309 ответов в эту тему

[andre48]

Didi, on 26 August 2017 - 09:57, сказал:

Конечно проверял, конечно всё работает.

Тогда попробуйте проверить правильность вот этих расчетов К1=1,7 К2=1,9 По Вашей формуле М1=(К1+К2+К1*К2)/(2*К2)=0,097368 и М2=(К1+К2+К1*К2)/(2*К1)=0,1088248. Вероятность P1=1/((K1*(M1+1))=0.536042. Вероятность P2=1/((K2*(M2+1))=0.474661. P1+P2=1.010703.
Для сравнения при той же точности расчетов, маржа при равных значениях маржи (доходности) на оба исхода (маржа линии) M1=1/К1+1/К2-1=0,114551. P1=0.527778 и P2=0.472222. P1+P2=1.000000

[sergei7000]

Didi, on 26 August 2017 - 10:21, сказал:

м1 - маржа на кэфе К1(1.3) и м2 - маржа на кэфе К2 (3.5)

В процентах к кэфу?
Я же пишу про величину маржи.

1,3477-1.3= 0,0477
3.8759-3,5= 0,3759
Теперь чтоб стал валуйным кэф 1,3 достаточно чтоб он поднялся до 1,38 и тогда рои будет + 3%
​А кэф 3,5 должен увеличиваться до 3,9 для тех же +3% рои.
Соответственно идет и падение кэфов.


Это чтоб без расчетов, понимать, что происходит. Просто глядя куда что движется.

[Дипломат]

andre48, on 26 August 2017 - 10:39, сказал:

Тогда попробуйте проверить правильность вот этих расчетов К1=1,7 К2=1,9 По Вашей формуле М1=(К1+К2+К1*К2)/(2*К2)=0,097368 и М2=(К1+К2+К1*К2)/(2*К1)=0,1088248. Вероятность P1=1/((K1*(M1+1))=0.536042. Вероятность P2=1/((K2*(M2+1))=0.474661. P1+P2=1.010703.
Для сравнения при той же точности расчетов, маржа при равных значениях маржи (доходности) на оба исхода (маржа линии) M1=1/К1+1/К2-1=0,114551. P1=0.527778 и P2=0.472222. P1+P2=1.000000

Прошу прощения, возможно я ошибся, когда привел формулы - перед произведением кэфов должен быть минус. Но посчитали М1 и М2 вы верно как-то...

Странно вы вычисляете вероятности... Я обычно вычисляю так: Р=(1-М)/К
Ну или Р=1/((К*(1-М), что есть одно и то же

Отредактировано Didi, 26 August 2017 - 10:49.

[sergei7000]

andre48, on 26 August 2017 - 09:27, сказал:

Попробуйте проверить правильность Вашей формулы, посчитав с учетом полученной маржи вероятности исходов. Если окажется, что сумма вероятности противоположных исходов в полной группе событий не равна 1, то формула неправильная. Лучше брать коэффициенты, например, 1,7 и 1,9, чтобы не принять отличие от 1 за ошибку округления. Что касается маржи, а лучше обратной ей величины payout, которым обычно оперируют игроки, то можно показать на примере как они формируются и у БК и у игрока. Положим, что вероятности противоположных исходов равны 50% на 50% и расчетный букмекерский payout линии равен 0,95. В этом случае, чтобы получить одинаковый доход при выпадении любого исхода коэффициенты должны были бы быть равны 0,95/0,5=1,9 Но, денежные потоки идут как 60% на 40% и если выпадет первый исход, то при коэф. 1,9 БК должно будет отдать денег больше, чем собрало, что абсолютно недопустимо. БК не играют, БК зарабатывают. Чтобы получить свои 5% от сбора при любом исходе БК должно дать коэффициенты 0,95/0,6=1,5833 и 0,95/0,4=2,375 соответственно. Что некоторые БК и стараются делать. Но, при таких коэффициентах игрок ставящий на коэфф. 2,375 при реальной вероятности 0,5 будет иметь фактический payout =2.375*0.5=1.1875 (+18.75%). Это и есть основная возможность выигрывать. Некоторые БК пытаются играть в пределах маржи (payout). Крайний вариант, это когда в случае выпадения первого исхода букмекер не получает ничего, но ничего и не проигрывает. То есть, БК может дать на первый исход коэф=1/0,6=1,66667, а на второй исход. коэф 2,209303 (при сохранение расчетного букмекерского payout на линию 0,95) В результате, на втором исходе фактический payout будет 2.209303*0.4=0.883721 и БК будет получать не по 5% от сбора во всех случаях, а 11,628% в 50% случаев (не проигрывая и не выигрывая, если выпадет первый исход), что в 1,1628 раз больше. Но и при 2,209303 игрок, ставя на второй исход будет иметь payout больше 10%. БК могут давать и промежуточные варианты коэффициентов между 1,5833 и 1,66667 на первый исход и между 2,375 и 2,209303 на второй исход, но другие коэффициенты они давать не могут не рискуя проиграть больше, чем поставили. Можно, конечно, всю маржу перенести не на второй исход, а на первый исход, но это только вредить себе, так как фактическая маржа на 1 исходе будет только 8,065% при вероятности выпадения исхода 50%.

