226 ответов в эту тему

[Дипломат]

sergei-777, on 12 June 2018 - 17:17, сказал:

Придётся ждать НХЛ... Долго, блин... Надо покер начать изучать, ну и в тотоху по полтишку на авось покидать.

А меня что-то потянуло на киберспорт.
Говорят, там нет зависимостей от предыдущих матчей (удаления, судьи..... никак не влияют).
Вот, где раздолье для сборки-разборки!!

Но пока только присматриваюсь...

Отредактировано Дипломат, 12 June 2018 - 17:21.

[sergei-777]

Дипломат, on 12 June 2018 - 17:21, сказал:

А меня что-то потянуло на киберспорт.
Говорят, там нет зависимостей от предыдущих матчей (удаления, судьи..... никак не влияют).
Вот, где раздолье для сборки-разборки!!

Но пока только присматриваюсь...

О... можно, как в рулетке, брать чёт-нечет + ДДО и вперёд. Быстро и сердито.

[Дипломат]

sergei-777, on 12 June 2018 - 17:38, сказал:

О... можно, как в рулетке, брать чёт-нечет + ДДО и вперёд. Быстро и сердито.

Ну да, там типа рулетки. Только в турнирах много команд, каждая со своими неизвестными характеристиками ("факторами силы"!!!!) на текущий сезон.
И вроде как мелочь всякая (погода, зрители, тренер и т.п..... ) - не влияют никак.
То, что здесь обсуждается по определению формы и силы команд, вроде как в чистом виде.

Но я пока только присматриваюсь....

[andre48]

Могу только написать, что коэффициенты на противоположные исходы К1=1.49 и К2=2,69 могут быть даны для равной прибыли при любых исходах(при любых фактических вероятностях исходов) только если денежные потоки распределяются в соотношении 0,643541 на первый исход и 0,356459 на второй исход. Тогда выплата в случае первого исхода будет 1,49*0,643541=0,9589 и в случае второго исхода 2,69*0,356459=0,9589, то есть выплаты (payout) равны в обоих случаях, а доход всегда соответствует марже.

[Bambuk]

Дипломат, on 12 June 2018 - 16:52, сказал:

И, кстати, разделить кучу из 0.47 и 0.53 наиболее затруднительно, если количество элементов с 0.47 и 0.53 - поровну.
Если же каких-то явно меньше (типа - валуи, которые встречаются не часто), то совсем просто.
В ваших базах по сотне тысяч резов, врядли там что-то будет поровно...

Я вам могу нагенерить последовательность с 0 и 1 которые будут выпадать по следующему правилу---
задаём Р1 допустим 0.7 и Р2 допустим 0.3 далее задаём случайную пропорцию через выпадение с Р какой-то случ . "1" (можно для начала взять 0.5 потом допустим 0.3)

теперь генерим событие в виде "1" или "0" используя Р1 потом тоже самое для Р2
в ячейку пишем такое резР*резР1+(1-резР)*резР2 то есть там будет смесь событий с Р1 и Р2 а пропорции задаёт Р
у нас средняя частота тогда будет около МО=Р*Р1+(1-Р)*Р2
потом я нагенерю вам столбец с Р*=МО

и вот попробуйте различить ХУ ИЗ ХУ если я и в первом и во втором столбце задам один и тот же кефф (около 1/МО)...

теперь хоть понятно?

я не знаю (и ни кто не знает как отличить "1" или 0 в столбцах который то ли от 0.7 Р произведён или от Р 0.3..там же на них НЕ НАПИСАНО (а кефы везде одинаковые)

Отредактировано Bambuk, 12 June 2018 - 18:38.

[Дипломат]

Могу только написать, что коэффициенты на противоположные исходы К1=1.49 и К2=2,69 могут быть даны для равной прибыли независимо от финансовых потоков только если вероятности (частоты на длинной дистанции) распределяются в соотношении 0,643541 на первый исход и 0,356459 на второй исход. Тогда выплата каждый раз в случае первого исхода будет 1,49*0,643541=0,9589 от вложенных игроками денег и в случае второго исхода 2,69*0,356459=0,9589 от вложенных игроками денег, то есть выплаты (payout) равны в обоих случаях, а доход в среднем соответствует марже.

