер стратегий" так называемый "оптимизатор" - достаточно составить список из n параметров бота и оптимизатор пробежится по n-мерной сетке, найдя такие параметры, при которых прибыль стремится в экстремум-максимум. При этом рисуется красивая табличка, в которой области с профитом показаны зелененьким, а с убытком - красненьким. Так вот, в инете на любых тематичских форумах, на любых говносайтах продающих этих "советников" вы можете найти тысячи скринов, на которых вся поляна оптимизатора ярко-зеленым закрашена. Вы даже потратив пару дней на изучение МТ можете сами такое чудо сотворить. Только вот беда - ни на одного миллиардера благодаря такой "оптимизации" почему-то больше не стало. А всё от того, что будущее от прошлого никак не зависит.

[andruh]

MetaTrader - то ещё гавно. Я где-то слышал, что там данные не совсем корректные в истории при прогоне стратегий - деталей не помню. Кроме того, мы знаем как он умеет вести себя в тех или иных forex-кухнях - эти реквоты, потери связи и прочее в истории не записаны.
Я тоже слышал, что в торговле не только на форексе, но и на фондовых биржах сложно придумать стратегии, основанные на статистике. (тем не менее, думаю так говорят неудачники, ведь есть такое понятие, как статистический арбитраж - и вроде кто-то делает на нём деньги).Сдаётся мне - это потому, что там цены слабо связаны с реальностью, их разгоняют и перепутывают тысячи конкурирующих стратегий, которые постоянно меняются (практически любая стратегия перестаёт со временем работать). В футболе же есть объективный фактор - финальный счёт матча. И вот эта объективная фигня вполне может иметь объективные закономерности, которые никуда не денутся от того чтобы использовать их на betfair.
Сектор, вас уважают за вроде бы как научный подход. Есть только один корректный научный способ решить этот спор - показать, что стратегия не работает (либо закономерности нет на самом деле, либо она уже учтена на БК/бирже, либо комиссия всё съедает, либо всё вместе). Всё остальное бла-бла, которое может быть личным мнением, но никак не проясняет вопрос.

[Nuryslam]

Sector, on 01 August 2013 - 19:55, сказал:

Метатрейдер (далее МТ) - эта такая программа, к которой ты якобы "торгуеш" (в реальности она просто рисует графики и циферки). Для того, чтобы все сливали гребли бабло лопатой в полностью автоматическом режиме в МТ придумали так называемые "советники" - это то же самое, что и боты БФ, только пишутся они на С++ и компилируются прямо в самом МТ. А чтобы лох пользователь как можно скорее осознал всю сверхприбыльность своего очередного программного шедевра, туда же в сам МТ был встроен "тестер стратегий". Эта штука берет вашу программу, за пару секунд прогоняет ее на любых исторических данных, хоть за месяц, хоть за год, хоть с 1970 года, хоть даже на виртуальных которые вы сами ему скормите, и по результатам прогона рисует графики. Обычно графики рисуются такие, что там за первый день истории полный слив наступает, и тогда наивный будущий миллиардер начинает ковырять параметры своего чудо-бота, подгоняя их таким образом, чтобы график наконец-таки пополз вверх! Создатели МТ и эту прихоть также предусмотрели, поэтому ввели в "тестер стратегий" так называемый "оптимизатор" - достаточно составить список из n параметров бота и оптимизатор пробежится по n-мерной сетке, найдя такие параметры, при которых прибыль стремится в экстремум-максимум. При этом рисуется красивая табличка, в которой области с профитом показаны зелененьким, а с убытком - красненьким. Так вот, в инете на любых тематичских форумах, на любых говносайтах продающих этих "советников" вы можете найти тысячи скринов, на которых вся поляна оптимизатора ярко-зеленым закрашена. Вы даже потратив пару дней на изучение МТ можете сами такое чудо сотворить. Только вот беда - ни на одного миллиардера благодаря такой "оптимизации" почему-то больше не стало. А всё от того, что будущее от прошлого никак не зависит.