Добавлю, что так же много контор контролируют поток денег за счет увеличения маржы в обоих исходах.

[Дипломат]

Да, я вспомнил... Маржу вычисляют по разному, исходя из ее определения.
Она может вычисляться как доля (процент) от цены или как от себестоимости.
И капперы тоже считают по разному.

Для симметричной маржи (когда кэфы, например, 1.9/1.9) маржа какая?

Didi, on 26 August 2017 - 10:54, сказал:

Да, я вспомнил... Маржу вычисляют по разному, исходя из ее определения.
Она может вычисляться как доля (процент) от цены или как от себестоимости.
И капперы тоже считают по разному.

Для симметричной маржи (когда кэфы, например, 1.9/1.9) маржа какая?

Ма́ржа — разница между ценой и себестоимостью (аналог понятия прибыль).^[1] Может быть выражена как в абсолютных величинах (например, рубли), так и в процентах, как отношение разницы между ценой и себестоимостью к цене (в отличие от торговой наценки, которая вычисляется как та же самая разница по отношению к себестоимости).
Вот в этом разница

[andre48]

Didi, on 26 August 2017 - 10:21, сказал:

Всегда интересовало 2 вопроса в этом направлении 1) о том, как влияют денежные потоки, вы (или вообще тот, кто об этом рассказывает) знаете точно из надежных источников и можете привести конкретные данные на конкретный матч или это просто логически выверенное изложение гипотезы? 2) В линии много матчей. Если, например в одном матче идет перегруз денег и в другом тоже, то буки сразу оперативно реагируют на кэфами на оба матча, или все-таки а) есть некие предельные перегрузы для того, что бы корректировать кэфы и б) буки смотрят общую ситуацию по всем позициям (матчам) в линии на предмет суммарного перекоса на ближайшее время? Меня смущает, что вы так детально знаете как меняются кэфы от финансов, но при этом статистическая обработка полумиллиона позиций мне четко показала: с необходимой доверительной вероятностью частоты совпадают с (1-м)/К, где м- маржа. Можно рассуждать сколько угодно, но факты - упрямая штука.

Раньше, когда делал ставки в ППС и общался с букмекерами, так было на самом деле. Кроме того, где-то в середине или ближе к концу 90х годов были выпущены брошюры БК ФОН, где подобным образом описывались действия БК. БК смотрят только на один матч. Более того, даже внутри матча на совершенно одинаковые по смыслу исходы вроде П1 и Ф1(-0,5) из-за разных денежных потоков в БК могут стоять разные коэффициенты. Что касается статистической обработки, то она дает усредненные данные по усредненным коэффициентам, а ставки делаются на вполне конкретную игру с вполне конкретными коэффициентами, которая отобрана так, чтобы ваша расчетная вероятность (статистическая частота) исхода умноженная на коэффициент была больше 1.

