652 ответов в эту тему

[sergei-777]

Фарелл, ты о 200 ставок в месяц мечтаешь, а мне бы 200 в неделю в самый раз (а желательно и больше)...

[whisperer]

andre48, on 09 May 2018 - 17:28, сказал:

Кстати, нет и математического аппарата, чтобы однозначно правильно приводить два показателя эффективности, полученные для разных критериев, к одному показателю. Например, иногда два критерия по отдельности показывают, что нужно играть одну команду, а результаты игр, когда они появляются одновременно, показывают, что нужно играть другую команду.

такое ощущение что ты мыслишь в рамках простой регрессии с одним предикатором. но ведь есть и множественная регрессия. и тем более регрессия может быть нелинейной. и почему это нет общего показателя? разве мат ожидание не является общим показателем? в конце-концов мы же предсказываем победы не для того чтобы просто предсказать победителя, а для того чтоб поиметь с этого профит.

andre48, on 09 May 2018 - 17:28, сказал:

Мешает то, что при учете нескольких показателей в выборке остается слишком мало данных чтобы делать правильные выводы.

это вообще как? у тебя 20 показателей а матчей в выборке всего 10? что мешает рассматривать больше прошлых матчей? если думаешь что старые матчи не актуальны для анализа, то можно присваивать к ним экспоненциальный коэффициент (просто я кое-где видел что так делают. но можно и самому вывести функцию)

Farell, on 09 May 2018 - 18:36, сказал:

а вот с помощью ДО можно иметь стабильный плюсовой РОИ. Между флетом и ДО огромная пропасть, которую ДО перекрывает и дает плюс. Нет смысла использовать флэт от слова вообще, потому что он уступает ДО на дистанции по черному.

у ДО мат ожидание на дистанции минусовое. а у флета нулевое.
посути в ДО ты горизонтально увеличиваешь коэф, но уменьшаешь общий процент успеха (от этого и длинные циклы в итерациях)

[andre48]

whisperer, on 09 May 2018 - 20:22, сказал:

такое ощущение что ты мыслишь в рамках простой регрессии с одним предикатором. но ведь есть и множественная регрессия. и тем более регрессия может быть нелинейной. и почему это нет общего показателя? разве мат ожидание не является общим показателем? в конце-концов мы же предсказываем победы не для того чтобы просто предсказать победителя, а для того чтоб поиметь с этого профит.


это вообще как? у тебя 20 показателей а матчей в выборке всего 10? что мешает рассматривать больше прошлых матчей? если думаешь что старые матчи не актуальны для анализа, то можно присваивать к ним экспоненциальный коэффициент (просто я кое-где видел что так делают. но можно и самому вывести функцию)

Поясню на самом простом примере. Если окажется, что в предыдущем матче домашняя команда выиграла, и что при таком условии в анализируемом диапазоне коэффициентов команда выигрывает в 60% случаев, а гостевая команда тоже выиграла в последней игре, и при этом условии гостевая команда проигрывает в 60% случаев, то вполне может оказаться, что в случаях когда в играх, в которых обе команды выиграли, вероятность выигрыша домашней команды только 40%. Понятно также и то, что, усреднено, в выборках по одному критерию игр будет в три раза больше, чем в выборке по двум критериям одновременно. Это простейший пример. В реальности все значительно сложнее, так как в них используются не два простейших ограничения (по диапазону коэффициентов и ВНП последней игры). В базах из сотен тысяч игр в выборки частенько попадают всего несколько игр (или вообще ни одной), которые одновременно имеют те критерии отбора, которые соответствуют показателям анализируемой пары команд. Использовать же счет предыдущей игры как критерий отбора вообще практически невозможно, так как по сравнению с ВНП число вариантов многократно возрастает, а значит падает и число игр в выборке по такому критерию.

Отредактировано andre48, 09 May 2018 - 21:46.

[Farell]

sergei-777, on 09 May 2018 - 19:42, сказал:

Фарелл, ты о 200 ставок в месяц мечтаешь, а мне бы 200 в неделю в самый раз (а желательно и больше)...

Ясное дело, что чем больше тем лучше, оборот в нашем деле важнейшая составляющая.

