6097 ответов в эту тему

[Bambuk]

Sector, on 15 November 2012 - 17:41, сказал:

У вас начнет все сходиться и получаться, когда вы будете описывать свои выкладки грамотным научным языком с применением формул, как будто пишете статью в журнал, а не треплетесь базарным диалектом с соседом-алкашом дядей Васей.

Сектор, есть вопрос в котором не могу разобраться. В теории плюс вроде выходит, но вот на практике сомнения есть что так реально закрыть концы. Суть в том что я хочу открыться
ПРОТИВ на ТМ по 1,02 и закрыться по 1,01 (ЗА), но эта 1,01 может слететь пока закрывать конец по Н (или по главной экспоненте потому как разницы в принципе нет по технологии),
причём конец должен закрыться по Н по определённой величине кефа (в зависимости как вошли). В общем если коротко то суть----поторговать внутри отрезка 1,02---1,01 на какой либо кривой. Привлекательность этого состоит (как мне кажется) в возможности рассмотреть ниже расположенные тоталы (где 1,02-1,01 доезжает на более ранних горизонтах ТМ2,5 где-то
около 80-той мин).

[бостон]

Bambuk, on 16 November 2012 - 12:07, сказал:

я хочу открыться ПРОТИВ на ТМ по 1,02 и закрыться по 1,01 (ЗА),

Может, не стоит...
Ох, уж этот научный язык....

[Bambuk]

бостон, on 16 November 2012 - 15:43, сказал:

Может, не стоит...
Ох, уж этот научный язык....

Бостон, так не получится?

[бостон]

Bambuk, on 16 November 2012 - 15:47, сказал:

Бостон, так не получится?

Если открыться ПРОТИВ на ТМ по 1,02 и закрыться по 1,01 (ЗА)? Получится, но зачем проигрывать?
Вообще-то я в том посте ничего не понял.

[бостон]

Ааа...кажется понял...дыра 3..Бамбук, так ведь недолго проверить на любом ликвидном матче.По-моему на ТС кэф лучше,чем на ничьей.

Отредактировано бостон, 16 November 2012 - 16:39.

[Bambuk]

Смысл что в теории при определённых кефах в виду диспропорций о которых говорил Сектор получается плюс в теоретическом плане, но вот система если её по уму мастырить должна учитывать расклад по деньгам на горизонтах которые уже априорно выкатили и если вы не первый то попасть можно (не очень крупно но попасть...) Пример с рынка средней ликвидности---
1,02 5-косарей в поз ЗА на Н кеф 1,37 (очень сладкий) пока лове выбирают с 5-ти до косой кеф на Н улетает на 1,31 ...... далее--на 1,01 стоит 8 тонн, а нам можно в принципе закрыться на 1,21-1,22 может чуть выше по Н..... пока лове выбирают с кефа 1,01 в момент когда кефф на Н 1,17 на 1,01 ещё висит 950 баксов вот это примерный расклад. В этом раскладе если мы везде в первых рядах, то у нас шансы 100 в гору....(если я не лохонулся в расчётах... что вполне возможно в виду переферийной удалённости от мозговых центров цивилизации...)

[Bambuk]

Бостон, если я выкачу ориентиры по расчётам Вы можете посмотреть катит это или нет. Я просто не очень вкуриваю что и как (на фаере не играю... учусь пока...)?

[бостон]

Мне кажется, что взять За ничью по 1,37 после того, как у вас взяли Против ТМ по 1,02, будет трудновато..

[Bambuk]

Там катит 1,32-1,33 и это ближе к истине..... и закрытие по Н на 1,22 Это реально? Если да, то могу как говорил предварительный расчёт выкатить чтоб хоть ориентироваться что и как, но там есть одна тонкость--нам надо подобрать суммы так чтоб они были как можно меньше чувствительны к некурядицам... потом просмотреть форсмажёры ну итд (например 1.01 слетает
тогда есть маза закрываться чуть ниже по Н , но там есть 40-60 сек риска--если гол то влёт, но я это ещё не рассматривал (по форсмажёрным обст...так как их тоже надо учесть в раскладах) я причём в расчёт брал самые гиморройные варианты по скачкам на Н (это 12,5 реально можно покарячиться на 10 закрыть....но с этим я тоже плохо секу---возьмут ли? а скачёк по дефолту я вообще по кефу на Н считал --а в теории он на главной экспоненте а это выше!).