Bambuk, on 12 June 2018 - 18:35, сказал:

Я вам могу нагенерить последовательность с 0 и 1 которые будут выпадать по следующему правилу--- задаём Р1 допустим 0.7 и Р2 допустим 0.3 далее задаём случайную пропорцию через выпадение с Р какой-то случ . "1" (можно для начала взять 0.5 потом допустим 0.3) теперь генерим событие в виде "1" или "0" используя Р1 потом тоже самое для Р2 в ячейку пишем такое резР*резР1+(1-резР)*резР2 то есть там будет смесь событий с Р1 и Р2 а пропорции задаёт Р у нас средняя частота тогда будет около МО=Р*Р1+(1-Р)*Р2 потом я нагенерю вам столбец с Р*=МО и вот попробуйте различить ХУ ИЗ ХУ если я и в первом и во втором столбце задам один и тот же кефф (около 1/МО)... теперь хоть понятно? я не знаю (и ни кто не знает как отличить "1" или 0 в столбцах который то ли от 0.7 Р произведён или от Р 0.3..там же на них НЕ НАПИСАНО (а кефы везде одинаковые)

Не занимайтесь ерундой. Не надо ничего генерировать. Есть готовые формулы биномиального закона. А так же выражения для разных характеристик этого закона.

Кроме того, есть общие закономерности изменения закона распределения при изменении МО, дисперсии и др...

Как я уже говорил (это я по вашей манере) - по МО - не различишь от р=0.5, если и р1 и р2 отстоят от 0.5 на одинаковое расстояние (а для частот еще и обязательно при этом равное количество в выборках с р1 и р2!!!!). Но на то и есть, например, критерий кси-квадрат, если вас не устраивает мое замечание о виде дифференциальной или интегральной функций.

Отредактировано Дипломат, 12 June 2018 - 19:07.

[Дипломат]

Дипломат, on 12 June 2018 - 19:06, сказал:

Могу только написать, что коэффициенты на противоположные исходы К1=1.49 и К2=2,69 могут быть даны для равной прибыли независимо от финансовых потоков только если вероятности (частоты на длинной дистанции) распределяются в соотношении 0,643541 на первый исход и 0,356459 на второй исход. Тогда выплата каждый раз в случае первого исхода будет 1,49*0,643541=0,9589 от вложенных игроками денег и в случае второго исхода 2,69*0,356459=0,9589 от вложенных игроками денег, то есть выплаты (payout) равны в обоих случаях, а доход в среднем соответствует марже.

Более того, могу добавить: наиболее устойчивой будет прибыль (наименее будет меняться 1-0,9589 при вариациях потоков и вероятностей), если и вероятности и потоки будут близки к величие, обратной "чистому" (без маржи) кэфу.

Всё это вытекает из формулы Кэф1*поток1*вероятность1+Кэф2*поток2*вероятность2=1-маржа

[Дипломат]

Дипломат, on 12 June 2018 - 19:19, сказал:

Более того, могу добавить: наиболее устойчивой будет прибыль (наименее будет меняться 1-0,9589 при вариациях потоков и вероятностей), если и вероятности и потоки будут близки к величие, обратной "чистому" (без маржи) кэфу.

Всё это вытекает из формулы Кэф1*поток1*вероятность1+Кэф2*поток2*вероятность2=1-маржа

Таким образом, напрашивается вывод: соответствие кэфов и вероятностям, и потокам одинаково важно.
Но это только на первый взгляд. Теперь важно дать ответ на такой вопрос: что проще (легче, надежнее) - установить кэфы обратнопропорционально потокам на ЭТИ кэфы или обратнопропорционально вероятностям? Можно и по другому: что более предсказуемо: вероятности или потоки?

[andre48]

А теперь посмотрим, что произойдет, если коэффициенты на К1=1,49 и К2=2,69 правильно определены по вероятностям, которые соответствуют на первый исход 0,643541 и на второй исход 0,356459. Если играющие все время ставят на какой-то исход, то они будут выигрывать число раз пропорциональное вероятностям и и доход БК на дистанции будет соответствовать марже вне зависимости от размера ставок на тот или иной исход. Но если появляется инсайдер, то он будет выигрывать практически 100% игр при ставках на любой исход и, ставя крупные суммы, может просто обанкротить БК, если БК не попытается отреагировать на его ставки, выравняв линию по денежным потокам, а держать коэффициенты по вероятностям. Так как БК заранее не знает, кто делает ставки, инсайдер или нет, то БК изначально выравнивает коэффициенты по денежным потокам.

[Дипломат]

После того, как инсайдер поставил на К=1.49 (или 2.69), то его деньги именно на кэфе 1.49 (или 2.69).
На выравнивание его деньги никак не "поведутся"

Впрочем, сказка об инсайдере красивая. Особенно в той части, что он может одной своей ставкой обанкротить БК.