То есть, вы мой Excel файл к метатрейдеру приравниваете? Что у них общего? Или это то же самое, и я сейчас снова изобрёл велосипед, не зная, что до мня его уже изобретали?

Вот, кстати, понакрутил у себя этот множитель для суммы ставки против ТБ 2,5 с 0,55 до 0,3, дополнительно увеличив ставку за ТБ 1,5 до 3%, и результаты всех трёх лет стали намного лучше. Но если уменьшить средний коэффициент за ТБ 1,5 с 1,45 до 1,35, получается большая задница.
Таким образом, теперь я точно знаю, как объяснить, почему я всё-таки подобрал множитель со значением 0,55. Именно с этим значением при изменении среднего коэффициента за ТБ 1,5 результаты изменяются крайне незначительно.

[AlexX]

Sector, on 01 August 2013 - 19:55, сказал:

Метатрейдер (далее МТ) - эта такая программа, к которой ты якобы "торгуеш" (в реальности она просто рисует графики и циферки). Для того, чтобы все сливали гребли бабло лопатой в полностью автоматическом режиме в МТ придумали так называемые "советники" - это то же самое, что и боты БФ, только пишутся они на С++ и компилируются прямо в самом МТ. А чтобы лох пользователь как можно скорее осознал всю сверхприбыльность своего очередного программного шедевра, туда же в сам МТ был встроен "тестер стратегий". Эта штука берет вашу программу, за пару секунд прогоняет ее на любых исторических данных, хоть за месяц, хоть за год, хоть с 1970 года, хоть даже на виртуальных которые вы сами ему скормите, и по результатам прогона рисует графики. Обычно графики рисуются такие, что там за первый день истории полный слив наступает, и тогда наивный будущий миллиардер начинает ковырять параметры своего чудо-бота, подгоняя их таким образом, чтобы график наконец-таки пополз вверх! Создатели МТ и эту прихоть также предусмотрели, поэтому ввели в "тестер стратегий" так называемый "оптимизатор" - достаточно составить список из n параметров бота и оптимизатор пробежится по n-мерной сетке, найдя такие параметры, при которых прибыль стремится в экстремум-максимум. При этом рисуется красивая табличка, в которой области с профитом показаны зелененьким, а с убытком - красненьким. Так вот, в инете на любых тематичских форумах, на любых говносайтах продающих этих "советников" вы можете найти тысячи скринов, на которых вся поляна оптимизатора ярко-зеленым закрашена. Вы даже потратив пару дней на изучение МТ можете сами такое чудо сотворить. Только вот беда - ни на одного миллиардера благодаря такой "оптимизации" почему-то больше не стало. А всё от того, что будущее от прошлого никак не зависит.

Все красиво рассказал Вам плюс проставил. Сам бы лучше не объяснил. (смысл поста верен)

[Sector]

andruh, on 01 August 2013 - 20:17, сказал:

Сектор, вас уважают за вроде бы как научный подход. Есть только один корректный научный способ решить этот спор - показать, что стратегия не работает (либо закономерности нет на самом деле, либо она уже учтена на БК/бирже, либо комиссия всё съедает, либо всё вместе). Всё остальное бла-бла, которое может быть личным мнением, но никак не проясняет вопрос.

Так тут все присутствующие пытаются выяснить в чем же заключается научный подход в "стратегии", предполагающей угадывать забитие двух голов, да еще и с применением какого-то левого коэффициента, взятого методом подгона??? На предыдущей странице я нарисовал график, автор "стратегии" предоставил нам всего-лишь три "среза" этого графика в трех разных точках. Они могли быть какие угодно, и в том, что два из них оказались положительным, а третий - отрицательным, нет ничего удивительного. Чтобы понять, существует ли тут реально хоть какая-то закономерность, необходимо построить график целиком и вычислить коэффициент корреляции (ну или хотябы на глаз прикинуть похож ли он на прямую). Автор строить график отказывается.

Отредактировано Sector, 01 August 2013 - 20:29.

