152 ответов в эту тему

[chrysler]

Pernam, on 06 November 2014 - 10:37, сказал:

Давай ты внимательно прочтешь всё, а потом уже будешь говорить

Давайте, без давайте? Указывать что делать, будете своим домашним.

Pernam, on 06 November 2014 - 10:37, сказал:

Вот сектор считает, что валуев нет. Ты же противоречишь сам себе. Ты солидарен с сектором... Сектор был против догона, так как считает, что валуев нет, ты же пишешь, что валуи есть, но догон даст минус. У тебя логика есть, образованный, ты наш?

У меня логика есть. У вас нет.
1. Покажите, где я писал, что валуев нет? Считает ли Сектор есть валуи или нет - не знаю.
2. Я солидарен с Сектором, что догон даст минус при n-ставках. Количество итераций у вас ограничено.

Попробую пояснить на аллегории.
Ваша стратегия - это лодка. С отрицательным МО - лодка плывет и протекает. С положительным МО - ложка плывет, но не протекает. Так вот, догон, образно, это раскачивание лодки, что увеличивает вероятность что она быстрее нахлебается воды и потонет. Причем можно так утопить и лодку даже с положительным МО.

Pernam, on 06 November 2014 - 10:37, сказал:

При чем тут теория вероятности и какие то мои умения??? ты же ляпнул, что конторы не спешат вставать в вилку и хрен успеешь, вот мы тебя и ткнули в сканер, о чем ты вообще? думай сначала, что писать и не теряй ход мысли, раз уж решил сумничать, гореученик!!!

Неужели так сложно понять? Я же написал выше, что есть факторы вызывающие вилки. Только вам сложно понять, что если в вилку и успеть взять (или же она может долго висеть) - что одно из плеч может оказаться не валуем, а банальной подставой/заманухой буков.

Pernam, on 06 November 2014 - 10:37, сказал:

Дальше... какая ещё маржа буков и букмекерских контор? вилки это уже по сути ставки без маржи

Ближе... вот ваше цитата:

Pernam, on 06 November 2014 - 10:37, сказал:

Как объяснишь наличие в бетфаире вилок?

Что, уже Бетфайр без маржи дает вилковать? Не надо спрыгивать со своих слов.

Pernam, on 06 November 2014 - 10:37, сказал:

вилки это уже по сути ставки без маржи

И для тех кто не понял с первого раза, повторюсь: "не знаем на каком плече, + маржа буков, вот и поиск валуя становится весьма сложной задачей. (Я имею в виду именно валуй в ординаре, а не в вилке). " Специально для вас выделил жирным.

Pernam, on 06 November 2014 - 10:37, сказал:

вилки это уже по сути ставки без маржи, а определить, какое плечо переоценено для меня, по крайней мере не составляет труда

И прекрасно, если корона не жмет.
Но причем тут вилки? Если вы (допустим) без труда находите валуй, так ставьте ординаром - прибыль выше будет, чем вилковать и урезать себе прибыль.

[chrysler]

Pernam, on 06 November 2014 - 10:37, сказал:

да-да, молодец, видно, вычитал в суребете определение вилки. Ты вообще, кто и что из себя представляешь? у меня странное ощущение. что ты вообще нихрена не шаришь!!! "два плеча (при трех исходах)" Кто тебе такое сказал? Вилка бывает с перевесом на 2 плеча при 2-исходной и на три плеча при трех-исходной. кароч, иди,учи матчасть. И поскорей бы уже у вас каникулы закончились, надоело писать элементарные вещи для недоучек!!!

А что, вам не судьба самому догадаться, что если сумма вероятностей больше 1, то события переоценены?
Больше всего негодуют про школу сами школьники или вчерашние школьники.
Про недоучек и каникулы - это вы верно пишете, у них уровень: "я дам ссылку на ветку где догон дал плюс".