Но если даже эту сказку сделать былью, то БК никак не сможет выровнять за инсайдером в отдельно взятом матче.
Если БК честно будет играть, то выход у них один - выравнивать не в одном матче, а в серии таковых.... Впрочем, кто-нибудь верит в честные БК?

Как в серии? Да очень просто! Сперва лимитами, а если вычислят - баном (или еще как... время от времени вскрываются факты участия спортсменов, судей, тренеров в подобных аферах. И это форс мажор для БК, естественно)

Впрочем, это все рассуждения.
Есть математические методы определения - что важнее - вероятность или потоки.

[Bambuk]

Дипломат, on 12 June 2018 - 19:32, сказал:

Таким образом, напрашивается вывод: соответствие кэфов и вероятностям, и потокам одинаково важно.
Но это только на первый взгляд. Теперь важно дать ответ на такой вопрос: что проще (легче, надежнее) - установить кэфы обратнопропорционально потокам на ЭТИ кэфы или обратнопропорционально вероятностям? Можно и по другому: что более предсказуемо: вероятности или потоки?

Зачем вам биномиальный закон? Я нагенерю вам хоть 10000 хоть 100000. Вы мне дайте конкретный ответ--ВЫ МОЖЕТЕ РАЗЛИЧИТЬ СМЕСЬ С РАЗНЫМИ
Р И Столбец который сгенерирован по Р* которая равна мат ож частоты захода (там в реальности же не 2 возможных события с Р1 и Р2 а много а коли много и допустим выполняются ограничения на дисперсии (то есть не сильно разняться что для узких полос кефоф выполняется) то
сумма будет приближаться к нормально распред величине... (это вообще говоря вытекает из центральной предельной теоремы закона больших чисел)

исход в екселе в виде "1" или "0" генерится элементарно
=ЕСЛИ(СЛЧИС()<$G$4;1;0) в ячейку $G$4 записываем значение Р
далее протаскиваем на столько клеток скока надо хоть 200000 тяните.

ПОВТОРЯЮ ПО БУКВАМ ОБА СТОЛБЦА БУДУТ ИМЕТЬ ОДИНАКОВЫЕ СРЕДНИЕ И ОДИНАКОВЫЕ ДИСПЕРСИИ.
ЕСЛИ НЕТ ИНЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ КРОМЕ КЕФА (КОТОРЫЙ ВЕЗДЕ около 1/МО) ТО ПАРЫ МЫ НЕ МОЖЕМ РАЗЛИЧИТЬ!!!!

Отредактировано Bambuk, 12 June 2018 - 20:33.

[Дипломат]

Bambuk, on 12 June 2018 - 20:31, сказал:

Зачем вам биномиальный закон? Я нагенерю вам хоть 10000 хоть 100000. Вы мне дайте конкретный ответ--ВЫ МОЖЕТЕ РАЗЛИЧИТЬ СМЕСЬ С РАЗНЫМИ
Р И Столбец который сгенерирован по Р* которая равна мат ож частоты захода (там в реалности же не 2 возможных события с Р1 и Р2 а много а коли много и допустим выполняются ограничения на дисперсии (то есть не сильно разныться что для узких полос кефоф выполняется) то
сумма будет приближаться к нормально распред величине... (это вообще говоря вытекает из центральной предельной теоремы закона больших чисел)

исход в екселе в виде "1" или "0" генерится элементарно
=ЕСЛИ(СЛЧИС()<$G$4;1;0) в ячейку $G$4 записываем значение Р
далее протаскиваем на столько клеток скока надо хоть 200000 тяните.

ПОВТОРЯЮ ПО БУКВАМ ОБА СТОЛБЦА БУДУТ ИМЕТЬ ОДИНАКОВЫЕ СРЕДНИЕ И ОДИНАКОВЫЕ ДИСПЕРСИИ.
ЕСЛИ НЕТ ИНЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ КРОМЕ КЕФА (КОТОРЫЙ ВЕЗДЕ около 1/МО) ТО ПАРЫ МЫ НЕ МОЖЕМ РАЗЛИЧИТЬ!!!!

Вы что, действительно не понимаете, что смесь из событий с разными вероятностями будет иметь закон распределения, отличный от закона смеси из событий с одинаковыми вероятностями?

И по поводу столбцов 0 и 1.
Со средним - понятно. А как вы вычисляете дисперсию? И вообще - что это за дисперсия - дисперсия чего?

А как разделить - я вам уже расписал ранее.