[Nuryslam]

andruh, on 01 August 2013 - 20:17, сказал:

В футболе же есть объективный фактор - финальный счёт матча. И вот эта объективная фигня вполне может иметь объективные закономерности, которые никуда не денутся от того чтобы использовать их на betfair.

Согласен на 200%. Футбол - вещь осязаемая, в отличие от Форекса.

andruh, on 01 August 2013 - 20:17, сказал:

Есть только один корректный научный способ решить этот спор - показать, что стратегия не работает (либо закономерности нет на самом деле, либо она уже учтена на БК/бирже, либо комиссия всё съедает, либо всё вместе). Всё остальное бла-бла, которое может быть личным мнением, но никак не проясняет вопрос.

Я очень хочу понять одно: все ли мои расчёты верны, а то, что далеко не всё будущее зависит от прошлого, мне и так известно.

[Nuryslam]

Sector, on 01 August 2013 - 20:27, сказал:

Так тут все присутствующие пытаются выяснить в чем же заключается научный подход в "стратегии", предполагающей угадывать забитие двух голов, да еще и с применением какого-то левого коэффициента, взятого методом подгона???

Давайте не будем говорить за всех присутствующих. Тот, кто хочет что-то выяснить, задаёт вопросы.
А "левый коэффициент" - это не коэффициент, а множитель, который служит для правильного распределения суммы ставки за ТБ 1,5 и против ТБ 2,5. По-другому я просто не умею вычислить этот множитель, кроме как подбором значений.

Sector, on 01 August 2013 - 20:27, сказал:

На предыдущей странице я нарисовал график, автор "стратегии" предоставил нам всего-лишь три "среза" этого графика в трех разных точках. Они могли быть какие угодно, и в том, что два из них оказались положительным, а третий - отрицательным, нет ничего удивительного. Чтобы понять, существует ли тут реально хоть какая-то закономерность, необходимо построить график целиком и вычислить коэффициент корреляции (ну или хотябы на глаз прикинуть похож ли он на прямую). Автор строить график отказывается.

Я не отказываюсь строить график. Я в который раз говорю, что прошу помочь мне сделать то, чего я делать не умею, в том числе и вычислить коэффициент корреляции.

[andruh]

Посмотрел я файлик с расчётами.
Что это за средний коэффициент - это вот как раз применение статистики в стиле Барселона - Реал.
Нужно взять каждый матч, найти какие кэфы были перед стартом и "проставится" по твоим правилам. Затем посчитать результат. Думаю, нужно уравнивать прибыль/убытки в случае больше 2.5/меньше 1.5. Кроме того, сделать размер ставки в процентах от банка параметром, как и комиссию биржи - если на 2-4% комиссии работает - уже хорошо.
Вот тогда я скажу, что это расчёты, а то что сейчас - я не понимаю какое отношение имеет к действительности.
Самому лень делать, вернее есть чем и без этого заняться.

[Sector]

andruh, on 01 August 2013 - 20:40, сказал:

Посмотрел я файлик с расчётами.
Что это за средний коэффициент - это вот как раз применение статистики в стиле Барселона - Реал.
Нужно взять каждый матч, найти какие кэфы были перед стартом и "проставится" по твоим правилам. Затем посчитать результат. Думаю, нужно уравнивать прибыль/убытки в случае больше 2.5/меньше 1.5. Кроме того, сделать размер ставки в процентах от банка параметром, как и комиссию биржи - если на 2-4% комиссии работает - уже хорошо.
Вот тогда я скажу, что это расчёты, а то что сейчас - я не понимаю какое отношение имеет к действительности.
Самому лень делать, вернее есть чем и без этого заняться.

Ну вот это вообще конечно самое главное)))
Представим, что у нас есть 2 события - на первое К=2, а на второе К=100. Пусть прошло только одно из них. Замечательный экселевский файлик нарисует прибыль 5000% (средний К=51) в не зависимости от того, какое из событий прошло.

Отредактировано Sector, 01 August 2013 - 20:52.