[Farell]

whisperer, on 09 May 2018 - 20:22, сказал:

у ДО мат ожидание на дистанции минусовое. а у флета нулевое.
посути в ДО ты горизонтально увеличиваешь коэф, но уменьшаешь общий процент успеха (от этого и длинные циклы в итерациях)

Где подтверждения этого? А теперь представь, сделал 200 ставок по 1000 рублей, средний кэф допустим 1.9, в итоге выиграло 100 ставок и проиграло 100 ставок. В итоге проигрыш 10 тыс. Проход в данном случае у нас составляет 50%. Много заработал? А теперь попробуй обеспечить такой проход на таком среднем кэфе, а теперь представь, что тебе нужно еще 3% к проходу, чтобы хоть что-то заработать. А 3% из воздуха не берутся. Да и заработок там будет не огромен, я бы так сказал копейки при такой ставке. выигранные ставки 106*900=95400, проигранные 94*1000=94000, итого заработаешь 1400 рублей. Много? Даже если увеличишь ставку в 5 раз, все равно это будет очень мало для нормального заработка, всего 7000 рублей. Да и 53% прохода надо еще обеспечить на таком кэфе. Используя же ДО за 200 ставок можно закрыть от 30 до 60 циклов при проходе в 53%, общем, в итоге заработок в одном цикле будет 700-900 рублей, в среднем возьмем 800р. То есть после 200 ставок используя начальную ставку всего в 1000 рублей заработок составит от 24 тыс. рублей. А теперь представь мы сделали 51% прохода на 200 ставках? Флет ушел в минуса, а ДО даст нам плюс 20 тыс. рублей. И у кого мат. ожидание минусовое?

Отредактировано Farell, 10 May 2018 - 06:22.

[Дипломат]

Если строить всяческие регрессии (множественные, нелинейные) или даже стохастические зависимости, то хорошо потренироваться на прогнозе погоды.
И вот тогда проясниться, что регрессия работает только если есть малое количество СИЛЬНО влияющих факторов и масса неучитываемых (по невозможности) помех, а также станет ясно, что регрессией для таких условий можно ВСЁ оправдать В ПРОШЛОМ, но нельзя прогнозировать на БУДУЩЕЕ. Другими словами, коэффициент корреляции для множественной нелинейной зависимости можно довести почти (а часто и точно) до 1, но это не имеет никакого отношения к связи изучаемых параметров.
И это не мои выдумки. Это классика корреляционного анализа: "нелинейная" зависимость должна быть максимально простой (функции не более 2-го порядка), "множественная" зависимость должна быть ограниченная (1-5 параметров, не более). Но, увы, в беттинге таких работающих зависимостей нет.
Отсюда простой вывод, который каждый сам должен сделать.

[Farell]

И все таки еще добавлю. При ставке в 5 тыс. рублей и сделав проход в 51% минуса составят при среднем кэфе 1.9 102*4500=459 тыс. 98*5000=490 тыс. составят -31 тыс. рублей. Ну как тебе проседание? Используя же ДО при таком проходе можно будет закрыть порядка 15-30 циклов. И при равноценной ставке с флэтом стартовать с 2 тыс. в цикле, то есть заработок в цикле будет в среднем составлять 1.5 тыс., то есть там где флэт нас опустит на 30 тыс. ДО нам даст заработать около 25 тыс. Ну и как тебе такое отрицательное математическое ожидание?

Конечно же можно говорить, что я смогу обеспечивать на дистанции проход 55% и больше, о и ДО тогда будет закрывать больше циклов. Да и не сможешь постоянно на длинной дистанции держать такой процент прохода.

[Farell]

Дипломат, on 10 May 2018 - 07:24, сказал:

Если строить всяческие регрессии (множественные, нелинейные) или даже стохастические зависимости, то хорошо потренироваться на прогнозе погоды.
И вот тогда проясниться, что регрессия работает только если есть малое количество СИЛЬНО влияющих факторов и масса неучитываемых (по невозможности) помех, а также станет ясно, что регрессией для таких условий можно ВСЁ оправдать В ПРОШЛОМ, но нельзя прогнозировать на БУДУЩЕЕ. Другими словами, коэффициент корреляции для множественной нелинейной зависимости можно довести почти (а часто и точно) до 1, но это не имеет никакого отношения к связи изучаемых параметров.
И это не мои выдумки. Это классика корреляционного анализа: "нелинейная" зависимость должна быть максимально простой (функции не более 2-го порядка), "множественная" зависимость должна быть ограниченная (1-5 параметров, не более). Но, увы, в беттинге таких работающих зависимостей нет.
Отсюда простой вывод, который каждый сам должен сделать.