[Дипломат]

sergei7000, on 26 August 2017 - 10:50, сказал:

Добавлю, что так же много контор контролируют поток денег за счет увеличения маржы в обоих исходах.

Да я же всё уже понял, что вы имеете ввиду!
Меня интересуют ответы на мои вопросы в связи с этим (см выше)

andre48, on 26 August 2017 - 10:59, сказал:

Что касается статистической обработки, то она дает усредненные данные по усредненным коэффициентам, а ставки делаются на вполне конкретную игру с вполне конкретными коэффициентами, которая отобрана так, чтобы ваша расчетная вероятность (статистическая частота) исхода умноженная на коэффициент была больше 1.

Ну тут вы с Бамбуком как-то определитесь: он не устает говорить, что один матч ничего не значит, надо смотреть большой массив, а вы говорите наоборот.

Цель статистической обработки в чем? Определить обобщенные характеристики случайной величины (среднее, дисперсию, может закон распределения).

Ставка на вполне конкретную игру ничего не значит с точки зрения статистики. А вот серия ставок на события с примерно равными кэфами - что-то уже значит.
Не хочу обидеть, но по-моему вы непрерывно противоречите сами себе.

Пожалуй, я выйду из этой дискуссии - я не хочу ничего доказывать, а вы мне вряд ли поможете.

Движение кэфов - это конечно, интересно. Но это все требует доказательной проверки.

[andre48]

Didi, on 26 August 2017 - 10:48, сказал:

Прошу прощения, возможно я ошибся, когда привел формулы - перед произведением кэфов должен быть минус. Но посчитали М1 и М2 вы верно как-то... Странно вы вычисляете вероятности... Я обычно вычисляю так: Р=(1-М)/К Ну или Р=1/((К*(1-М), что есть одно и то же

Это я ошибся, когда размещал здесь Ваши формулы, но считал я правильно, со знаком минус перед произведением. Вы посчитали маржу без единицы. Поэтому полная маржа равна Ваша М1+1. По определению полный payout = P*K и обратная ему полная маржа =1/(Р*К). Отсюда P1=1/((K1*(M1+1))

Отредактировано andre48, 26 August 2017 - 11:12.

[Дипломат]

И все-таки, хотелось бы согласовать понятие маржи (на будущее наверняка пригодится в обсуждениях)

Для симметричной маржи (когда кэфы, например, 1.9/1.9) маржа какая?

[andre48]

Didi, on 26 August 2017 - 11:05, сказал:

Ну тут вы с Бамбуком как-то определитесь: он не устает говорить, что один матч ничего не значит, надо смотреть большой массив, а вы говорите наоборот.

Цель статистической обработки в чем? Определить обобщенные характеристики случайной величины (среднее, дисперсию, может закон распределения).

Ставка на вполне конкретную игру ничего не значит с точки зрения статистики. А вот серия ставок на события с примерно равными кэфами - что-то уже значит.
Не хочу обидеть, но по-моему вы непрерывно противоречите сами себе.

Пожалуй, я выйду из этой дискуссии - я не хочу ничего доказывать, а вы мне вряд ли поможете.

Бамбук безусловно прав и здесь нет противоречия, так как отбор игр и определения расчетных вероятностей (статистической частоты ) исходов каждой игры происходит как раз за счет выделения достаточно больших подмножеств обладающих какими-то общими свойствами к которым эта игра принадлежит. Более того, даже если правильно определена вероятность, то это совсем не значит, что будет выиграна конкретная ставка. Правильность ставок будет определена тоже только после достаточно большого их числа. По поводу статистики и законов распределения. Предполагается, только предполагается, что наличествует биномиальный закон распределения. Поэтому все оценки делаются исходя из этого. Хотя, на самом деле, результат игры это не совсем случайный и не совсем независимый исход, так как это не природное явление, а результат действий человека. Поэтому требуется анализ стабильности показателей и, кроме того, некоторые показатели достаточно устойчивы даже при очень небольшом количестве наблюдений при существенном влиянии воли человека (например, тренерских установок).