[Nuryslam]

andruh, on 01 August 2013 - 20:40, сказал:

Посмотрел я файлик с расчётами.
Что это за средний коэффициент - это вот как раз применение статистики в стиле Барселона - Реал.
Нужно взять каждый матч, найти какие кэфы были перед стартом и "проставится" по твоим правилам. Затем посчитать результат. Думаю, нужно уравнивать прибыль/убытки в случае больше 2.5/меньше 1.5. Кроме того, сделать размер ставки в процентах от банка параметром, как и комиссию биржи - если на 2-4% комиссии работает - уже хорошо.
Вот тогда я скажу, что это расчёты, а то что сейчас - я не понимаю какое отношение имеет к действительности.
Самому лень делать, вернее есть чем и без этого заняться.

А вы попробуйте поменять средний коэффициент за ТБ 1,5 на любое значение от 1,3 до 1,55. Результаты поменяются, но не очень существенно. Именно поэтому для суммы ставки против ТБ 2,5 я использовал множитель 0,55, хотя, наверное, чуть лучше будет, если изменить его до 0,5. Так результаты будут ещё меньше зависеть от коэффициента.

[Nuryslam]

Sector, on 01 August 2013 - 20:51, сказал:

Ну вот это вообще конечно самое главное)))
Представим, что у нас есть 2 события - на первое К=2, а на второе К=100. Пусть прошло только одно из них. Замечательный экселевский файлик нарисует прибыль 5000% (средний К=51) в не зависимости от того, какое из событий прошло.

Это совсем не к месту. Я вас искренне прошу, чтобы вы мне помогли, а вы пишете примеры с абстрактными коэффициентами.
Да, мои коэффициенты тоже для вас абстрактны, но я не знаю, как по-другому выразить свою идею.
Я не сомневаюсь, что вы можете перевести мои расчёты из абстрактных в конкретные.
Да, пусть я не на самом блестящем уровне преподнёс вам свои соображения, но всё-таки в них есть рациональное зерно.
Что вам мешает сделать свои расчёты по моей идее и показать их мне?

andruh, on 01 August 2013 - 20:40, сказал:

Кроме того, сделать размер ставки в процентах от банка параметром, как и комиссию биржи - если на 2-4% комиссии работает - уже хорошо.

Комиссия биржи уже учтена в файле.в размере 5%.

[Sector]

Nuryslam, on 01 August 2013 - 21:06, сказал:

Это совсем не к месту. Я вас искренне прошу, чтобы вы мне помогли, а вы пишете примеры с абстрактными коэффициентами.
Да, мои коэффициенты тоже для вас абстрактны, но я не знаю, как по-другому выразить свою идею.
Я не сомневаюсь, что вы можете перевести мои расчёты из абстрактных в конкретные.
Да, пусть я не на самом блестящем уровне преподнёс вам свои соображения, но всё-таки в них есть рациональное зерно.
Что вам мешает сделать свои расчёты по моей идее и показать их мне?

Так у меня ваших исходных данных отродясь не было, я не веду никаких статистик. Вы как-то посчитали средний кэф, значит у вас есть кэфы всех матчей. Результаты всех матчей вам так же известны, так в чем проблема? Вы думаете я за вас буду работать машинисткой и всё это вбивать?

[бостон]

Nuryslam, on 01 August 2013 - 20:40, сказал:

Я в который раз говорю, что прошу помочь мне сделать то, чего я делать не умею, в том числе и вычислить коэффициент корреляции.

Nuryslam, ну придет Бамбук, прикрутит свой Excel к вашему Excelю (он у нас самый трудолюбивый), просчитает все лиги и скажет, что в прошлом сезоне в таких-то лигах был бы плюс. И что? Будете ставить весь новый сезон, до победного конца? Мдаа...
В наше время верить нельзя никому, уж Вы мне поверьте.
Хотя...Бамбуку можно.

[pingvin]

Nuryslam, on 01 August 2013 - 21:06, сказал:

Комиссия биржи уже учтена в файле.в размере 5%.