Pernam, on 06 November 2014 - 10:37, сказал:

В сканерах уже вычли комиссию бирж

Ну и прекрасно. Я не по вилкам, а по ординарам, поэтому незнаком со всеми тонкостями вилочных сервисов (но это не отменяет того что было сказано ранее, маржа Бетфаера съест добрую часть вилок). Только не очень понятно, отчего вы вилочник, когда умеете "без труда" найти переоцененное событие? Это надо быть особо одаренным, иметь перевес перед буком, и сливать добрую часть прибыли на другое плечо другому буку.

Отредактировано chrysler, 06 November 2014 - 11:22.

[chrysler]

Pernam, on 06 November 2014 - 10:37, сказал:

Вилка бывает с перевесом на 2 плеча при 2-исходной и на три плеча при трех-исходной

Извиняюсь, не расписал подробнее. Распишу подробнее: я всё про те же ординары. Если в вилке между буками получается вилка, то одно/два (из двух/трехисходных) события переоценены - это уже подсказка искать валуй. Если мы выдергиваем бука для ординара - то одно (из двух) или одно-два (из трех) может быть переоценено (или недооценено). Теперь понятно, о чем шла речь.

[Pernam]

chrysler, on 06 November 2014 - 11:09, сказал:

Давайте, без давайте? Указывать что делать, будете своим домашним.


1. Покажите, где я писал, что валуев нет? Считает ли Сектор есть валуи или нет - не знаю.

2. Я солидарен с Сектором, что догон даст минус при n-ставках. Количество итераций у вас ограничено.


Попробую пояснить на аллегории.
Ваша стратегия - это лодка. С отрицательным МО - лодка плывет и протекает. С положительным МО - ложка плывет, но не протекает. Так вот, догон, образно, это раскачивание лодки, что увеличивает вероятность что она быстрее нахлебается воды и потонет. Причем можно так утопить и лодку даже с положительным МО.

Неужели так сложно понять? Я же написал выше, что есть факторы вызывающие вилки. Только вам сложно понять, что если в вилку и успеть взять (или же она может долго висеть) - что одно из плеч может оказаться не валуем, а банальной подставой/заманухой буков.

Ближе... вот ваше цитата:

Что, уже Бетфайр без маржи дает вилковать? Не надо спрыгивать со своих слов.



И для тех кто не понял с первого раза, повторюсь: "не знаем на каком плече, + маржа буков, вот и поиск валуя становится весьма сложной задачей. (Я имею в виду именно валуй в ординаре, а не в вилке). " Специально для вас выделил жирным.


И прекрасно, если корона не жмет.
Но причем тут вилки? Если вы (допустим) без труда находите валуй, так ставьте ординаром - прибыль выше будет, чем вилковать и урезать себе прибыль.

Это фейспалм! Где я писал, что ты так писал? Давай там будешь читать внимательно! Вот моя цитата: " ты же пишешь, что валуи есть"

А на чем основана твоя солидарность? Вот сектор исходил из отрицательного мо, в корне непризнавая валуи. И все его доказательство построено на этом. Ты валуи признаешь, тогда и доказательство сектора переворачивается в твоем случае. Дальше.. Это кто сказал, что количество итераций ограничено? Что ты тут условия свои ставишь? Я подхожу к вопросу не практически, а теоретически(как и Сектор, который не ограничивался в количестве итераций), а значит, и количество итераций у меня -бесконечное количество

Здесь не поэтический кружок, чтобы приводить аллегории! математика любит точность. Приведи мне доказательство качественно, я ещё раз повторю, качественное, с формулами, где у тебя догон будет иметь минус при положительном МО, а не приводи свои жалкие никому не нужные , ни на чем не основанные аллегории!!!

Ещё один фейспалм. Задолбал ты своею недалекостью. Вот тебе пример вилки: П1 2,2 - П2 2,2. Давай, умник, получай прибыль и снимай комиссию 6,5% Что получил? Получил +? Несмотря на комиссию? Вот и молчи теперь, умник!!!

И я тебе повторю, раз ты не понял... Это ты не знаешь, на каком плече, а я знаю и корона не жмет... Плюс какая маржа? Маржа уже заложена в кеф, это тебе не биржа, после прибыли она не снимается, неуч!!!