Похоже, Бамбук, вы упорно игнорируете выборочный и гистограмный методы статистического анализа.

[Bambuk]

Дипломат, on 12 June 2018 - 20:36, сказал:

Вы что, действительно не понимаете, что смесь из событий с разными вероятностями будет иметь закон распределения, отличный от закона смеси из событий с одинаковыми вероятностями?

И по поводу столбцов 0 и 1.
Со средним - понятно. А как вы вычисляете дисперсию? И вообще - что это за дисперсия - дисперсия чего?

А как разделить - я вам уже расписал ранее.

Нет не написали как разделять.
Дисперсия как обычно..формулу что ли вам писать?

первый столбец (часть из 10000) сгенерирован по мо частоты а второй смесь где Р1=0.7 Р2=0.3 а пропорции определяет Р=0.3
то есть во втором столбце доля событий с Р1 составляет 30% а остальное это Р2 так вот покажите мне где тут исходы во втором столбце с Р1 а где с Р2 ?
(причём там и 1 и 0 выпадает как от того так и от другого)
1 1
0 0
1 1
1 0
1 0
0 1
0 1
1 1
1 1
0 0
1 0
1 0
0 0
1 1

[Дипломат]

Bambuk, on 12 June 2018 - 20:49, сказал:

Нет не написали как разделять.
Дисперсия как обычно..формулу что ли вам писать?

первый столбец (часть из 10000) сгенерирован по мо частоты а второй смесь где Р1=0.7 Р2=0.3 а пропорции определяет Р=0.3
то есть во втором столбце доля событий с Р1 составляет 30% а остальное это Р2 так вот покажите мне где тут исходы во втором столбце с Р1 а где с Р2 ?
(причём там и 1 и 0 выпадает как от того так и от другого)
1 1
0 0
1 1
1 0
1 0
0 1
0 1
1 1
1 1
0 0
1 0
1 0
0 0
1 1

Бамбук, вы все-таки не издевайтесь, пожалуйста...
Конечно, вот так просто никто вам не скажет - что есть что.

Сперва нужно построить гистограммы распределения этих случайных величин. Уже гистограммы покажут, что это разные наборы случайных величин.
Именно это является главным в нашем разговоре о том , что объединение 0.47 и 0.53 это не то, что все 0.5
Разделить - это следующий этап.

Ну а как разделить - я же вам уже дважды говорил, что ранее вам написал схему. Она проста по сути, но не проста вычислительно.

Да-да, напишите, как вычисляли и МО и дисперсию....

[Bambuk]

Дипломат, on 12 June 2018 - 20:56, сказал:

Бамбук, вы все-таки не издевайтесь, пожалуйста...
Конечно, вот так просто никто вам не скажет - что есть что.

Сперва нужно построить гистограммы распределения этих случайных величин. Уже гистограммы покажут, что это разные наборы случайных величин.
Именно это является главным в нашем разговоре о том , что объединение 0.47 и 0.53 это не то, что все 0.5
Разделить - это следующий этап.

Ну а как разделить - я же вам уже дважды говорил, что ранее вам написал схему. Она проста по сути, но не проста вычислительно.

Да-да, напишите, как вычисляли и МО и дисперсию....

Вы сами-то хоть понимаете что пишите? Вам дан ряд из 0 и 1 Вы про него ни хрена не знаете. Распределения каких величин я должен строить? я как и все тут на форуме вижу и видят 0 и 1 в столбиках и знают с моих слов что кефы везде одинаковые (нам они пока похрену).
Давайте построим что вы хотите...меня математические сложности не смущают..просто если мы сейчас отделим мух от котлет то наверняка получим шнобелевскую премию...я вам реально говорю--это сделать не в состоянии ни один житель планеты земля

Отредактировано Bambuk, 12 June 2018 - 21:04.

[Дипломат]

Рекомендую ознакомиться planetcalc.ru/486/

Попробуйте посчитать при р=0.3 и р=0.7, потом сложить (разделив каждую сумму вероятностей на 2, естественно)
Потом посчитайте при р=0.5
И сравните.


Впрочем, кому я говорю... Вы же в екселе дока. Сделаете запросто....

Отредактировано Дипломат, 12 June 2018 - 21:06.

[Bambuk]

Дипломат, on 12 June 2018 - 21:06, сказал:

Рекомендую ознакомиться planetcalc.ru/486/

Попробуйте посчитать при р=0.3 и р=0.7, потом сложить (разделив каждую сумму вероятностей на 2, естественно)
Потом посчитайте при р=0.5
И сравните.