[бостон]

Bambuk, on 16 November 2012 - 17:08, сказал:

Там катит 1,32-1,33 и это ближе к истине..... и закрытие по Н на 1,22 Это реально? Если да, то могу как говорил предварительный расчёт выкатить чтоб хоть ориентироваться что и как, но там есть одна тонкость--нам надо подобрать суммы так чтоб они были как можно меньше чувствительны к некурядицам... потом просмотреть форсмажёры ну итд (например 1.01 слетает
тогда есть маза закрываться чуть ниже по Н , но там есть 40-60 сек риска--если гол то влёт, но я это ещё не рассматривал (по форсмажёрным обст...так как их тоже надо учесть в раскладах) я причём в расчёт брал самые гиморройные варианты по скачкам на Н (это 12,5 реально можно покарячиться на 10 закрыть....но с этим я тоже плохо секу---возьмут ли? а скачёк по дефолту я вообще по кефу на Н считал --а в теории он на главной экспоненте а это выше!).

Если поставить За по 1.32-1.33 и Против по 1.22, то выигрыш на этом рынке будет меньше проигрыша на рынке ТМ.

[Bambuk]

Вы считаете наверно по равным прибылям? Я расписывал в общем виде и считал по событиям-- играет Н играет ТМ не играет Н играет ТМ ....ну и так далее... все варианты потом
брал разные целевые функции и смотрел в самом простом варианте максимум минимальной прибыли... вот так примерно, и концы там болт знает как закрыты---комп. считал.....

[бостон]

Пусть вы за неделю до матча одним из первых поставили Против 1.02 100 евро с пометкой "сохранить в live". Когда эту ставку одной из первых возьмут, вы ставите ЗА ничью по кэфу 1.33 10 евро и выходите Против ничьи на 1,22, при этом успеваете поставить ЗА по 1,01 на ТМ. В этом случае вы в проигрыше.
Сумма 10 евро рассчитана для классического случая ( ТМ против по 1.01, ТС по 1.27 и 1,13) , вряд ли здесь можно выгадать, изменяя эту сумму.

[Bambuk]

Я разумеется мог где-то ошибиться но давайте я пример приведу хоть один (может там ошибка выявится) там ставки и обязательсятва понятны будут, а например пт--играет ставка против тотала т-игр. тотал н-играет Н пн-играет против Н...итд S-ставка Q-обязательство. (можно и другие варианты посмотреть, если этот правильный). С положительных рынков 5% списано (рынки отдельно показаны).
ВХ K1H 1,33 SH1 88,85092 100 K1TM 1,02 QTM1 11,14908 ВЫХ K2H 1,22 QH1 21,30968 K2TM 1,01 STM2 562,9729 СК KskH 12,5 QskH 108,2685 KskTM 1,2 SskTM 473,8352 события тм н приб торг 1 т н -5,51935 7,610573 2,091226 2 т пн -5,51935 7,610674 2,091327 3 пт н -5,51911 7,610573 2,09146 4 пт пн -5,51911 7,610674 2,09156 дефолт 1 т пн 79,43706 -79,4363 0,000794 2 пт н 79,43769 -78,9477 0,489959 3 пт пн 79,43769 -79,4363 0,001423 0,000794

чтото не прошла картинка...

Attached File(s)

•  рын1.jpg   55.45K   8 Количество загрузок

[Sector]

Вот примерно таким методом я пришел к выводу дыры-3, только я дошел до того варианта, когда терять уже нечего, т.е против 1,01 - ниже кэф уже не опустится и убытки капать не будут.
Bambuk, не трать время, все выкладки к которым ты придеш в итоге написаны на первой странице темы.