ТАК Я ТАК И ДЕЛАЮ. Кто тебе сказал, что я вилкую и урезаю себе прибыль, кто??? Где ты такое себе внушил???

chrysler, on 06 November 2014 - 11:32, сказал:

Извиняюсь, не расписал подробнее. Распишу подробнее: я всё про те же ординары. Если в вилке между буками получается вилка, то одно/два (из двух/трехисходных) события переоценены - это уже подсказка искать валуй. Если мы выдергиваем бука для ординара - то одно (из двух) или одно-два (из трех) может быть переоценено (или недооценено). Теперь понятно, о чем шла речь.

уфф, я устал уже. повторю ещё раз... кто тебе такое сказал??? Кто тебе сказал, что перевес не может быть на ВСЕ плечи? С чего ты взял, что перевес не может быть на всех плечах? какую формулировку ещё привести, чтоб до тебя дошло?

chrysler, on 06 November 2014 - 11:19, сказал:

Ну и прекрасно. Я не по вилкам, а по ординарам, поэтому незнаком со всеми тонкостями вилочных сервисов (но это не отменяет того что было сказано ранее, маржа Бетфаера съест добрую часть вилок). Только не очень понятно, отчего вы вилочник, когда умеете "без труда" найти переоцененное событие? Это надо быть особо одаренным, иметь перевес перед буком, и сливать добрую часть прибыли на другое плечо другому буку.

Ну вот ты не по вилкам, а чеж тогда лезешь со своими глупыми вопросами? Комиссия изначально учитывается в вилке. Да, съедается,да большая часть, но вилка от этого не становится отрицательной!!!

Отредактировано Pernam, 06 November 2014 - 11:48.

[hobby]

chrysler, on 06 November 2014 - 09:58, сказал:

Жаль. Но как только вы раскопаете стратегию с положительным МО - отношение многих контор к вам изменится.

Основное мое занятие в БК как раз направлено на то, чтобы отношение ко мне не изменилось. Вы действительно не совсем в теме. Кроме простых выводов бывают выводы тоже простые, но чуть интересней. Я не планирую проводить в этой теме семинаров по курсу молодого бойца в БК, так что удачи.

Pernam, со всем уважением, вы конечно можете продолжать спор, но зачем, если спорить строго говоря не о чем. Догон и валуи это как инопланетяни, кто их видел, тот в них верит, а кто не видел, говорит, что все это Голливуд и тоже прав.

[chrysler]

Pernam, on 06 November 2014 - 11:54, сказал:

А на чем основана твоя солидарность? Вот сектор исходил из отрицательного мо, в корне непризнавая валуи. И все его доказательство построено на этом. Ты валуи признаешь, тогда и доказательство сектора переворачивается в твоем случае. Дальше.. Это кто сказал, что количество итераций ограничено? Что ты тут условия свои ставишь? Я подхожу к вопросу не практически, а теоретически(как и Сектор, который не ограничивался в количестве итераций), а значит, и количество итераций у меня -бесконечное количество

Т.е. вы не поняли о чем идет речь ни у Сектора, ни у меня? Я ничего не переворачивал. Просто вам не хватает знаний понять, о чем идет речь.
Бесконечное количество итераций? Без проблем. Могу ли я увидеть ваше доказательство, как при бесконечном догоне появляется положительное МО?

Pernam, on 06 November 2014 - 11:54, сказал:

Здесь не поэтический кружок, чтобы приводить аллегории! математика любит точность

Это вы о чем? Вы не поняли доказательство Сектора на основе 9 класса, я вам пытался еще более упрощенно пояснить и все равно не помогло. Вы и математика - это антонимы.

Pernam, on 06 November 2014 - 11:54, сказал:

Вот тебе пример вилки: П1 2,2 - П2 2,2... Кто тебе сказал, что перевес не может быть на ВСЕ плечи?

Вилка на все плечи у одного бука для ординара?

Pernam, on 06 November 2014 - 11:54, сказал:

Плюс какая маржа? Маржа уже заложена в кеф, это тебе не биржа, после прибыли она не снимается, неуч!!!