[Дипломат]

andre48, on 26 August 2017 - 11:39, сказал:

Бамбук безусловно прав и здесь нет противоречия, так как отбор игр и определения расчетных вероятностей (статистической частоты ) исходов каждой игры происходит как раз за счет выделения достаточно больших подмножеств обладающих какими-то общими свойствами к которым эта игра принадлежит. Более того, даже если правильно определена вероятность, то это совсем не значит, что будет выиграна конкретная ставка. Правильность ставок будет определена тоже только после достаточно большого их числа. По поводу статистики и законов распределения. Предполагается, только предполагается, что наличествует биномиальный закон распределения. Поэтому все оценки делаются исходя из этого. Хотя, на самом деле, результат игры это не совсем случайный и не совсем независимый исход, так как это не природное явление, а результат действий человека. Поэтому требуется анализ стабильности показателей и, кроме того, некоторые показатели достаточно устойчивы даже при очень небольшом количестве наблюдений при существенном влиянии воли человека (например, тренерских установок).

Это всё очень логично!
Так все-таки: Для симметричной маржи (когда кэфы, например, 1.9/1.9) маржа какая?

[Bambuk]

Didi, on 26 August 2017 - 11:13, сказал:

И все-таки, хотелось бы согласовать понятие маржи (на будущее наверняка пригодится в обсуждениях)

Для симметричной маржи (когда кэфы, например, 1.9/1.9) маржа какая?

Я лично так считаю (а другие может иначе) 1/К1+1/К2+....-1 потомучто это приблизительно равно мат.ожиданию прибыли конторы на дистанции при условии что объёмы бабла на плечах распределены обратно-пропорционально кефам (или около того). поэтому если так считать маржа 5.26%

на исходы я считаю так выручено/поставлено-1 в какой-то группировке или полосе кефоф можно немного иначе считать.
допустим выделили полосу 1.6...1.7 кефоф на какое-то событие (но можно и группировку взять если там не очень большая дисперсия по кефам или по вероятности)
тогда надо ввести столбики в БД 1/К --это типа оценка конторы Рбк тогда в совокупности определяем Рбк среднее так же у нас в БД есть столбики с данными
"0"--исход не состоялся "1" --исход состоялся это удобно потомучто потом произведение этих данных на кефф порождает зашедшие кефы и "0" если исход не зашёл
их суммирование даёт=выручено по флету при ставке 1уе. Такие данные позволяют легко найти и частоты (по 0 и 1)
тогда используем формулу Кбк средн*экспериментальная частота-1 это по значению близко к выручено/поставлено-1 (а вот если взять средний кефф в полосе то получим КУЙНЮ которая ни какого отношения к реальности не имеет)....

[andre48]

Didi, on 26 August 2017 - 11:13, сказал:

И все-таки, хотелось бы согласовать понятие маржи (на будущее наверняка пригодится в обсуждениях) Для симметричной маржи (когда кэфы, например, 1.9/1.9) маржа какая?

Формула для расчета полной маржи на линию в полной группе событий для двух исходов М=1/К1+1/К2, для трех исходов 1/К1+1/К2+1/К3 и так далее. Соответственно полная маржа для коэф. 1,9 и 1,9 равна 1/1,9+1/1,9=1,052632, а обратный марже payout =1/1,052632=0,95 При определении маржи на линию предполагается, что маржа (доход) одинакова для всех исходов.

[sergei7000]

Didi, on 26 August 2017 - 10:21, сказал:

Меня смущает, что вы так детально знаете как меняются кэфы от финансов, но при этом статистическая обработка полумиллиона позиций мне четко показала: с необходимой доверительной вероятностью частоты совпадают с (1-м)/К, где м- маржа. Можно рассуждать сколько угодно, но факты - упрямая штука.

Для вас это факты. Я же смотрю иначе.
Вы взяли большое количество игр допустим на кэф 1.9 . В 50% игр вероятность соответствует кэфу - маржа. В 25% игр ошибка букмекера и кэф должен быть 1,8. В других 25% ошибка букмекера и кэф должен быть 2. Сложив все это вы получили 1-маржа и делает на этом выводы, что валуев нет.