Это просто слова, и если где-то это написано это не означает истину. Я уже показывал на небольшой дистанции ставок, как около 20 ставок со средним кэфом в 1.6 были без единого луза. И это были не просто ставки за 1-2 дня, это был разброс ставок в целый месяц.То есть тут не скажешь, что был просто удачный день.

[Дипломат]

Farell, on 10 May 2018 - 07:39, сказал:

Это просто слова, и если где-то это написано это не означает истину. Я уже показывал на небольшой дистанции ставок, как около 20 ставок со средним кэфом в 1.6 были без единого луза. И это были не просто ставки за 1-2 дня, это был разброс ставок в целый месяц.То есть тут не скажешь, что был просто удачный день.

Это был удачный месяц.
А после него - полный провал (троффи)

[Farell]

Дипломат, on 10 May 2018 - 07:55, сказал:

Это был удачный месяц.
А после него - полный провал (троффи)

Никакого провала там не было, просто пару неудачных ставок, которые никак бы не отразились на заработке. Просто в реале я не ставил бы по 10%, а так же продолжил ставить по 1% или 2%. Надо смотреть на проход ставок, а не на конечный результат, который в итоге выглядит на трофи не очень красиво. Но проход там даже после серии неудачных и глупых ставок на кэфы 3 и 5. был просто бешеный для среднего кэфа 1.6. и ставки от фонарика на повезет, чтобы забежать в ТОП 20.

[Дипломат]

Farell, on 10 May 2018 - 08:03, сказал:

Никакого провала там не было, просто пару неудачных ставок, которые никак бы не отразились на заработке. Просто в реале я не ставил бы по 10%, а так же продолжил ставить по 1% или 2%. Надо смотреть на проход ставок, а не на конечный результат, который в итоге выглядит на трофи не очень красиво. Но проход там даже после серии неудачных и глупых ставок на кэфы 3 и 5. был просто бешеный для среднего кэфа 1.6. и ставки от фонарика на повезет, чтобы забежать в ТОП 20.

Просто гениально!!!

[Farell]

Дипломат, on 10 May 2018 - 08:05, сказал:

Просто гениально!!!

Забываешь, что я там играл в игру не заработать, а забежать в ТОП 20, это никакого отношения к ставкам не имеет от слова вообще.

[Farell]

В любом случае меня сейчас интересует создание моей системы определения вероятностей 1х2, считаю, что эта система должна дать просто бешеный прогресс в ставках на спорт, потому что раньше я плясал все равно от кэфов буков и добавлял туда свои факты, таким образом терял кучу валуев и получал ненужные лузы, которые получались из-за того, что буки кэфы довольно часто выставляют от фонарика, ну и конечно же по фин. потокам, которые никак не отражают реальную сущность вероятностей наступления события. Да та система работала и работает сейчас, но дюже много ставок с нее выжать не выйдет, но зарабатывать очень даже можно. Но конечно же хочется нам больше ставок и более жирных валуев, поэтому и работаю над новой системой определения вероятностей, которая на мой взгляд может дать довольно быстрый поиск валуев и при этом гораздо более жирных и довольно большое их количество ежемесячно.

Отредактировано Farell, 10 May 2018 - 08:27.

[felixx]

День сурка, им. ув. Farell'а.

[Farell]

felixx, on 10 May 2018 - 09:06, сказал:

День сурка, им. ув. Farell'а.

У каждого свое мнение на этот счет. Я всего лишь расписал немного о превосходстве ДО над флэтом, может хоть плюсовых больше станет, ну и поделился тем, что не забросил ставки и продолжаю работу. Просто судя по форуму создается впечатление, что ставки уже никто не ставит на постоянной основе для заработка, форум пустоват мягко говоря, никаких движений не наблюдается, разве что у Турбо дела идут, но я не сторонник его коэффициентов, хотя смотрю он уже на большие кэфы замахивается, ну и частенько в лайве догребает.

Отредактировано Farell, 10 May 2018 - 10:16.

[hobby]

Farell, не стоит позиционировать себя плюсовым. Доказать это вы смогли только себе, и то, наверняка себя жестко обманули. Наблюдаю за вашей активностью с первого дня вашего появления на форуме. Не было фактов "плюсовости". Попытки были, неудачные. Не начинайте очередную серию, скорее сезон, нелепых объяснений. Многие пишут интересно и по делу, andre48 читаю всегда, других участников. Приходится читать и ваши посты, чтобы не потерять контекст. Ваши посты напрягают своей агрессивной тупостью, пожалейте участников.