Я полностью согласен, что неуч здесь вы. Причем неуч инфантильный.
Маржа снимается на бирже, маржа у буков "снимается" через отрицательное МО, а не вычитается дополнительно. Если я утверждал обратное - покажите цитату. Покажите цитату. Если не докажете - то вы просто балабол.
Если вы плохо понимаете о чем речь - ваши проблемы.

Pernam, on 06 November 2014 - 11:54, сказал:

Кто тебе сказал, что я вилкую и урезаю себе прибыль, кто??? Где ты такое себе внушил???

!!! ??? !!! ???... эмо что ли?
Если у вас положительное МО после нескольких тысяч ставок - поздравляю. Если у вас положительное МО после нескольких десятков/сотен ставок - приматывайте свою корону скотчем, т.к. скоро она отвалится.

[chrysler]

hobby, on 06 November 2014 - 13:00, сказал:

Основное мое занятие в БК как раз направлено на то, чтобы отношение ко мне не изменилось. Вы действительно не совсем в теме. Кроме простых выводов бывают выводы тоже простые, но чуть интересней.

Почему так категорично? У меня есть небольшие догадки. Хотя могу и ошибаться. Но не суть. Просто кто в каком направлении работает - там он больше разных возможностей может видеть.

hobby, on 06 November 2014 - 13:00, сказал:

Догон и валуи это как инопланетяни, кто их видел, тот в них верит, а кто не видел, говорит, что все это Голливуд и тоже прав.

Почти полностью согласен с вами. Только бы уточнил. Кто догоняет, и не нарвался на серию - тот верит в догон, до первой отрицательной серии. А валуи.... есть у всех, кто идет в плюс положительным МО (хоть ординарами, хоть вилками, хоть торговлей на бирже). Желаю всем побольше валуев ловить.

[clerk]

Парни, я так понимаю, что вы, по большому счету, все сказали друг другу. Наворачивать одно и тоже разными словами, наверное, не надо. Кто захотел услышать -услышал, кто не захотел - остался при своем. Во избежание санкций притормозим. Лады?

[Pernam]

chrysler, on 06 November 2014 - 13:00, сказал:

Т.е. вы не поняли о чем идет речь ни у Сектора, ни у меня? Я ничего не переворачивал. Просто вам не хватает знаний понять, о чем идет речь.
Бесконечное количество итераций? Без проблем. Могу ли я увидеть ваше доказательство, как при бесконечном догоне появляется положительное МО?

Это вы о чем? Вы не поняли доказательство Сектора на основе 9 класса, я вам пытался еще более упрощенно пояснить и все равно не помогло. Вы и математика - это антонимы.

Вилка на все плечи у одного бука для ординара?

Я полностью согласен, что неуч здесь вы. Причем неуч инфантильный.
Маржа снимается на бирже, маржа у буков "снимается" через отрицательное МО, а не вычитается дополнительно. Если я утверждал обратное - покажите цитату. Покажите цитату. Если не докажете - то вы просто балабол.
Если вы плохо понимаете о чем речь - ваши проблемы.

!!! ??? !!! ???... эмо что ли?
Если у вас положительное МО после нескольких тысяч ставок - поздравляю. Если у вас положительное МО после нескольких десятков/сотен ставок - приматывайте свою корону скотчем, т.к. скоро она отвалится.

Хахахах, какое ещё положительное мо, появляющееся при догоне? положительное мо возникает не из-за догона или флета, или критерии келли. О чем ты вообще тут?

Доказательство сектора-это P=1/k. ты здесь сам опровергал это доказательство, че ты чушь то несешь, а? Или ты тролль?

Цитата

Вилка на все плечи у одного бука для ординара?

Если переоценены все плечи вилки, то перекрываем все плечи, если переоценено одно плечо, то одинар на него, а второе не трогаем-не урезаем свою прибыль, что непонятного?

Как, как эта маржа может сниматься, ДО или ПОСЛЕ если при вилке её может не быть в принципе, объясни мне. Похер как, аллегориями, неаллагориями, просто объясни. Я тебе ещё раз говорю, есть вилки, где перевес на все плечи, а значит и нет маржи. Вот пример: Вероятность события равна 0,5. Бук дает на одно плечо 2,1, второй бук дает на второе плечо 2,1. Где тут маржа? Покажешь, я скажу , что я балабол, не покажешь- докажешь свою тупость и незнание матчасти!!!