Впрочем, кому я говорю... Вы же в екселе дока. Сделаете запросто....

Так а что мне считать? я посчитаю..тока я пока не понял что именно? Мо и дисперсии я экспериментально для столбиков подсчитал 100 раз они совпадают.
Вы же игрок и значит нам надо раздербанить кефы на те которые с перевесом и те которые с недовесом (а они одинаковые и свидетельств больше нет понимаете?). Андре же тут писал вполне вменяемо--надо попробовать гнутые монеты на зуб ..посмотреть с дыркой или нет из какого металла итдд..
это что просто так что ли он пишет (от нехер делать)?

Отредактировано Bambuk, 12 June 2018 - 21:14.

[Дипломат]

Bambuk, on 12 June 2018 - 21:03, сказал:

Вы сами-то хоть понимаете что пишите? Вам дан ряд из 0 и 1 Вы про него ни хрена не знаете. Распределения каких величин я должен строить? я как и все тут на форуме вижу и видят 0 и 1 в столбиках и знают с моих слов что кефы везде одинаковые (нам они пока похрену).
Давайте построим что вы хотите...меня математические сложности не смущают..просто если мы сейчас отделим мух от котлет то наверняка получим шнобелевскую премию...я вам реально говорю--это сделать не в состоянии ни один житель планеты земля

Гистограммы нужно строить!!! Неужели не понятно? По ним будет всё видно! в том числе и то (кстати) - насколько корректно вы получили эти 1 и 0 (для р=0.5 они должны иметь график , апроксимирующий теоретическое дифференциальное биномиальное распределение, а для второго варианта - деформирован соответствующим образом). Ну это-то вы понимаете????

А далее так, как я уже писал (ваши слова).
Последовательно всю выборку делим на две кучи, каждый раз состоящие из разных элементов,и для каждой строим гистограммы, потом гистограммы складываем и сравниваем с гистограммой всей выборки.
Когда совпадение будет (вообще-то говоря - полное совпадение) - переднами и будет две кучи с разными вероятностями единичных исходов.

Схема примитивная.... Но реализовать ее для большой выборки - трудо- и времяемко.

Bambuk, on 12 June 2018 - 21:09, сказал:

Так а что мне считать? я посчитаю..тока я пока не понял что именно? Мо и дисперсии я экспериментально для столбиков подсчитал 100 раз они совпадают.
Вы же игрок и значит нам надо раздербанить кефы на те которые с перевесом и те которые с недовесом (а они одинаковые и свидетельств больше нет понимаете?). Андре же тут писал вполне вменяемо--надо попробовать гнутые монеты на зуб ..посмотреть с дыркой или нет из какого металла итдд..
это что просто так что ли он пишет (от нехер делать)?

Так я же только за! Но вы скажите то, что я у вас прошу: как считали дисперсию??????

вот два ряда
111000
и
101010

Каковы среднее и дисперсия в них?

[Bambuk]

0.5 и 0.3 средн и дисп.
По ссылке там про бином.расп. она тут с какого краю? Вы понять что ли не в состоянии что ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ ОТ ЧЕГО КОНКРЕТНО 0 и 1 в выборке ..может там 0.6 и 0.4 а может 0.65 о.35 а может всё вместе и так далее.
То о чём вы говорите оно тут не катит..это попрёт допустим при замене данных по голам (по распределению голов) которые на дуги собираются..там да согласен что при выдвижении гипотез о допустим нормальном распред или распред пуассона гипотезы отвергаются (ибо там смеси получаются и их можно на 2-3 штуки раздербанить а тут такое не сделаем....

У меня есть прога там можно анализировать последовательности на предмет --сколько в кусок длины Х зашло 1
потом это окно тянем по всей последовательности и так для окон от 1 до 50 там есть все распределения прочая куйня...я вам реально говорю что различить где 0.7 и 0.3 невозможно в общей куче. (ну я не знаю во всяком случае)...если кто знает пусть тут в теме своё мнение напишет...

Отредактировано Bambuk, 12 June 2018 - 21:34.

[Дипломат]

Bambuk, on 12 June 2018 - 21:24, сказал:

0.5 и 0.3 средн и дисп.

Нет. Более того, для 6 элементов вообще нельзя (некорректно вычислять)

А теперь попробуйте посчитать калькулятором, задав р=0.5 длину последовательности 6.
И вы все сразу поймете.

А я пока наваяю большой пост, раз уж не могу вам объяснить двумя словами