[Bambuk]

Sector, on 16 November 2012 - 18:45, сказал:

Вот примерно таким методом я пришел к выводу дыры-3, только я дошел до того варианта, когда терять уже нечего, т.е против 1,01 - ниже кэф уже не опустится и убытки капать не будут.
Bambuk, не трать время, все выкладки к которым ты придеш в итоге написаны на первой странице темы.

Да в Целом Вы правы--больше манипуляций больше риска и всяких заморочек. Чем система проще тем надёжнее (можно на экспоненту переписать)... Но тут выясняется что мы в принципе можем ориентировать систему на то что желаем---например хотим рубить на забитии голов в последние минуты, тогда можно немного перераспределить суммы и сместить приоритет в иинтересную нам сторону (и это тоже фишка, которую я не видел....)

[Bambuk]

Сектор, забыл спросить-- изучая Дыру-2, я обратил внимание что по графику у нас вся прибыль-то в конце. Не пробовал ни кто входить эдак минуте на 32-36 и выходить на 42-43...?
Чем 20 мин корячиться--лучше покарячиться 10-ть и получить больше(если получиться) Что можете пояснить?

[Sector]

Bambuk, on 17 November 2012 - 06:48, сказал:

Сектор, забыл спросить-- изучая Дыру-2, я обратил внимание что по графику у нас вся прибыль-то в конце. Не пробовал ни кто входить эдак минуте на 32-36 и выходить на 42-43...?
Чем 20 мин корячиться--лучше покарячиться 10-ть и получить больше(если получиться) Что можете пояснить?

Я уже писал неоднократно, что "по графику прибыль в конце"- это математическое упрощение и абстракция, введенная для того, чтобы эту самую прибыль вообще можно было рассчитать. На самом деле характер выравнивания рынка ("захлопывания" дыры) таков, что прибыль достигает максимума гдето на 15-20 минуте, а потом может даже начать снижаться из-за того, что прибыльное плечо облагается 5% данью.

[Bambuk]

Я честно сказать только начал изучать более обстоятельно дыру-2, и подумал что и увеличение интенсивности потока на НТ должно сказаться на прибыльности в конце. Не считал, но думаю, что на некоторых матчах можно за 7-8 минут получить 2%....

[Alerator]

столько пишите сложных формул и расчётов, а кроме автора хоть кто-нибуть стал зарабатывать по этим дырам?(хотелось бы честно и без воды)

[ilia]

Привет Сектор, вопрос по 2й дыре.
Тему я всю изучил, mathcad поставил и по нему у меня хороший вариант.
Hertha Berlin = St. Paulu, матч конечно не супер ликвид, но достаточный, чтобы проставиться. спред на 0-0 матча всегда был 1 пункт, на 0-0 тайма от 1 до 4 пунктов. Кэф на 0-0 матча 18.0, расчетный кеф 4.114, я мог поставить против 3.6 и это было на 0.5 меньше расчетного, так что ставлю против 0-0 тайма (lay 53.13 @ 3.6, об. 137.66) и за 0-0 матча (back 50 @ 18.0). Во время лайва суммарный профит по 2м рынкам был около нуля, иногда меньше нуля, иногда больше. В районе 15й минуты суммарный профит был около 4х баксов, но там так быстро съедали ставки что пока я закроюсь на 2-х рынках я с большой вероятностью упускал бы ставку и закрывался в минус... вобщем жду дальше, по графику плюс должен только расти, хотя в реальности он уже не был вообще в плюсе до конца тайма, только с в слабом минусе или нуле. Сразу после перерыва кеф стал 5.0 (в точности равно 18/3.6). Я закрывался по 4.9, 5.0, 5.1. К началу 2го тайма кеф вообще задрали до 5.2-5.3 В итоге я в минусе 3 бакса, а с комиссией около 8ми. В чем я ошибся?
И еще вопрос, когда мы проставляемся в обратном направлении, когда равен или больше расчетного? или можно чтобы он был чуть ниже на 0.1 пункта скажем...?