Цитата

Если у вас положительное МО после нескольких тысяч ставок - поздравляю.

Да, именно так, положительное мо у меня после нескольких тысяч ставок. К нашему вопросу это какое отношение имеет?

Ты постоянно несешь какую то чушь: подытожу малость

Цитата

Т.к. врядли они(конторы) захотят подставляться под вилку.

Тебе привели ссылку на то, как конторы подставляются, ты обосрался, и полез цепляться за комиссию бетфаира
Я тебе показал, что комиссия уже учтена, ты опять заткнулся, че соскакиваешь то, признаешься, что ты обосрался по поводу комиссии, или нет?

Цитата

Это вы о чем? Вы не поняли доказательство Сектора на основе 9 класса, я вам пытался еще более упрощенно пояснить и все равно не помогло. Вы и математика - это антонимы.

Ты че думаешь, своим троллингом ты сможешь меня пробить? Я выносливый, я тебе ещё раз повторю: доказательства сектора-это 9 класс, но до того одно неверное утверждение p=1\k, с которым ты сам не согласен! Вот и всё

clerk, on 06 November 2014 - 13:33, сказал:

Парни, я так понимаю, что вы, по большому счету, все сказали друг другу. Наворачивать одно и тоже разными словами, наверное, не надо. Кто захотел услышать -услышал, кто не захотел - остался при своем. Во избежание санкций притормозим. Лады?

Дай разобраться, у нас только начало. Чек тока что узнал, что существуют вилки, которые имеют плюс, даже, учитывая комиссию биржи. Я уверен, он в конец заткнется и не сможет больше ниче толкового сказать, кроме своих дешевых аллегорий, хотя и сейчас он уже ерунду лепит

Отредактировано Pernam, 06 November 2014 - 13:44.

[Pernam]

Вилки, зачастую-это ставки без маржи, я ещё раз хочу повторить. Если бук оценивает событие в 3,2 то, что в реальности стоит 2,0, добавляет маржу и выкатывает линию 3,0, то это аналогично тому, что в ставке нет маржи и нам уже плевать, какая маржа у этого бука, мы в любом случае берем ставку с перевесом. Теперь представь ту же ситуацию на второй конец у другого бука(или того же), который выкатывает 1,8, добавляет маржу и получает 1,7 то, что стоит 1,5 и увидишь, что мы получаем вилку без маржи, с чистым перевесом в обе стороны

Отредактировано Pernam, 06 November 2014 - 13:58.

[clerk]

Pernam, on 06 November 2014 - 13:38, сказал:

Дай разобраться...

Разбирайтесь. Только конструктивно. Без личных выпадов. И с упором на аргументацию несколько иного плана, нежели "неуч", "давно известно" и проч.

[chrysler]

Pernam, on 06 November 2014 - 13:38, сказал:

какое ещё положительное мо, появляющееся при догоне? положительное мо возникает не из-за догона

Т.е. от вашего догона нет положительного МО? Тогда зачем догон?
Это еще надо уметь так сесть в лужу. Браво! Бис!

Pernam, on 06 November 2014 - 13:38, сказал:

Доказательство сектора-это P=1/k. ты здесь сам опровергал это доказательство

Не приписывайте мне свои бредни. Я не опровергал доказательство Сектора. Он всё верно расписал.

Pernam, on 06 November 2014 - 13:38, сказал:

Я выносливый... Я... обоср.. я тебе... неуч... обоср... Я... да я....

Дети, такие дети....
И сказки Андерсена про тысячи ставок... на виллу Леопольда уже хватает?

Pernam, on 06 November 2014 - 13:38, сказал:

Бук дает на одно плечо 2,1, второй бук дает на второе плечо 2,1.

Позволю себе в третий раз напомнить вам, что я подразумевал. "имею в виду именно валуй в ординаре, а не в вилке". Если вы с третьего раза не поймете, то я признаю, что вы выносливый серун, и заниматься самообразованием вы продолжите сами.
И весьма показательно, что вы, вроде бы ординарщик, а обсуждение только в плоскости вилок.