Поймите наконец что букмекеры ошибаются в обе стороны. И чем больше игр вы будете рассматривать, тем точнее у вас будут результаты. Но в отдельных играх заложена неправильная вероятность. Когда находят такие игры игроки, начинают ставить на валуй и кэф начинает падать и перестает быть валуйным.

И если вы возьмете БД с кэфами закрытия то у вас опять получится 1-маржа.
Допустим вы опять будете смотреть кэф 1,9.

50% игр будет соответствовать вероятности-маржа,
20% игр на которые кэф подняли денежным потоком станут валуйными,
20% игр на которые кэф опустили денежным потоком станут убыточными.
5% игр на которые кэф подняли денежным потоком останутся убыточными.
5% игр на которые кэф опустили денежным потоком останутся валуйными.

Сложив все это будет 1-маржа.
Что тут может быть непонятного? ТУТ НЕЛЬЗЯ усреднять !!!

Вы получаете среднюю температуру по больнице среди больных и делаете вывод:"Выздоравливающих там нет!"

Мы же в свою очередь не знаем где валуй а где нет. И будем брать из всех 5 вариантов. Где то будем проигрывать на марже, где то на марже + вероятности, а где то будем выигрывать на валуях. Поэтому плюсовых игроков очень мало. Так как и валуй будет всего пределах 1-10% . Поэтому нужны критерии для более четкого отбора матча. На что ставить, а на что не ставить. Вот и эта тема как раз об этом.

[Дипломат]

Bambuk, on 26 August 2017 - 11:51, сказал:

Я лично так считаю (а другие может иначе) 1/К1+1/К2+....-1 потомучто это приблизительно равно мат.ожиданию прибыли конторы на дистанции при условии что объёмы бабла на плечах распределены обратно-пропорционально кефам (или около того). поэтому если так считать маржа 5.26%

То есть, вы считаете маржу, как долю от той суммы, которую БК отдает игрокам.

Я считаю маржу, как долю от проставленных средств, которую БК оставляет у себя. М=1-(1/(1/К1+1/К2)). Для кэфов 1.9/1.9 маржа 0.05.
И так считаю не только я. Можно пробежаться по разным сайтам и увидеть, что считают и так и так. По деньгам ведь это без разницы.
Для точных расчетов (как показали вычисления вероятностей выше) важно согласовывать - как вычисляется маржа.

andre48, on 26 August 2017 - 11:52, сказал:

Формула для расчета полной маржи на линию в полной группе событий для двух исходов М=1/К1+1/К2, для трех исходов 1/К1+1/К2+1/К3 и так далее. Соответственно полная маржа для коэф. 1,9 и 1,9 равна 1/1,9+1/1,9=1,052632, а обратный марже payout =1/1,052632=0,95 При определении маржи на линию предполагается, что маржа (доход) одинакова для всех исходов.

Ну это же не так в любых случаях! Маржа - это разность цены и себестоимости, отнесенная ИЛИ к цене, ИЛИ к себестоимости.

[Bambuk]

В предыдущем посте Кбк средн определяется как 1/Рбк средн...поэтому формулу можно так переписать экспериментальная частота/Рбк средн-1.

[Bambuk]

Didi, on 26 August 2017 - 12:01, сказал:

То есть, вы считаете маржу, как долю от той суммы, которую БК отдает игрокам.

Меня мой карман всегда больше интересует чем карман конторы. Я вам написал расклад для вилки по равной прибыли. Называйте как хотите полученную величину контора получает разумеется с обратным знаком чем игрок а абстрактный игрок (который суть игроки которые распределили бабло обратно пропорционально кефам на линию) так как я написал но с обратным знаком ---если у них минус то у конторы плюс. (поставьте 1-(1/К1+1/К2+...) если вам так больше нравится).

мо прибыли конторы на дист. 1/1,9+1/1,9-1=0,0526315789473684

Отредактировано Bambuk, 26 August 2017 - 12:20.