[Farell]

hobby, on 10 May 2018 - 10:38, сказал:

Farell, не стоит позиционировать себя плюсовым. Доказать это вы смогли только себе, и то, наверняка себя жестко обманули. Наблюдаю за вашей активностью с первого дня вашего появления на форуме. Не было фактов "плюсовости". Попытки были, неудачные. Не начинайте очередную серию, скорее сезон, нелепых объяснений. Многие пишут интересно и по делу, andre48 читаю всегда, других участников. Приходится читать и ваши посты, чтобы не потерять контекст. Ваши посты напрягают своей агрессивной тупостью, пожалейте участников.

Сколько людей столько и мнений. У каждого свои выводы на мой и еще чей то там счет, да и форум мягко говоря сдыхает, постов последнее время не особо то и видно. Вот и потихоньку пытаюсь его возродить, ну и меня это немного мотивирует. А на счет позиционирования, я на этот счет вроде как не особо то и парюсь, будет игровой банк стабильно займусь ставками, а факты плюсовости я неоднократно приводил и с Кушвспорте и тут на форуме и скрины с Марика кидал, да на том же Трофи, Но опять таки я не пытаюсь что-либо доказывать. Будет нормальный банк тогда и посмотрим, хотя что там смотреть, просто буду потихоньку зарабатывать...

[sergei-777]

Похоже только Фарелл может вдохнуть новую жизнь в любой форум... за это его нужно только благодарить.

[whisperer]

andre48, on 09 May 2018 - 21:45, сказал:

В базах из сотен тысяч игр в выборки частенько попадают всего несколько игр (или вообще ни одной), которые одновременно имеют те критерии отбора, которые соответствуют показателям анализируемой пары команд.

т.е ты берешь какой нибудь Арсенал и смотришь кода у них были П1 в похожей ситуации? получается что пляшешь от конкретной команды. ну так понятное дело что это тупиковый путь и пользы от твоих сотен тысячи матчей никакой.
куда удобнее работать не с конкретными командами а с моделями. например, на рынке 1X2, модель - это функция зависимости результативности от внешних факторов которая абстрагирует от конкретной команды. какая разница Барселона это или Зенит, если они практически в одинаковых условиях. и в этом случае сотни тысяч матчей в твоей базе уж хватит для того чтоб собрать приемлимую выборку. понятное дело что универсальной модели быть не может, ну пусть в таком случаем будет несколько моделей.

andre48, on 09 May 2018 - 21:45, сказал:

Использовать же счет предыдущей игры как критерий отбора вообще практически невозможно, так как по сравнению с ВНП число вариантов многократно возрастает, а значит падает и число игр в выборке по такому критерию.

воооот. как раз специально для тех, кто пришел к выводу что счет игры оценивать не оч прибыльно, существует xG. это, конечно, не решение всех проблем, но ведь дисперсия с ним уменьшается. остаётся этим самым xG правильно апроксимизировать уровень игры команд.

Дипломат, on 10 May 2018 - 07:24, сказал:

И вот тогда проясниться, что регрессия работает только если есть малое количество СИЛЬНО влияющих факторов и масса неучитываемых (по невозможности) помех, а также станет ясно, что регрессией для таких условий можно ВСЁ оправдать В ПРОШЛОМ, но нельзя прогнозировать на БУДУЩЕЕ. Другими словами, коэффициент корреляции для множественной нелинейной зависимости можно довести почти (а часто и точно) до 1, но это не имеет никакого отношения к связи изучаемых параметров

ну почему же, есть же функции регуляризации, которые подбирают оптимальный компромисс между смещением и дисперсией. ну или хотябы показывают что такого компрописса нет. в этом случае надо уже искать новые способы обработки данных.

Дипломат, on 10 May 2018 - 07:24, сказал:

Если строить всяческие регрессии (множественные, нелинейные) или даже стохастические зависимости, то хорошо потренироваться на прогнозе погоды.

ну ёпта. работая этими всяческими регрессиями на мат ожидание мы же не предсказывем погоду, а оцениваем человека который оценивает погоду, и определенно точно использует такие же регрессии.

[quke]

Использую несколько лет xG, как дополнительный инструмент в анализе. Сам по себе чистый анализ xG не чего не даст, и построить только на его основе прибыльную торговую модель не получится.