Pernam, on 06 November 2014 - 13:38, сказал:

Где тут маржа?

Если вы поймали вилку 2,1 и 2,1 - поздравляю. Но если бы не было маржи коэффициенты буков были бы 2,35 и 2,35, и профит был бы гораздо выше. Т.е. маржу вы платите буку даже в положительной вилке.
Ну а так, как вы мегакаппер с короной и подвязками, то ставите ординары, и из своего валуя (если он есть) вы платите все равно маржу буку. Реальный коэффициент - маржа = M. Если M>0 значит у вас валуй который перевешивает маржу биржи, которую вы платите. Найдете бука с меньшей маржей - больше будет профит. Но маржу вы всё равно заплатите. И если вы думаете, что научившись ловить валуй, бук вас освобождает от маржи - то вы, космонавт, глубоко заблуждаетесь.

[игрок]

стратегию с положительным МО - их не существует, кроме умного догона оперируя коэффициентами от 2,0 и выше

[Pernam]

chrysler, on 06 November 2014 - 18:08, сказал:

Т.е. от вашего догона нет положительного МО? Тогда зачем догон?
Это еще надо уметь так сесть в лужу. Браво! Бис!



Не приписывайте мне свои бредни. Я не опровергал доказательство Сектора. Он всё верно расписал.


Дети, такие дети....
И сказки Андерсена про тысячи ставок... на виллу Леопольда уже хватает?


Позволю себе в третий раз напомнить вам, что я подразумевал. "имею в виду именно валуй в ординаре, а не в вилке". Если вы с третьего раза не поймете, то я признаю, что вы выносливый серун, и заниматься самообразованием вы продолжите сами.
И весьма показательно, что вы, вроде бы ординарщик, а обсуждение только в плоскости вилок.

Если вы поймали вилку 2,1 и 2,1 - поздравляю. Но если бы не было маржи коэффициенты буков были бы 2,35 и 2,35, и профит был бы гораздо выше. Т.е. маржу вы платите буку даже в положительной вилке.
Ну а так, как вы мегакаппер с короной и подвязками, то ставите ординары, и из своего валуя (если он есть) вы платите все равно маржу буку. Реальный коэффициент - маржа = M. Если M>0 значит у вас валуй который перевешивает маржу биржи, которую вы платите. Найдете бука с меньшей маржей - больше будет профит. Но маржу вы всё равно заплатите. И если вы думаете, что научившись ловить валуй, бук вас освобождает от маржи - то вы, космонавт, глубоко заблуждаетесь.

В очередной раз обосрался,и как это у тебя только получается?
Начну с маржи. Буду просвещать тебя, пока это только я делаю... Маржа- это разница между себестоимостью и ценой. В случае с букмекерскими конторами цена это коэффициент, а себестоимость это вероятность того или иного исхода в спортивном событии. В случае с валуями эта разница для конторы отрицательная, поэтому плачу маржу буку не я, а он мне. Я Понятно разъяснил, есть че ответить или снова будешь хрень какую то придумывать?Теперь этот высер, в виде "Реальный коэффициент - маржа = M" Как это вообще понимать? Ты в своем уме такое писать? Ок, я подставлю: реальный кеф=2,0, маржа 10 пунктов пусть будет, ну... что я должен поставить, в каком виде? и как из всего этого получается М(матожидание, так понимаю?)? мне плакать хочется от всего этого бреда!!!

Цитата

И сказки Андерсена про тысячи ставок... на виллу Леопольда уже хватает?

Я уже предлагал на этом форуме одному пари, но он соскочил. Я могу предоставить доказательства -логины и пароли своих счетов. Поспорим на штуку баксов, через местного гаранта? Если ты нищеброд или ссыкло-просто молчи и не соглашайся, и не пиши тут про сказки, ок?

Цитата

И весьма показательно, что вы, вроде бы ординарщик, а обсуждение только в плоскости вилок.