Видишь-ли мой юный друг тут есть три проблемы которые ты навряд-ли решишь первая на всех матчах разные кэфы на забите и не забитее того или этого количества голов, что может как уменьшить нашу прибыль, так и увеличить луз, если в этом матче будет 3 гола а не ровно 2 во вторых в теории вероятности, есть пример с бросанием монетки с целью выявить правдаль вероятность выпадения орла 50% так вот при 4040 попытках отклонение равно 0,0069а при 24000 попытках уже 0,0005 как полагаю у тебя база состоит эдак с матчей 800 где соответственно отклонение составило 0,3 например следовательно мы можем стать миллиардерами, как насчёт взятие 24000 и третья мы потратили тримесяца и подсчитали с учётом коммиссии профит при 24000 событиях и оказалось, что погрешнасть составила 0,000001 и мы можем нехило поднять денег! но бф пилит сук на котором сидит тут пацик в блоге предоставил их список новых комиссий по странам в болгарии уже комиссия выросла до 7,5%, что будешь делать если завтра она у нас вырастет до 6% и твой перевес перестанет существовать или, что ещё хуже после неудачного сезона во втором вместо отбития профита увидем новое введение комиссия 8%?

[pingvin]

кстать четвёртая проблема ликвидность и, если мы не можем всунуть по подходящим кэфам много денег то 30% или скок мы там должны поднять могут оказаться смешной суммой

[Meison]

Будущее от прошлого конечно зависит, потому что следует. Но, увы не в деталях, которые нам нужны

[hobby]

Из теории, в будущем лежат причины поступков, в нашем случае мотивация команд и т.п лежит в будущем. В прошлом берутся методы для достижения ожидаемого и желаемого будущего (ожидаемое, желаемое, гарантированное будущее - это все разные категории). Потому, к примеру, неудачи людей мало чему учат. У человека от неудач не меняется картина будущего, в котором он себя представляет. Все неудачи человек объясняет неумелым исполнением своих желаний, так сказать кривыми руками. Конфликт же может быть и чаще бывает в неадекватной картине будущего, но это мало кого волнует.

Это темы не касается, но очень интересно. Самое замечательное происходит тогда, когда у человека картина будущего и события прошлого откровенно не соответствуют друг другу. В этом случае человек совершает поразительные действия, он меняет прошлое! Прошлое в сознании размывается и постепенно замещается фантазиями. Таким образом человек не имеет реального прошлого, не имеет будущего, так как его еще технически нет, и не имеет настоящего, так как для пребывания в настоящем нужны специальные усилия, которым никто не обучает. То есть человека как бы и нет вовсе.

Отредактировано hobby, 02 August 2013 - 12:50.

[Oldman]

hobby, on 02 August 2013 - 12:40, сказал:

Из теории, в будущем лежат причины поступков, в нашем случае мотивация команд и т.п лежит в будущем. В прошлом берутся методы для достижения ожидаемого и желаемого будущего (ожидаемое, желаемое, гарантированное будущее - это все разные категории). Потому, к примеру, неудачи людей мало чему учат. У человека от неудач не меняется картина будущего, в котором он себя представляет. Все неудачи человек объясняет неумелым исполнением своих желаний, так сказать кривыми руками. Конфликт же может быть и чаще бывает в неадекватной картине будущего, но это мало кого волнует.

Это темы не касается, но очень интересно. Самое замечательное происходит тогда, когда у человека картина будущего и события прошлого откровенно не соответствуют друг другу. В этом случае человек совершает поразительные действия, он меняет прошлое! Прошлое в сознании размывается и постепенно замещается фантазиями. Таким образом человек не имеет реального прошлого, не имеет будущего, так как его еще технически нет, и не имеет настоящего, так как для пребывания в настоящем нужны специальные усилия, которым никто не обучает. То есть человека как бы и нет вовсе.

Вышенаписанное как-то может помочь человеку, столкнувшемуся с конкретной проблемой? В смысле Франции, двух мячей, и как из всего этого получить прибыль. Эдак мы далеко зайдем

Отредактировано Oldman, 02 August 2013 - 14:35.