[Farell]

sergei7000, on 26 August 2017 - 11:54, сказал:

Для вас это факты. Я же смотрю иначе.
Вы взяли большое количество игр допустим на кэф 1.9 . В 50% игр вероятность соответствует кэфу - маржа. В 25% игр ошибка букмекера и кэф должен быть 1,8. В других 25% ошибка букмекера и кэф должен быть 2. Сложив все это вы получили 1-маржа и делает на этом выводы, что валуев нет.

Поймите наконец что букмекеры ошибаются в обе стороны. И чем больше игр вы будете рассматривать, тем точнее у вас будут результаты. Но в отдельных играх заложена неправильная вероятность. Когда находят такие игры игроки, начинают ставить на валуй и кэф начинает падать и перестает быть валуйным.

И если вы возьмете БД с кэфами закрытия то у вас опять получится 1-маржа.
Допустим вы опять будете смотреть кэф 1,9.

50% игр будет соответствовать вероятности-маржа,
20% игр на которые кэф подняли денежным потоком станут валуйными,
20% игр на которые кэф опустили денежным потоком станут убыточными.
5% игр на которые кэф подняли денежным потоком останутся убыточными.
5% игр на которые кэф опустили денежным потоком останутся валуйными.

Сложив все это будет 1-маржа.
Что тут может быть непонятного? ТУТ НЕЛЬЗЯ усреднять !!!

Вы получаете среднюю температуру по больнице среди больных и делаете вывод:"Выздоравливающих там нет!"

Мы же в свою очередь не знаем где валуй а где нет. И будем брать из всех 5 вариантов. Где то будем проигрывать на марже, где то на марже + вероятности, а где то будем выигрывать на валуях. Поэтому плюсовых игроков очень мало. Так как и валуй будет всего пределах 1-10% . Поэтому нужны критерии для более четкого отбора матча. На что ставить, а на что не ставить. Вот и эта тема как раз об этом.

+++ А то я уже начал думать, читая выше посты, что Буки ппц как безупречно стали кэфы раскидывать, только бери и удочку доставай для ловли "валуев", только и успевай против прогруза ставить, и бабки подсчитывать, не жизнь ,а сказка. И уже начал думать что потраченные мной почти 2 года ушли впустую на разработку систем отбора и анализа матчей.

[Дипломат]

Bambuk, on 26 August 2017 - 12:15, сказал:

Меня мой карман всегда больше интересует чем карман конторы. Я вам написал расклад для вилки по равной прибыли. Называйте как хотите полученную величину контора получает разумеется с обратным знаком а абстрактный игрок (который суть игроки которые распределили бабло обратно пропорционально кефам на линию) так как я написал ---если у них минус то у конторы плюс. (поставьте 1-(1/К1+1/К2+...) если вам так больше нравится).

Это не важно как считать, важно знать это. Спасибо.

Мне удобнее считать маржой ту долю , которую буки оставили у себя от того, что я им дал. То есть мне интересно какой %% у маня заберут от того, что я вложил.

Мне удобнее: 5% букам 95% мне, чем так: буки оставили себе сумму, которая равна 5.26% от той суммы, которую они отдали мне.

[andre48]

Didi, on 26 August 2017 - 12:01, сказал:

Ну это же не так в любых случаях! Маржа - это разность цены и себестоимости, отнесенная ИЛИ к цене, ИЛИ к себестоимости.

А что для БК цена и себестоимость? Не очень понятно. Поэтому они считают так (собрано-выплачено)/выплачено=(собрано/выплачено)-1, или полная маржа (с единицей)=собрано/выплачено, а полный payout со стороны БК равен выплачено/собрано.Со стороны игрока это выглядит как выиграно/проставлено (при условии одинаковых по размеру ставок). Если ставки разных размеров, то это уже yield =выиграно/проставлено. А если еще учтена оборачиваемость банка =проставлено/начальный банк, то это уже ROI=yield*оборачиваемость. Хотя частенько эти понятия путают и все подряд называют ROI.