Да, одинарщик. Но валуи то и ищутся через вилки. Увидел вилку П1-П2, определил, на каком из плеч перевес и пихнул одинар на П1 ИЛИ П2. Поэтому и обсуждение через вилки. Че тут непонятного?
По поводу сектора... но ты же сам считаешь, что валуи есть, а доказательство сектора исходит из того, что валуев нет(об этом уже я пишу 3 раз) Как же все это сопоставляется, думаешь вообще, нет?

[Pernam]

chrysler, on 06 November 2014 - 18:08, сказал:

Т.е. от вашего догона нет положительного МО? Тогда зачем догон?
Это еще надо уметь так сесть в лужу. Браво! Бис!

Этот идиотизм я отдельно прокомментирую. Вот уже писалось тут:

Цитата

Догон же финансовая стратегия. А финансовая стратегия это в первую очередь система управления капиталом, которая регулирует риски\прибыль за счет увеличения\уменьшения начальной ставки относительно банка.
Ну и при отрицательном ожидание ни одна финансовая система не поможет заработать.

Не может быть МО ни положительного, ни отрицательного от системы управления капиталом. В корне-ставки. Если они с перевесом(отрицательной маржой) то при флете, догоне, Келли на длинной дистанции будет плюс, иначе, если они с положительной маржой, при флете-догоне-Келли будет минус. Причем тут догон, и матожидание??? Объясни, умник!!!

игрок, on 06 November 2014 - 18:24, сказал:

стратегию с положительным МО - их не существует, кроме умного догона оперируя коэффициентами от 2,0 и выше

умный догон...
хосспади, ещё один(((

Отредактировано Pernam, 06 November 2014 - 19:11.

[Bambuk]

Pernam, on 06 November 2014 - 19:13, сказал:

Не может быть МО ни положительного, ни отрицательного от системы управления капиталом.

Это не совсем так, всё зависит от условий задачи и от того что мы знаем или не знаем, на что можем надеяться, а на что лишь в малой степени....
Обычно аргументация догона сводится в ряде его модификаций к тому --что тренды имеют свойство возвращаться к своим средним(--то есть к МО) поэтому если Вы на восходящем тренде в теории увеличили ставку то можете при применении стоп-профита поиметь профит (на априорно убыточном множестве если его играть флетом).... Ещё одним аргументом может допустим выступать факт наличия отрицательной корреляции в ограниченном множестве, если оно обладает свойствами близкими к урне из которой вынимают шары без возвращения (однако такие множества сложно найти--чтоб они с большой долей вероятности исповедовали этот принцип в будущем при наблюдении его на исторических данных)....

[Bambuk]

Что касается доказательства, то на мой взгляд его нельзя считать корректным--во первых совершенно непонятно что называется сериями (а это понятие необходими ввести математически) и совершенно неясно сколько игрок заработал до выпадения неблагоприятного исхода лузов....во вторых--есть и они должны фигурировать в задаче ограничения--например на сумму которую игрок может ставить..ну итд итп....не буду тут развивать "теорию абсурда". но скажу лишь что если сделать вот такую конструкцию-----для любой последовательности лузов у игрока Рабиновича (и друга его Абрамовича) есть сумма которую он должен поставить...то доказательство собственно ни чего не докажет при такой изначальной постановке задачи.....

Отредактировано Bambuk, 06 November 2014 - 20:31.

[Pernam]

Bambuk, on 06 November 2014 - 20:00, сказал:

Обычно аргументация догона сводится в ряде его модификаций к тому --что тренды имеют свойство возвращаться к своим средним(--то есть к МО) поэтому если Вы на восходящем тренде в теории увеличили ставку то можете при применении стоп-профита поиметь профит (на априорно убыточном множестве если его играть флетом)....

Это ошибочная аргументация, даже название имеет: ложный вывод Монте-Карло (ошибка игрока)
Вернее, свойство то, конечно, такое имеется, но выводы из него делаются неправильные. Иными словами, если был восходящий тренд, то это совсем не значит, что сейчас будет "убыточное множество". А если совсем по-простому, - поди разбери, когда закончится виннингстрайк и начнется лузинг)))

Отредактировано Pernam, 06 November 2014 - 20:55.

