Kapiton, on 23 May 2016 - 11:41, сказал:
Я тоже так думаю, что рассчитывать надо раздельно каждый исход в рынке.
Вы можете по вашим формулам посчитать конкретные значения из поставленной задачи, и ответить на вопрос: "Сколько средств останется доступными после 6-ой транзакции? (если вообще останется...)
то расчёт плеча с прибылью пойдёт с коэффициентом 0.935 (умножаем прибыль плеча на него) а не так как я писал для одного рынка где происходит хеджирование.
вот примерно так будет для вашего вопроса(если не накосячил с цифрами)....см. рисунок. задача фактически после 5-той ставки вырождается в другую--сколько можно пройтись обязательствами при параметрах сумм остатков 0.1463 при событии ТБ и 3.93 при ТМ
Attached File(s)
Отредактировано Bambuk, 25 May 2016 - 18:52.