[andre48]

Расчетная положительная маржа, которая считается из предположения равномерного распределения маржи по исходам есть всегда. Это предположение часто не соответствует реальности. Поэтому фактическая маржа на исход может стать и отрицательной. Например, при коэф. 2,1 и вероятности исхода 0,5 она равна 2/2,1=0,952, то есть -4,8%. Отрицательная фактическая маржа является индикатором наличия "валуя"
Если, при двух исходах на оба исхода дан коэффициент 2,1 при вероятности каждого исхода равной 0,5,(хотя здесь вероятность не важна) то, играя вилку всем банком, можно получить выигрыш в +5% от всего банка. При этом,если не считать очень возможных осложнений с БК и технических трудностей сделать ставки с нужными коэффициентами на нужные суммы, вероятность проигрыша равна 0.
Если вы делаете ставку на "валуй" при коэффициенте 2,1 и вероятности исхода 0,5, то, ставя 5% от банка, что примерно соответствует рекомендациям Келли, вы можете рассчитывать на средний выигрыш 0,05*0,05=0,0025, то есть +0.25% от всего банка, что в 20 раз меньше, чем при игре вилки. При этом остается довольно высокая вероятность проигрыша на дистанции. Например, калькулятор Келли, который есть на этом сайте, оценивает вероятность проигрыша 90% банка при коэффициенте 2,1, вероятности 0,5 и ставке в 5% от банка в 15,21%, а при ставке 10% от банка в 100%. Если вы будете играть догоном, то есть увеличивая размер ставок, то вероятность проигрыша будет резко расти при любом начальном размере ставки. Таким образом, игра 1% вилки и игра 10% "валуя" при ставке 10% от банка равны по предполагаемой доходности, но в первом случае нужно решать проблемы с БК, а во втором случае нужно понимать, что остается довольно высокая вероятность проигрыша на дистанции. Как играть каждый должен решать сам. Для выбора очень важно также знать сколько вы можете найти и поставить вилок и сколько найти и поставить "валуев" (и каков их размер). Понятно, что найти "валуй" вне вилки, да и определить валуйный исход в вилке, много сложнее, чем найти вилку.

[Bambuk]

Pernam, on 06 November 2014 - 20:46, сказал:

Это ошибочная аргументация, даже название имеет: ложный вывод Монте-Карло (ошибка игрока)
Вернее, свойство то, конечно, такое имеется, но выводы из него делаются неправильные. Иными словами, если был восходящий тренд, то это совсем не значит, что сейчас будет "убыточное множество". А если совсем по-простому, - поди разбери, когда закончится виннингстрайк и начнется лузинг)))

Тут дело в том какое множество пробивается, каково оно по свойствам и объёму. Если бить поток где события выбраны из разных источников, то там конечно влияние предыдущих резов сходит на нет (и чем больше источников тем меньше автокорреляция), если подобрать например команду, то можно показать что зависимость иногда имеет место....однако порой трудно выявить саму природу явления (тут и календарь игр и возможные колебания формы самой ком. и команд--противников и куча остального...)....но в целом команды стараются в "пределе" (ближе к концу сезона) занять какое-то более-менее сообразное её силе положение в таблице...а так как команды не могут (в большой массе) сразу снизойти с высших позиций в низы и наоборот (хотя исключения есть и не так уж редки)...то можно надеяться что эффект всё же будет иметь место (и серия лузов вызовет некоторый подъём выигрышей...хотя не факт конечно что это обязательно будет....но тут надо опять смотреть---как часто в выбранной по критериям совокупности такое происходит ....если это далеко не 50/50 то можно какие-то алгоритмы применить игры в свою пользу обратив найденные закономерности)....

Некоторые ограниченные множества выделенные по критериям ведут себя похожим (с командами) образом НО ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОЙ ЛИГИ (и если выбрано несколько лиг...то там надо каждую совокупность вести отдельно а не сваливать всё в общую кучу)

Отредактировано clerk, 07 November 2014 - 09:25.
дополнение постом ниже